После вчерашнего поста уважаемого специалиста в области торговли опционами Spartanes, с коротким и резким, как выстрел, заголовком ОПЦИОНЫ ЭТО ЛОХОТРОН, я не спал всю ночь. Действительно, а вдруг я прошляпил истину и потерял половину и так никчемной и задрипанной жизни своей на расчёты всяких греков-турков?

     Чтобы развеять или подтвердить свою догадку страшную, я решил, уже под утро, провести маленькое моделирование реальной ситуации и сделать для себя окончательный вывод, торговать ли опционы или нет.

     Итак, цена фьючерса на брент = 74,77, до экспирации = 30 дней. Почему 30? Месяц, очень характерное время для получения ИСТИНЫ.

     Хочу продать время (так все опционщики делают, потому что неучи и мошенники) и открыть какой-нибудь крылатый спред. Спред «стерх» я открывать не буду, на то есть другие, а мне — не по Хуану сомбреро, как говорят у нас на мексиканщинке.

( Читать дальше )

Основная задача трейдера — поймать тренд.
Основная задача тренда — поймать трейдера.

Из гениальной оговорки.

В конце июня закончилась 3х месячная торговля по моим двум скриптам (первый скрипт был на практике осенью прошлого года). Это была практика в рамках обучения. Скрипты работали на счетах и сервере курса, 1 контракт фьючерс РТС.  
Текущий  этап был намного интереснее, чем прошлый осенний. Первый скрипт мне изначально не нравился.  
Скрипты пережили разные фазы рынка это как всплеск волатильности в апреле, так и ее снижение.  

Оба скрипта закончили трехмесячную торговлю с положительным результатом. 

Первый скрипт результат — 2640 п Подробнее о скрипте здесь
Второй скрипт результат — 5080 п  Подробнее о скрипте здесь

Практически в отрицательною зону не уходили.  

( Читать дальше )

Нет повести приятней, чем такое - 
Рассказка об ощипанном Лоссбое.

— Изя, а вы слышали, что этот Московский Лоссбой таки наконец слился? За это поцы на Большой Коммунистичнской на Малой Арнаутской говорят.
— Та шо ви говОрите, Мойша! Саррочка, моё золотце, сегодня утром ходила на Привоз и видела, как Лоссбой покупал сливки. А зачем же ему тогда покупать сливки, если есть свои, свежеслитые?
     Мойша в задумчивости начинает покручивать пейсы. Изе.
— Верно, хлопчики, бачите. — в разговор вмешался старый дядько Тарас. — Вин такой бис, этот москаль-опционщик, что вывернется. И какой из него москаль? Я давно знаю, что «Хто нэ скаче, той москаль». А этот, забодай его комар, всё время скачет, добавляя спреды к позиции. Ну як коза молодая. Из лонга в шорт, из продажи времени в покупку и обратно. Хитёр, бис… Только профилем мелькает, а спиной не поворачивается. Не уследить за ручками...


     Однако, правы все трое. Пообщипали маленько меня вчерась, поуменьшили текущий выигрыш!

( Читать дальше )

Сразу говорю, счет инвестора ^) Живём в одном городе. Человек хороший, всё понимает( я у него спросил! можно пост опубликую на одном трейдерском сообществе))) он тока счет не пали,  если тока вариционку ок ок… ну там где маржа.)… даёт полную свободу по торговли: опционы, фьючи валюта риски большие, плечи тоже. Деньги не последние но всё же большие, для меня очень!!! если что случиться покрыть не смогу… На рынке может быть всё… 9 Апреля пример. 
 Но всё же, Шортил Нефть с 78.10, 1100 контрактов, стоп убрал за 79. При этом за хеджировал опционами 78 страйка( текучая просадка опционов -1 112 000 рублей.


( Читать дальше )

По аналогии с американцами прикинул как это выглядит у нас:

Ура! Прецедент создан. Теперь когда банк спросит законность денег. А Вы ему про мусорный бак расскажите. И банк вынужден будет признать законность ваших миллионов.

Знаю, что вы обожаете считать денежки, и ещё вы, как и я, хотите ориентироваться в ценах, поэтому сделал для вас подробный и полный отчет по расходам на 2 взрослых и 2 детей. 

Это всё конечно оправдание собственного нищебродства, но могу сказать следующее:
Обошлось в принципе бюджетно. Можно было потратить в 3 раза больше, поехать в какой-нибудь Rixos, или например поехать в Италию, но что-то я не уверен, что позитивные впечатления детей, ради которых это всё собственно и затевалось, были хотя бы на 10% выше:)







( Читать дальше )

На данный момент торгую 3 разных стратегии на 3 разных инструментах.

1. Зигзаг на RI.

Июльская серия. Пока что в небольшом минусе из-за попыток угадать направление движения актива во время перебалансировок. Как видите — до сих пор пытаюсь угадать — гамма больше, чем нужно. Сейчас в моих интересах, чтобы цена никуда особо сильно не дергалась. Сегодня как раз такой день — америка не торгуется, цена почти стоит.

Когда до экспирации остается мало времени, то приходится «сужать» зигзаг на балансировках, т.к. в дальних страйках уже мало временной стоимости, а по ГО они еще дорогие.

После июльской экспирации даже не знаю, где лучше открыть следующий зигзаг. На августе или на квартальном сентябре. С одной стороны 2 зигзага подряд (сначала август, потом сентябрь) должны в теории дать больше прибыли, с другой стороны, на августе опять придется «жаться» к ЦС, а на сентябре можно построить зигзаг пошире. Посмотрю по обстановке.

( Читать дальше )

Вчера тут мельком обсуждали Степана и его новый семинар. Решил мимо не проходить.

Так вот, помимо всего прочего, в своем семинаре Степан делится граалем — стратегией, которая должна отлично работать на любом рынке и инструменте… Я решил быстренько накидать эту стратегию и посмотреть так ли это)

Суть стратегии сводится к “волшебному” индикатору RSX от Jurik Research, за который последние просят 45$ в месяц, благо умельцы (спасибо Vito333 с форума ТСЛаб) уже давно написали такой же для ТСЛаб, поэтому воспроизвести стратегию не составило труда.

Итак стратегия (почти дословно): Покупаем, когда RSX “смотрит вверх” и появляется свечной паттерн swing low, выходим по обратному сигналу, либо по стопу, выставленному на экстремум паттерна swing low. Для шорта стратегия зеркальная.

Для чистоты эксперимент добавим абсолютную комиссию с запасом на проскальзывание и исключим мелкие тайм фреймы, которые эта самая комиссия может убить. К слову о тайм фрейме, он, по словам автора, большого значения не имеет и работать всё будет на любом. Я же путем оптимизации выберу лучший.

( Читать дальше )