Коллеги, доброго дня!  20.06.19 стартует заявленный опционный конкурс БОТ-2019 (анонс конкурса — smart-lab.ru/blog/543988.php). В облачном хранилище сформирована таблица для расчета доходности счетов участников, внешний вид представлен на скрине:



Вопросы по методике расчета можно задавать автору таблицы Старый бес, благодарность человеку за проведенную работу.

Просьба планирующих принять участие отметиться в комментариях с уточнением номинации участия -миниБОТ, БОТ либо БОТ-IB, для того, чтобы было подготовлено необходимое количество табличных ячеек под количество участников и номинации, а так же  для получения ссылки на таблицу в облаке, где можно предварительно потестировать ее работу и дать свои замечания

С уважением!

ББ


PS

Список заявленных участников (обновляемый):

Номинация БОТ:

( Читать дальше )

Есть мнение, чтобы хорошо что-то освоить, нужно кого-нибудь этому научить. В целях самообразования и, возможно, ради чьей-нибудь пользы, попробуем разобраться, что же такое дельта-хеджирование. Эта статья основана на двух предыдущих, в которых освещались основы языка R и объяснялось, что такое паритет опционов.

Откуда берется дельта?

Давайте представим, что у нас есть следующая позиция:

• П — портфель или портфолио, кому как больше нравится
• V — стоимость опциона
• ΔS — стоимость базового актива

т.е. наш портфель это купленный опцион, не важно какой, и проданный актив в количестве Δ штук. Но такая статическая формула к сожалению в реальном мире не всегда работает, по-этому нам нужно преобразовать её в динамическую. Уравнения, которые описывают динамику процесса называются дифференциальными и пусть они никого не пугают, в финансах их не много и они не такие сложные как в термодинамике. Итак, запишем формулу нашего портфеля в дифференциальном виде:



( Читать дальше )

Тест стратегии на основе контртренда от максимумов и минимумов. 

Условия для покупок: 

1) По максимуму и минимуму предыдущего дня проводим горизонтальные линии / уровни. 
Цена касается нижней линии полученного диапазона.
Индикатор RSI находится в зоне перепроданности или только что вышел из нее и показывает повышение.
2) На открытии следующей свечи открываем сделку на покупку. 
3) Стоп-лосс ____ пунктов. 
4) Тейк-профит устанавливаем на противоположную сторону диапазона, или минус отступ____пунктов на тейк.
5) После того, как цена пройдет ____ пунктов в положительной зоне, перевести в безубыток.

Условия для продаж 

1) По максимуму и минимуму предыдущего дня проводим горизонтальные линии
Цена касается верхней линии полученного диапазона. 
Индикатор RSI находится в зоне перекупленности или только что вышел из нее и показывает понижение
2) На открытии следующей часовой свечи открываем сделку на продажу.
3) Стоп-лосс ______пунктов.

( Читать дальше )

как и обещал в предыдущем посте выложил на гитхаб обертку  транзака для линукса

github.com/ivanantipin/transaqgrpc

описание как использовать там же.


 

Это было вчера.
Да, это было 17 июня, вчера, вот только год был другим.
В этот день в 1992 году наш Боря в сенате США принёс присягу Западу.
Сдал всё и вся. И объявил поверженным коммунизм.

Цитаты из той его речи:

— Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. Опыт минувших десятилетий научил нас: коммунизм не имеет человеческого облика! 

— Заявляю вам: у нас есть твёрдая решимость и политическая воля идти вперёд, и мы доказали это на деле, и именно Россия покончила с имперской политикой. 

— Мы, не дожидаясь подписания договора или соглашения, приступили уже к снятию с боевого дежурства ракет тяжёлых «СС-18», нацеленных на США и грозящих вам — стране великой демократии.

— Издан законодательный документ, в соответствии с которым иностранные граждане, приватизирующие тот или иной объект и сооружение в нашей стране, получает в собственность также и участок земли, на котором он расположен.

( Читать дальше )

Тест стратегии на основе скользящей средней. 

SMA + ATR

Условия для покупок: 

1) Цена находится выше скользящей средней
2) Индикатор ATR пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх. Каждое такое пересечение позволяет искать только один сигнал в покупку.
3) Как только сформируется первая черная свеча, заключается сделка на покупку. 
4) Стоп-лосс равен ___ пунктов. 
5) Тейк-профит равен ____ пунктам. 

Условия для продаж 

1) Цена торгуется ниже скользящей средней. 
2) Индикатор ATR пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх. Каждое такое пересечение позволяет искать только 1 сигнал на продажу. 
3) Как только сформируется 1-ая белая свеча, следует заключить сделку на продажу. 
4) стоп-лосс равен ____ пунктов.
5) тейк-профит равен ____ пунктам. 




( Читать дальше )

Приветствую всех..
Бакс -Рубль.
Падение и ещё раз падение на 45 отметку.
Пилю раньше чтобы не упрекнули, что по факту)))

Обыграть Баффета на самом деле просто — нужно просто один раз выиграть у него доллар и повторить эту операцию 50 млрд. раз. 



Для любых спекулятивных игр (то есть игр с нулевой суммой) существует одно простое, широко известное ICM правило : 


Вероятность забрать деньги противника =  Собственный капитал / (Собственный капитал + Капитал Противника).

Поэтому любой трейдер на доверии, торгующий доверительным капиталом, скажем в 50 млн. долларов, имеет всего 0.1% вероятности не проиграть все доверенные ему деньги господину Баффету.

У господина Баффета, тем временем, обратная история — каждого нового трейдера на доверии он обыгрывает с вероятностью 99.9%, но при этом, на бесконечной дистанции  этой игры его ждёт тот же закономерный итог — «великая кочерга».


Иллюстрация «Кочерги по счёту». Источник — Аlpari.ru.



Промоделируем успехи Уоррена Баффета  при помощи элементарных испытаний:

( Читать дальше )

В соседнем топике уважаемый sortarray sortarray затеял дискуссию касательно научного подхода к рынку. Разумеется, такая дискуссия должна опираться на определенные рыночные постулаты, т.е. правила, выполняющиеся почти всегда и проверяемые экспериментально.

Каждый такой факт на вес золота, так что делиться им никто не будет (что и видно по немногочисленным комментариям к топику). Однако не все йогурты постулаты одинаково полезны, поэтому одним из них я решил поделиться. Предупреждаю сразу — заработать на нем нельзя, зато можно понять, почему рыночный заработок — столь непростое дело.

Картинки я рисую коряво, поэтому постараюсь объяснить все на пальцах. Итак:

Берем любой рыночный актив и любую его дискретизацию (таймфрейм). Допустим, это будет дневки.
На каждый момент времени выбираем одно значение цены. Допустим, это будет close.
Строим линейный график (или представляем его в уме).
Обозначаем на графике локальные минимумы и максимумы, между ними график представляет из себя монотонную кривую.

( Читать дальше )

Близится квартальная экспирация. А финального выноса RI наверх еще не было. Неспешно сходили на 135000 как и предполагалось, пощупали шортистов на крепость.
Вынос состоится на след. неделе. Тысячи на три-четыре от текущих, быстро и эффективно.

Нефть пошла в рост как  и ожидал. БаксоРупь закрепился под 64.5. Теперь ему дорога на 63.