Заставку рисуем

Всем привет!

Наши конкурсы закончились месяц назад и нас наконец-таки наградили сегодня (спасибо Тимофею, обещание он сдержал).

Напомню, что для обгона ставки ОФЗ в 2018-ом году выступали 30 различных стратегий, из которых 21 слилась по всевозможным причинам и лишь 9 стратегий дошли до финиша, вот они:



Более подробно об этом писал здесь.

Вот список участников, которые всей правдой и неправдой, несмотря на все трудности, все таки добрались до финиша и показали за 50 недель положительную ставку по своему алгоритму, обгоняющего ставку ОФЗ:

1. Сергей68 ;
2. Старый бес ;
3. SenSoR ;
4. Евгений Ворончихин;
5. А. Г. 
6. KLoYH 

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Чтобы прервать предыдущее обсуждение, которое в самом деле зашло в никуда, открываю новый топик. Надеюсь, я вам еще не надоел.

Задачка решается очень просто. Даже в более общей формулировке.
Пусть у нас есть рулетка, на которой мы с вероятностью P выигрываем 1:1, с вероятностью (1-P) проигрываем 1:1.
В случае классической европейской рулетки (с одним зеро) P=18/37.
Денежный масштаб тоже изменим — откажемся от долларов. Надо из 0.1 сделать 1 (все поделили на $10,000).
Попробуем все же посчитать вероятность.
Ниже приведено короткое решение, поместившееся на экран моего Galaxу Note:

Несколько пояснений:
P(x) — вероятность достичь цели (1) с начальным капиталом x
Т.е. надо определить P(0.1)
Если x меньше половины, то его следует удвоить (с вероятностью P), а затем продолжать с отметки P(2x)
Если x больше или равен половине, то следует достичь цели с одного удара (с вероятностью P), а в случае неудачи продолжить с отметки P(2x-1)

( Читать дальше )

Небольшой батл между любимчиками недавних дискуссий. Как оказалось, это может привести к расшатыванию труб и обрушению карточных домиков из опционных иллюзий. Но тем интереснее.

Итак, пусть V(S,t) — стоимость опциона для заданных параметров (страйк, вола, срок, т.п.). S — цена БА, подчиняется логнормальному процессу:



Если у нас есть позиция с купленным опционом и проданным БА, то функция стоимости нашего портфеля будет такая:





( Читать дальше )

( Читать дальше )

Банкротство инвесткомпании «Энергокапитал» проявило серьезную проблему. В рамках него возникли требования о возврате клиентами компании средств с брокерского счета в конкурсную массу. Формально их исключение из имущества профучастника при банкротстве должно защищать клиентов. Однако практика ведения общих счетов позволяет конкурсному управляющему требовать возврата средств. При этом стоимость администрирования обособленных счетов высока, что невыгодно клиентам. Одновременно снижается и маржа брокера, что не устраивает бизнес.

В редакцию “Ъ” обратилась группа клиентов одного из старейших брокеров Санкт-Петербурга, компании «Энергокапитал», находящейся в состоянии банкротства. Осенью 2017 года 148 инвесторов получили уведомления о судебных исках о признании их последних сделок с компанией недействительными. Эти сделки заключались с брокером в рамках возврата клиентских средств в пределах одного месяца до объявления компании банкротом. Вместе с тем, согласно закону «О несостоятельности (банкротстве)», в конкурсную массу профучастника не включается имущество его клиентов, «находящееся на специальном брокерском счете». Тем не менее истец (в интересах конкурсного управляющего) настаивал, что сделки были заключены с «предпочтением», поэтому деньги должны быть возвращены в конкурсную массу.

Разбирательство по одному из первых исков закончилось в пользу ответчика — Арбитражный суд Северо-Запада «пришел к выводу об отсутствии оснований для признания сделки недействительной». Однако в дальнейших судебных инстанциях это решение было отменено. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд посчитал, что довод ответчика о том, что имел место возврат имущества ответчика, не основан на нормах материального права

( Читать дальше )

Собственно они в таблице



Если говорить о подневной динамике, то большую часть месяца я шел «ноздря в ноздрю» с индексом Мосбиржи и только на «финишном рывке» в последние три дня смог от него оторваться, в-основном, благодаря трендовикам в RI. Если говорить от Si, то его результат — это результат трех лонгов, один из которых был с переносом через новый год. Шорты в нем до 18 января, включительно, запрещал «фильтр плечей», а после 18-го во все дни его «черных свечек» до уровня открытия шорта не доходили 70-150 пунктов. Трендовики зарабатывали по традиционной схеме: «большая прибыль — маленький убыток», а контртренд все, что заработал до последних трех дней, в последние три дня благополучно «слил» и закончил месяц в символическом плюсе на уровне «шума».

Интересная ситуация получилась с НДФЛ за 2018-й. Оказалось, что из-за «синтетики», по которой я получал дивиденды, почти 25% НДФЛ я уже заплатил в 2018-м и

( Читать дальше )

Результаты за четверг 31.01.2019 и новый робот по Сбербанку (SBRF)

нефть закрыт шорт, перешел на новый контракт, открыт снова шорт



сбер лонг


( Читать дальше )

Финальный вечерний вынос.
В Америке дела вроде бы налаживаются.
Инвестор уходит домой…

GoodBye

Поменяю свою позицию в случае пробоя 1230 РТС. 

Не забывайте про опционы. Крайне полезны для спасения дэпо почти в любой ситуации!

И да, у рубля сегодня дно, по крайней мере на ближайший месяц. Так-то

Аминь

Давно чесались руки написать статью о чудо-методе Сергея Спирина, активно пропагандируемом им самим же на просторах рунета как вариации Asset Allocation.
Блог, кто не знает, тут:
fintraining.livejournal.com/1056809.html

С виду все вроде презентабельно, портфель вырос в 275 раз, взгляните:

Мы видим, что за время жизни портфеля (с декабря 1997 года) акции выросли в цене в 21,8 раза, облигации в 55,4 раза, золото в 52,4 раза, портфель в 275 раз (!)

На блоге автора толпы подписчиков. Где же и в чем же тут может быть подвох?

А давайте-ка по аналогии как мы это делали тут с валютой:
smart-lab.ru/blog/517299.php
измерим покупательную способность портфеля С. Спирина в золоте — все данные для этого имеются — их приводит сам автор.
Делим стоимость портфеля на стоимость золота и выясняем его покупательную способность с течением времени.
Известно, что в декабре 1997 года портфель стоил 100 рублей, а курс золота был 54,5 руб./гр., к 2018 году сумма портфеля выросла до 27504 рублей, однако и золото не стояло на месте и выросло до 2857 руб./гр.).

( Читать дальше )