И так, думаю чем занять своё свободное время, решил, что интереснее будет холодными зимними днями делать робота. Планирую его доделать за 1 год, ну может за два.

План работы разделил на части:
1. Одна программа будет собирать котировки из торгового терминала и помещать их в мс скл сервер 2008.
2. Вторая программа будет забирать котировки из базы и:
а) необходимо будет программно определить цену среднюю.
б) научиться строить уровень в зависимости от средней цены.
в) открыть позицию.
г) научиться определять среднюю по JMA, алгоритма сам не знаю, но есть исходник, буду разбираться.
д) по JMA закрывать позицию.

Программки буду писать на дельфи 7.
Да справки у меня нет, интернет крайне тихий поэтому и рассчитываю на 1 год.

Сейчас торгую руками алгоритм, он идеально работает на минутном графике, половина профита = спред! :(( Человеку физически не осилить такую торговлю на пятиминутках. Потому что на минутках бывает приходится по 12-15 часов наблюдать за позицией, пока не появится сигнал на закрытие. На пятиминутках — часов по 40 позиции могут быть открытыми. А спать человек любит каждые сутки.

( Читать дальше )

Парадокс большинства книг про биржу состоит в том, что самые популярные книги по трейдингу будут давать минимум полезной информации и содержать в себе 80-90% шлака. Те же книги, которые будут содержать максимум полезной информации и минимум лишнего, будут совершенно непопулярны у потребителя.

Многие слышали о том, что есть некие загадочные нейросети, которые могут успешно торговать на бирже. В этой статье я пролью немого света на этот вопрос. Мы создадим простейшего робота, который будет торговать на основе нейросетей.
Сначала расскажу о том, что же это такое нейронные сети и с чем их едят.  Для этого немного отвлечемся от темы биржи и глянем в сторону искусственного интеллекта.  Согласно википедии, «Искусственный интеллект (ИИ, англ. Artificial intelligence, AI) — наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. ИИ связан со сходной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами» (цитата:http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%E8%ED%F2%E5%EB%EB%E5%EA%F2)
Другое ИИ определение звучит так: «это область исследований, направленная на создание компьютеров, которые будут выполнять такие функции, которые, в настоящее время, человек выполняет лучше» (Цитата: В. Н. Бондарев, Ф. Г. (2002). Искусственный интеллект. Севастопаль: СевНТУ.)


( Читать дальше )

Торгую роботами, давно, строю торгвые стратегии. Постоянно ищу новые возможности для автоматизации и при этом упрощении всего процесса.

Много строил стратегий на WLD 6. получались красивые эквити, решил перевести это все на реал. Для этого нужен коннектор к квику, найти который оказалось не так уж просто (как я его искал smart-lab.ru/blog/190252.php ). В результате единственная компания, которая смогла предоставить коннектор оказалась WLRT (http://www.wealth-lab.net/), 100 $ в месяц. Установить было сложно, но в результате все получилось. Надо отдать должное тех поддержке этой компании, а конкретно благодарен Горяинову Дмитрию, который заходил по удаленке, делал установки, внимательно и оперативно отвечал на все вопросы. 

При реальной торговле возникли сложности, которые решались в процессе .
— при расчете стратегии на очередном баре WLD подвисал на несколько секунд(2-10), решилось отключением визуализаторов подсчета эквити и проч., также сокращение Data Range до 1 месяца
— потом не сработал стоп, и поза улетела в убыток, мой косяк, я не досмотрел, что у WLD нет рыночных ордеров, по этому если на уровне стопа нет встречных заявок, то его не закроют. Но WLRT написали дополнительные процедуры, где есть цена, по которой выставляется лимитная заявка и по стопу уж точно закроют.
— если при работающем роботе при активном окне с ним, нажать на другой инструмент из DataSets, то робот начнет работать на этом инструменте, даже если он офлайн. Отрываю новые графики через главное меню.
— не сработал профит, точнее он сработал, но не полностью, на это пока заплаток не нашел, точнее нашел, но кривую: добавил в код, что если есть не закрытая позиция, а она должна быть закрыта, то закрыть. Но т.к. WLD может работать только на конце свечи, то метод не совсем удачный, и конечно стратегия уже другая
— потом, не понятно: WLD завис, окрасился белым цветом, не выставлял заявок и не закрывал открытые позиции. Я вышел руками вроде в безуубыток, и нашел решение только одно: выключил WLD.

Возможно, дальше будут решения, но пока не нашел. Возможно, всё-таки люблю WLD, просто «не умею ее готовить».

    Август продолжается и издевается как хочет.
    Не успел порадоваться плюсовому дню в среду, как в четверг получил ответочку, просто с утра, через пару минут после открытия продал  24 коня, и закрыл в этой позе 8 штук убытка, и чуть позже загнал себя к просадке и даже чуть больше обычного в итоге залил, -14 день закончен был. Четверг вообще был целый день весьма сложен для скальперов на РТСе, движения были просто ужасающе непредсказуемые (по крайней мере для меня и на мой скромный взгляд). А к вечеру, когда уже живых скальперов я думаю осталось немного, рынок организовал просто чудо рост в котором и можно было заработать, но лично я уже закончил к этому времени бой,  воевал чисто символическими  1-3 конями, просто чтоб быть в рынке.  Месяц снова застрял на исторических максимумах убытка за месяц — на отметке -33…..
 
   Сегодня снова пришлось срезать сайзы и начал торговать с открытия не больше 9 контрактов в позе. НО НО НО  Просто виртуозно залил таким образом 6 тысяч за минут 5. Сделки были одна другой краше, и это, повторюсь при максимум 9контрактах!!!, а ведь это только часть сделок была, и по 3 контракта и по 6 были входы. Сразу понял день будет тяжёлым, попил чая, сайзы порезал ещё больше,  и в итоге чуть по чуть начал отковыривать убыток.


( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Не знаю как и зачем, но финам организовал возможность наблюдать за чужими трансляциями сделок (роботов на TSLab). Ко всему графики сами онлайн обновляются. 

tslab.comon.ru/

Ни один MBA, CFA и SEC с FINRA не дадут Вам точного понимания того, как проводится финансовый анализ? 
Алгоритм исследований отчётности Михаила Крылова выработан годами опыта.

Финансовый анализ обычно проводится с целью. Поэтому нужно понимать с какой.

Единственная общепринятая формула — это сбор фактов, их разбивка на группы, толкование и оценка. Все Нобелевские лауреаты работали по этой схеме. Даже Барак Обама, Томас Шеллинг и Даниэль Канеман.

Экономика — это сложная система, в которой одни участники пытаются манипулировать поведением других в области производства, распределения, обмена и потребления. Своего рода психологическая борьба совокупности компаний, государств, отдельных лиц. И давно уже не только наука, изучающая именно эффективное использование ресурсов. 

( Читать дальше )