Друзья, мы сделали один маленький, но очень важный шаг к популязации алготрейдинга на американских фондовых рынках. Мы связали между собой 2 мощных платформы: Sterling Trader Pro и Multicharts. Теперь у вас появилась возможность запускать роботов из среды Multicharts с исполнением на Sterling Trader в автоматическом режиме!

Коннектор Multicharts – Sterling умеет отправлять торговые приказы, отслеживать  и отменять неисполненные ордера и открытые позиции, брать риал-тайм котировки из Sterling.  
 
Пример работы коннектора
 
  
Кому  коннектор будет полезен?

• Начинающим алготрейдерам
• Тем, кто хочет систематизировать трейдинг и не хочет углубляться в API терминалов
• Тем, кто хочет автоматизировать парный трейдинг

 
Демо-версия коннектора совершенно бесплатна для всех желающих, достаточно заполнить форму на сайте. Вы получите ссылку на файл коннектора и пример кода для Multicharts.  Полная версия – бесплатна для наших клиентов. 

( Читать дальше )

Необходимый элемент опционного грааля. Часть2.


Продолжаем исследовать выборку движения фьючерса РТС  и изучать занятные диаграммы. Первая часть здесь smart-lab.ru/blog/179681.php . Для начала отмечу что уважаемые НеГрустин и AlexeyT ,

( Читать дальше )

Большинство нищетрейдеров (и просто трейдеров) мечтают автоматизировать свою торговлю. Существует множество платных программ, позволяющих это сделать, но, как правило, у нищетрейдера денег на платные программы нет (и в конце концов нищетрейдер всё привык получать на халяву).
К счастью, автоматизировать торговлю можно абсолютно бесплатно. Достаточно связать терминал QUIK со старой бета версией программы MultiCharts (а конкретно с версией 5.0.1781.202 beta 2, она бесплатно доступна в интернете).
Но просто связать QUIK и MC без посторонней помощи не получится. Программы обмениваются данными через DDE, однако обе являются клиентами и им нужен промежуточный сервер. Программу-сервер написал сам на C# (поскольку работаю программистом, особого труда этого не составило), скачать ее можно (опять же бесплатно) здесь: yadi.sk/d/vZ2E1M5PN26Cz
Теперь как это все дело настроить.
В QUIKе (желательно на отдельной закладке) создаем таблицу всех сделок со следующими столбцами: 

( Читать дальше )

Необходимый элемент опционного грааля.

Прочитал посты уважаемых НеГрустин и AlexeyT  о вероятности движения фьючерса более 10000
, вспомнил что я делал нечто похожее только более
углубленно и для большей выборки. Думаю будет полезно всем продавцам (покупателям) опционов.
Ниже Вы увидите диаграммы диапазонов межэкспирационных
(месячных) значений фьючерса РТС за период с 2005.08.15 по 2014.01.15. 
Обратите внимание я брал значения от экспирации до экспирации то есть месяц в
данном случае это не с 01 по 31 а с 16 по 15 (ориентировочно, зависит от
рабочего календаря). Диапазоны представлены для High-Open (кол-во пунктов от
месячного максимума до открытия), Low-Open (кол-во пунктов от месячного
минимума до открытия), High-Low (кол-во пунктов от месячного максимума до
месячного минимума), Close-Open (кол-во пунктов от открытия до закрытия)
отдельно для снижения и для роста, Close-Open ABS — (тоже в абсолютных
величинах). В каждой таблице на соответствующем страйке (каждые 5000)
приведена вероятность выхода выше (или ниже для падения). Пользуйтесь. Кстати
НеГрустин был  обсолютно прав, и на большой выборке вероятность закрыться на экспирацию в
пределах 10000 составляет 51,50%. Однако, нужно понимать, что для случаев
падения и роста — эти вероятности будут сильно различатся, каким образом —
смотрите в диаграммы. Если что не понятно спрашивайте, отвечу. Ваши замечания и предложения как максимально эффективно ипользовать данную стаистику, с удовольствием  принимаются :). Самый простой пример как это можно использовать — 16 числа хотим купить путы с экспирацией через месяц со страйком -3 от текущего (тоесть -15000), как мы можем оценить наши шансы быть в деньгах на экпирацию — очень просто, глянем в диаграмку close-open, по статистике наши шансы 15,8%, а может мы не хотим терпеть до экспирации а хотим закрыться как только выйдем в деньги в течение периода. Каковы наши шансы? Глянем в   Low-open — ого аж 26,73 —  покупаем на фсеее (шучу :)))   ). Вот как-то так.
P/S Обратите внимание! Выборка до 2014.01, далее у нас как известно кое-что призошло, соответственно сейчас средний диапазон сместился в сторону увеличения. 
P/SS По следам комментариев к посту, для тех кто будет анализировать диаграммы. Друзья, будьте аккуратны в интерпретации результатов с диаграммы High- Low. Например из нее следует пороыв диапазона 5000 с вероятностью 100%. Но, обратите внимание — это лишь максимальный месячный размах движения. Мы не знаем где внутри него было открытие, у нас нет точки отсчета нашей теоретически открытой позиции. Это скажем так справочная информация. Все что касается реальной торговли нужно брать из остальных таблиц, где есть open. 

( Читать дальше )

Пример для майских колов.
Как вывести гисторгаммы IO для всех опцов на одном графике:

1. right click -> Добавить график (индикатор)
2. Новый источник -> выбираем код опциона
3. Тип источника данных для графика = Таблица истории значений параметров (ВАЖНО!)
       из списка статистик выбираем  'Кол-во.отк.поз'
4. В следующем окне выбираем
       Вид графика = линии
       Привязка к осям = к правой оси

повторяем для всех интересующих опционов



( Читать дальше )

Конференция трейдеров смартлаба. 20.03.2014.
Интервью с основателем Option Lab — Сергеем Елисеевым




Предыдущие видео с московской конференции:

Видео №1: Илья Алхимов. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №2: Михаил Иванов. Валерий Скотников
Видео №3: Василий Грищенко. Volfix. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №4: Круглый стол по опционам
Видео №5: Андрей Артышко. TSLab. Бизнес-секреты. Интервью
Видео №6: Александр Дубров, Открытие: торговля на срочке через MT5
Видео №7: Круглый стол по макроэкономике
Видео №8: Анатолий Князев. Exante
Видео №9: Сергей Елисеев, Option-Lab
Видео №10: Круглый стол по алгоритмической торговле

Видео-поддержка: Игорь Старилов: vk.com/igo_dikstar , https://www.facebook.com/igor.starilov
Портфолио: http://vimeo.com/user11526522/videos

Всем привет,

понравилось мне кодить на встроенном языке на TV, насколько я понял, он называется pine.

Если кому интересно, то ниже привожу список недавних моих пополнений. Сразу скажу, я по ним не торгую, да и скорее всего ни кому не советую )) Это для меня хобби — отдых. Люблю программировать индикаторы всякие. Но если кому то будет полезны, буду только рад.

Если кто хочет получать уведомления о новых индикаторах автоматически, регистрируйтесь и нажимайте Follow на моем нике, будете узнавать о обновлениях в момент их появления. Пока планирую в день по индикатору добавлять. А там посмотрим...

Всем успехов!

CMO (Chande Momentum Oscillator)

CMOabsav

CMOav Oscillator

CMOabs Oscillator

Chandre Momentum Oscillator and its WMA

Bill Williams. Awesome Oscillator (AC)

Bill Williams. Awesome Oscillator (AO)



( Читать дальше )

Сегодня день экспирации апрельских опционов, и меня посетило вдохновение поделиться одним из секретов, как зарабатывать в такие дни. Я дам лишь один из вариантов, так сказать наводку, а дальше вы уже сами можете додумать и посмотреть на истории как это бывает. В общем, если базовый актив стоит на страйке, но есть ожидание, что на этом уровне день вряд ли закончится, то можно смело покупать дешёвые путы и коллы, либо прям с ценой страйка, либо ближайших страйков. Например, сегодня утром, до 11 часов мск можно было купить 115000 коллов и путов на Ри по 70 пунктов. Сейчас пут стоит 4400, ну а колл соответственно 0. Прибыль даже считать страшно. :))
Я же утром был занят другим, поэтому открывал позиции уже в страйке 112500 в 16:50 мск. Потом просто дождался движения и закрыл со 100% прибылью. Купил 10 коллов по 430 и 10 путов по 280, потратив на это 5450 рублей, с учётом всех комиссий. А в 18:10 продал 10 коллов по 30, потом 5 путов 1240 ( это фактически фиксация безприбыльного тейка, если пойдут вдруг обратно и путы обнулятся) и 5 путов по 1730. Прибыль составила 5475 рублей. Вот так за 1 час 20 минут заработал чуть больше 100% на вложенную сумму в опционах Ри. Можно было и больше взять, но я для примера решил такую сделку показать. Скрины прилагаю. Так что ищите, да обрящете, грааль где-то рядом :)) Всем удачи!

( Читать дальше )