Большинство нищетрейдеров (и просто трейдеров) мечтают автоматизировать свою торговлю. Существует множество платных программ, позволяющих это сделать, но, как правило, у нищетрейдера денег на платные программы нет (и в конце концов нищетрейдер всё привык получать на халяву).
К счастью, автоматизировать торговлю можно абсолютно бесплатно. Достаточно связать терминал QUIK со старой бета версией программы MultiCharts (а конкретно с версией 5.0.1781.202 beta 2, она бесплатно доступна в интернете).
Но просто связать QUIK и MC без посторонней помощи не получится. Программы обмениваются данными через DDE, однако обе являются клиентами и им нужен промежуточный сервер. Программу-сервер написал сам на C# (поскольку работаю программистом, особого труда этого не составило), скачать ее можно (опять же бесплатно) здесь: yadi.sk/d/vZ2E1M5PN26Cz
Теперь как это все дело настроить.
В QUIKе (желательно на отдельной закладке) создаем таблицу всех сделок со следующими столбцами: 

( Читать дальше )

Необходимый элемент опционного грааля.

Прочитал посты уважаемых НеГрустин и AlexeyT  о вероятности движения фьючерса более 10000
, вспомнил что я делал нечто похожее только более
углубленно и для большей выборки. Думаю будет полезно всем продавцам (покупателям) опционов.
Ниже Вы увидите диаграммы диапазонов межэкспирационных
(месячных) значений фьючерса РТС за период с 2005.08.15 по 2014.01.15. 
Обратите внимание я брал значения от экспирации до экспирации то есть месяц в
данном случае это не с 01 по 31 а с 16 по 15 (ориентировочно, зависит от
рабочего календаря). Диапазоны представлены для High-Open (кол-во пунктов от
месячного максимума до открытия), Low-Open (кол-во пунктов от месячного
минимума до открытия), High-Low (кол-во пунктов от месячного максимума до
месячного минимума), Close-Open (кол-во пунктов от открытия до закрытия)
отдельно для снижения и для роста, Close-Open ABS — (тоже в абсолютных
величинах). В каждой таблице на соответствующем страйке (каждые 5000)
приведена вероятность выхода выше (или ниже для падения). Пользуйтесь. Кстати
НеГрустин был  обсолютно прав, и на большой выборке вероятность закрыться на экспирацию в
пределах 10000 составляет 51,50%. Однако, нужно понимать, что для случаев
падения и роста — эти вероятности будут сильно различатся, каким образом —
смотрите в диаграммы. Если что не понятно спрашивайте, отвечу. Ваши замечания и предложения как максимально эффективно ипользовать данную стаистику, с удовольствием  принимаются :). Самый простой пример как это можно использовать — 16 числа хотим купить путы с экспирацией через месяц со страйком -3 от текущего (тоесть -15000), как мы можем оценить наши шансы быть в деньгах на экпирацию — очень просто, глянем в диаграмку close-open, по статистике наши шансы 15,8%, а может мы не хотим терпеть до экспирации а хотим закрыться как только выйдем в деньги в течение периода. Каковы наши шансы? Глянем в   Low-open — ого аж 26,73 —  покупаем на фсеее (шучу :)))   ). Вот как-то так.
P/S Обратите внимание! Выборка до 2014.01, далее у нас как известно кое-что призошло, соответственно сейчас средний диапазон сместился в сторону увеличения. 
P/SS По следам комментариев к посту, для тех кто будет анализировать диаграммы. Друзья, будьте аккуратны в интерпретации результатов с диаграммы High- Low. Например из нее следует пороыв диапазона 5000 с вероятностью 100%. Но, обратите внимание — это лишь максимальный месячный размах движения. Мы не знаем где внутри него было открытие, у нас нет точки отсчета нашей теоретически открытой позиции. Это скажем так справочная информация. Все что касается реальной торговли нужно брать из остальных таблиц, где есть open. 

( Читать дальше )

Пример для майских колов.
Как вывести гисторгаммы IO для всех опцов на одном графике:

1. right click -> Добавить график (индикатор)
2. Новый источник -> выбираем код опциона
3. Тип источника данных для графика = Таблица истории значений параметров (ВАЖНО!)
       из списка статистик выбираем  'Кол-во.отк.поз'
4. В следующем окне выбираем
       Вид графика = линии
       Привязка к осям = к правой оси

повторяем для всех интересующих опционов



( Читать дальше )

Конференция трейдеров смартлаба. 20.03.2014.
Интервью с основателем Option Lab — Сергеем Елисеевым




Предыдущие видео с московской конференции:

Видео №1: Илья Алхимов. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №2: Михаил Иванов. Валерий Скотников
Видео №3: Василий Грищенко. Volfix. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №4: Круглый стол по опционам
Видео №5: Андрей Артышко. TSLab. Бизнес-секреты. Интервью
Видео №6: Александр Дубров, Открытие: торговля на срочке через MT5
Видео №7: Круглый стол по макроэкономике
Видео №8: Анатолий Князев. Exante
Видео №9: Сергей Елисеев, Option-Lab
Видео №10: Круглый стол по алгоритмической торговле

Видео-поддержка: Игорь Старилов: vk.com/igo_dikstar , https://www.facebook.com/igor.starilov
Портфолио: http://vimeo.com/user11526522/videos

Всем привет,

понравилось мне кодить на встроенном языке на TV, насколько я понял, он называется pine.

Если кому интересно, то ниже привожу список недавних моих пополнений. Сразу скажу, я по ним не торгую, да и скорее всего ни кому не советую )) Это для меня хобби — отдых. Люблю программировать индикаторы всякие. Но если кому то будет полезны, буду только рад.

Если кто хочет получать уведомления о новых индикаторах автоматически, регистрируйтесь и нажимайте Follow на моем нике, будете узнавать о обновлениях в момент их появления. Пока планирую в день по индикатору добавлять. А там посмотрим...

Всем успехов!

CMO (Chande Momentum Oscillator)

CMOabsav

CMOav Oscillator

CMOabs Oscillator

Chandre Momentum Oscillator and its WMA

Bill Williams. Awesome Oscillator (AC)

Bill Williams. Awesome Oscillator (AO)



( Читать дальше )

Сегодня день экспирации апрельских опционов, и меня посетило вдохновение поделиться одним из секретов, как зарабатывать в такие дни. Я дам лишь один из вариантов, так сказать наводку, а дальше вы уже сами можете додумать и посмотреть на истории как это бывает. В общем, если базовый актив стоит на страйке, но есть ожидание, что на этом уровне день вряд ли закончится, то можно смело покупать дешёвые путы и коллы, либо прям с ценой страйка, либо ближайших страйков. Например, сегодня утром, до 11 часов мск можно было купить 115000 коллов и путов на Ри по 70 пунктов. Сейчас пут стоит 4400, ну а колл соответственно 0. Прибыль даже считать страшно. :))
Я же утром был занят другим, поэтому открывал позиции уже в страйке 112500 в 16:50 мск. Потом просто дождался движения и закрыл со 100% прибылью. Купил 10 коллов по 430 и 10 путов по 280, потратив на это 5450 рублей, с учётом всех комиссий. А в 18:10 продал 10 коллов по 30, потом 5 путов 1240 ( это фактически фиксация безприбыльного тейка, если пойдут вдруг обратно и путы обнулятся) и 5 путов по 1730. Прибыль составила 5475 рублей. Вот так за 1 час 20 минут заработал чуть больше 100% на вложенную сумму в опционах Ри. Можно было и больше взять, но я для примера решил такую сделку показать. Скрины прилагаю. Так что ищите, да обрящете, грааль где-то рядом :)) Всем удачи!

( Читать дальше )

Всем добрый день!

До сих пор нахожусь под впечатлением от простоты и эффективности торговой системы «ПРОРЫВ». Конечно, сам принцип торговли «на прорыве волатильности в сторону действующего тренда» — не нов, ему, как говорится,  «в обед — сто лет».  Но все дело в деталях. Тот минимальный набор правил торговли по этому принципу, повторюсь, просто впечатляет, все строго, нет ничего лишнего. Честно говоря, сам долгое время ходил вокруг этой темы, но так и не сформулировал простые правила для последовательно прибыльной торговли. А сейчас чувствую, что это «МОЁ»! С нетерпением жду обещанного вебинара, т.к. есть у меня здесь свой интерес — планирую после проведения вебинара приступить к написанию торгового советника для MT4 — уж больно правила этой ТС хорошо поддаются автоматизации.

( Читать дальше )

Как и обещал на конференции сМарт-Лаба, выкладываю свою Презентацию по проекту «Разумный инвестор», и все расчеты. Мне кажется, всё достаточно подробно описано. Где активные ссылки — это файлы для скачивания, они в дропбоксе лежат.

Презентация

Хочу заметить, что это модельный портфель, больше как пример возможностей фундаментального анализа, всё несколько упрощенно, и в реальной жизни всё будет несколько иначе. Нужно дополнить приемлемой диверсификацией, риск-менеджментом (ограничение доли акции в портфеле), а также использовать и другие системы отбора – например, для компаний роста, дивидендных акций, циклических компаний, и прочее…

К вопросу по «оценке менеджмента» -  в принципе финансовый результат он характеризует и этот показатель. Если менеджмент хороший, то и правильные решения должны отразится на отчетах…)) Ну а так, Сечин, Миллер, Костин, Греф – кто лучше, или хуже?

( Читать дальше )

Всем привет,

Недавно узнал, что на TradingView есть язык программирования для написания индикаторов. Решил поиграться  с ним.
Давно хотел иметь скрипты, которые автоматически находили самые известные паттерны японских свечей. Так, больше для развлечения, а там кто знает ;).  Обнаружил, что у них есть подобный пакет скриптов, но он платный… Уф… Решил попробовать написать свои скрипты, и раздать их бесплатно ))
Так что кому интересно, регистрируйтесь, жмите Follow на меня, и будете получать сообщения о новых добавленных скриптах.

На данный момент готовы:

Three Outside Down

Three Outside Up

Three Inside Down

Three Inside Up

( Читать дальше )