Gatsby, по цене стопа встаю в продажу двойным объемом, половину объема скидываю, через 0,2%, ставлю стоп на остаток на 0,2% выше цены стопа, чтобы был безубыток в случае выбивания. Далее картина повторяется. Если выбивает более трех раз — жду полночи дл фиксации позиции исходя из того, где будет цена на этот момент.

RomanAndreev, извините за глупый вопрос, но не могли бы Вы на пальцах объяснить, как будете (видимо, уже скоро) переворачиваться по системному стопу в шорт по СиПи с воротами. Заранее спасибо!

panfild, пришли, отбились, прошли, отбились — вот проторгованный уровень и в дальнейшем он будет иметь психологическое значение для спекулей. При совпадении с трендовым уровнем он будет иметь более весомое значение, с фракталом — еще большее, будучи круглой цифрой — еще большее и т.п.

panfild, проторгованный уровень — это там, где объемы и микроразвороты. Граница канала играет роль определенную, но как уровень не всегда годится, надо искать совпадения либо по объемам там либо по горизонтальным уровням. Плюс нет смысла брать как уровень нижнюю границу даунтренда и верхнюю аптренда на третьем касании. Круглые цифры обычно ни о чем.

RomanAndreev, спасибо.
Я ведь правильно понимаю, что уровень-это либо граница канала по максимумам и минимумам тел часовых свечей,
либо место, где в текущем тренде прошло больше дневного обьема,
Либо просто круглая цифра?
А что такое проторгованный уровень?

Quant Developer, это будет крайне непросто и придется раскрывать принцип действия системы, что пока нежелательно. Могу лишь сообщить, что индикаторы волатильности, объемность вероятных стоп-заявок, инерциальности рынка указали на этот уровень как отметку, закрытие ниже которой по итогам дня с наиболее высокой вероятностью укажет на продолжение движения вниз.

Quant Developer, обоснован алгоритмом, собранном с учетом определенных рыночных индикаторов.

Diler, такого значения нет, в классике текущее значение сравнивается со значениями прошлых периодов. Высокие значения указывают на вероятный разворот, низкие — на продолжение движения. Но нужно играть с настройками для получения нормальных данных.

Deti, рассчитываю исходя из данных ММВБ. ТАк же есть уже готовые индикаторы волатильности, например ATR

Роман, драсте. А откуда вы берете значение волатильности?

Ola, обычно учитываю, но при пробое репперных точек делаю стоп небольшой, поскольку ложный пробой такой точки обычно бывает только один раз. 143 — репперный уровень, поэтому стоп небольшой — 0,3% и первый прокол пропускаю.

Anton udachnyi, бетта — ни о чем, % стопа лучше привязать к волатильности рынка. Лучшего я пока придумать не смог.

Роман, кумекаю над уровнями выставления стопов...
Хочу взять за основу «академический» стоп в 2% и умножать его на бета-коэффициент.
Например Газпром stocks.investfunds.ru/stocks/25/ Бета-коэффициент 0,89, соответственно стоп 1,78 %.
Но учитывая, что бета рассчитывается за последние 50 торговых дней, то может быть за основу взять стоп в 4-5% и умножать на коэффициент бета для среднесрочной торговли?
Или вообще эти расчеты ни о чем?
Спасибо.

clubnikk, Си на недельках выглядит неплохо, но такие тренды бывают раз в несколько лет, а все остальное время систему будет пилить. Стопы в некоторых бумагах на недельках больше 10%

RomanAndreev, а если ставить всегда фиксированный стоп например, в 1000 п. по си, а потом трейлить его уже по правилам. Тогда наверное можно взять движение хорошее. Чтобы без частых переворотов туда-сюда. А какой стоп для Вас жуткий? например в си?

panfild, обе, уровни дает неплохие, но очень минусит на паниках, ищу фильтр подходящий

Я правильно понимаю, что они обе реверсивные, вопрос в том, как определить уровень?

panfild, нет, новая система зашла в тупик пока. Перспективная, казалось бы штука, пока дает очень нестабильные результаты. Ищу стабилизатор.

Владимир, горизонтальные уровни показывают некоторые торговые платформы, плюс они есть здесь
ruticker.com/MXTicker/LastInfo
но не очень информативно
волатильность тоже можно смотреть и считать либо руками, либо с помощью торговых платформ где есть индикаторы волатильноси

Владимир, все верно. Кукл обычно подглядывает стопы у одного-двух ретейловых брокеров и экстраполирует на весь рынок, получая более-менее верный объем. Можно посчитать это, мониторя внутридневную волатильность и горизонтальные объемы