Александр Suh, Си можно брать повыше, я беру 4 (иногда 5), поскольку волатильность там невысока в сравнении с другими рынками. Но лучше делать это не сразу, а добавлять на откатах, когда уже пошел профит.

Александр М, моя система не учитывает тренд/нетренд, бьюсь над этим уже долго, идеи есть, но воплотить не хватает сил. Индикаторов силы тренда много, можно придумать свой, например отношение времени объема и высоты свечи и фильтровать его через несколько нестандартных таймфреймов. Конечно, 100% попаданий не получится но 60% — это уже чт-то, а увеличить попадания можно, применив допфильтры, например ситуацию на смежных рынках, ключевых секторах, присутствие кластерных зон, etc

Роман, хотел уточнить вопрос по поводу плеча. Вы писали неоднократно что по вашей системе акциями лучше торговать с плечом не больше третьего, а насчет Si как лучше. Если для простоты у меня депо 3,5 млн, получается могу стоять в покупке не более 300 контрактов, а все что свыше уже превышение рисков? Но вроде валюта не ходит так сильно как акции. Заранее прошу прощения если вы уже писали про это а я не увидел.

RomanAndreev, Добрый день! У Вас же система автоматическая, она как-то учитывает фазы рынка (боковик, тренд)? Как Вы запрограммируете разворот после импульса и волны? :) Индикаторы силы тренда сильно запаздывают или наоборот дают очень много ложных сигналов. Тестил так и так, пока глухо.

Владимирович(KUKLriu1), сам бьюсь над ней годами. Зарабатывать на боковиках не сложно, сложно обнаружить его начало. Для фильтрации подходят индикаторы силы тренда, только с настройками надо поиграть. Для несистемной торговли можно принимать во внимание тот факт, что разворот после хорошего импульса, в 85% случаев — коррекция и его надо брать и продавать на вершине импульса, поскольку в 80% случаев, если до этого был зигзаг, сейчас будет боковик, минимум из 4 волн.

RomanAndreev, Подкиньте идейку боковик отфильтровать))

Владимирович(KUKLriu1), хорошая система живет по малым кондратьевским циклам: в период разворотов рынок сужается, тренд исчезает и система начинает чаще сливать. А в период разгонов тренда показывает себя во всей красе. Но при этом ее все равно периодически надо подвинчивать, поскольку повышение маржинальности рынка делает многие закономерности не такими устойчивыми и ломает укоренившиеся паттерны (иногда, кстати, снова хорошо начинают работать старые забытые паттерны)

RomanAndreev, Сколько лет живет система по Вашему мнению. Просто бывает состояние рынка, когда система начинает барахлить, затем вроде опять просыпается и начинает приносить прибыль, вот 2012 год, для многих систем не лучший был, а 2011 и 2014 вроде норм, хотя я пробовал свою систему на S&P прогнать, И ОНА ТАМ СЛИВАЕТ, даже оптимизирование параметров ничего хорошего не дало видать более эффективный рынок у Амеров. И вообще можно торговать скользящую среднюю в плюс, фильтр прикрутить, да таймфрейм подобрать

AlSaf, так вот я и говорю Роману, что понимание мне не нужно по крайней мере сейчас, есть система, она приносит определенный процент прибыли в год, вот по системе я в лонге от 130500, и мне все равно будет задерг или от сюда в пол, придет сигнал и я перевернусь, я перетестировал много различных систем и фильтров, все равно 30-50% в год больше не получается, при разумной просадке, получается весь основной вопрос в колличестве денег на счету(стартовый капитал)

AlSaf, не надо бояться, для этого есть стопы. Даже если рынок на самом верху и давно не падал, если есть понимание, что будет еще какой-то рост, надо покупать, просто ставить короткий стоп.

Владимирович(KUKLriu1), да, я о развитии, как трейдер. Со временем любые системы начинают плохо работать, поэтому нельзя стоять на месте и искать что-то новое, отвечающее уху времени. Иначе — застой, потеря чувства рынка, депрессия, запой, торговля облигациями

AlSaf, правильно, боритесь. Дисциплина — это 40% успеха, вторые 40 — это система, и лишь 20% — это понимание рынка и опыт.

AlSaf, все верно, дисциплина и система, а на вью в определенные моменты давит груз позиции и сфабрикованный новостной фон. Поверьте, кукл — специалист по псих дестабилизации инвесторов, поэтому надо верить системе а не тому, что происходит в моменте.

Сергей Трофимов, уход ниже уровня стопа хотя бы на треть процента

Сергей Трофимов, да, поставил твердо покупку

RomanAndreev, какое движение можно считать откатом?

RomanAndreev, это откат? поставили?

Анна, пока нет, жду отката и поставлю твердо

Karmanoff Fedya, выглядит неплохо, но мало данных, надо на истории прогнать. Так же напрягает соотношение профитных и убыточных сделок. Но если истоия покажет ровное отношение прибыли к убыткам — ок

Karmanoff Fedya, например когда ты входишь на том же баре, когда и вычисляешь точку входа. Обычно входят по цене открытия, а вычислять можно по индикаторам, которые опираются на цену закрытия. Это как пример. Входить надо на след. баре.
Меньше 1 года — это очень маленький срок. Попробуй с 01.01.2008 года и смотри, как ведет себя система за каждый квартал каждого года. Если есть хотя бы 1 раз 2 убыточных квартала, то уже надо задуматься.