Дмитрий, Вообще я очень пытаюсь так построить, чтобы лонговые сигналы не давали убытка на шортовом рынке и наоборот. Это первоочередная цель. Прибыль получать уже вторично. Вот у тебя видно, что длинные сделки не падают в яму на шортовом рынке. Это очень хорошо, если не подгонка…

Karmanoff Fedya, у вас система в плюс должна выходить хотя бы в рамках 3-4 месяцев стабильно на конкретном инструменте на длительном диапазоне (хотя бы лет 5), в котором рынком жил по разному, тогда можно говорить о стабильности. Далее смотрите минимальную просадку, далее скорость возврата в плюс (есть такой показатель), далее прибыльность.

Karmanoff Fedya, переоптимизация не дает гарантии адекватной работы в будущем, но можно подойти к процессу с позиции построения нового на базе старого. Вы все сделали правильно. Взяли ядро — параболик, покрутили фильтры и получили рабочую систему. Теперь осталось только покрутить еще, чтобы ост эквити был везде стабилен, а просадки минимальны.

clubnikk, систему придумать легко. Сложно придумать стабильную систему, если система перестала работать — надо брать другую.

RomanAndreev, но вы ведь, говорили, что любая система перестает со временем работать. Что тогда? придумывать новую под изменившийся рынок, или может быть стоит поменять сам рынок (например перейти на амер. рынок) под эту систему?

Evgeniy, это очень просто, надо найти ядро и прицепить к нему фильтры. Методом подбора.

RomanAndreev, в том то и проблема, чтобы разработать эту систему

clubnikk, есть. Системная торговля. Это и есть грааль. Просто мало кто пробовал.

Karmanoff Fedya, я уже писал много раз, как их различать. Надо просто чаще наблюдать за тем, как проходятся уровни и вскоре Вы увидите разницу. Не могу сказать, что я такой уж знаток, порой и я неправильно вижу картинку, но все же разница присутствует. Прокол можно брать как лимиткой, так и по рынку. Просто лимитку надо ставить в момент прокола.

Владимир Ш, сорри, пропустил. Стопы обычно ставят ниже/выше уровней локальных или там, где есть за что зацепиться (круглые числа, СС, открытия/закрытия etc.) Но основная задача -понять, много ли там стопов и что делает кукл сегодня. Если стопов мало — кукл будет рисовать новые уровни, если кукл занят игрой в инсайд — уровни побоку и стопы тоже.

RomanAndreev, вчера задавал вопрос про уровень стопов, как определяете! Полагаю +100-150 пунктов к уровню лоя/хая предыдущего.
Не ответили, спасибо за ответ!

A181AA, Есть два варианта: либо дождаться максимального сокращения спрэда (если он не в вашу сторону, если в вашу — максимального расширения) и переложиться в этот момент; либо переложиться за день до экспирации и забить на потери, поскольку они больше виртуальные, чем реальные. Динамика движения будет одинакова во всех фьючах, если экспирация далеко, и заработки будут соответственные, а после переворота, спрэд станет (виртуально) вашим другом, а не врагом.

Роман, можете объяснить механизм перекладки позиции по фьючерсу в следующий контракт с минимальными потерями?

good, я уже писал и рекомендовал для начала почитать про бессознательное, это такие мэтры, как фрейд, Фромм, интересна книжка «Сумерки богов», там еще экзистенциализма есть немного.

clubnikk, я поднмаю и опускаю ворота после покупок/продаж, тем самым при перевороте имея не безубыток, а небольшую прибыль, но делаю это только когда рынок после стопа уходит высоко

Дмитрий, все верно, только ворота 200 пп, а ворота. где закрывается половина — да, 400 пп. ПРи этом, если рынок уходит от стопов на приличное расстояние, я передвигаю стоп на покупку на уровень прошлой продажи и наоборот, что в итоге дает даже небольшую прибыль по итогам

Absourd, если пару раз схвачу лося на воротах. В этом случае закрываю позицию в ноль и жду закрытия, где и открываюсь согласно системе, если рынок не убежал далеко.

RomanAndreev, А при каких условиях Вы закроете «ворота» и будете ждать закрытия дня?

Дмитрий, раз 8. Но поскольку рынок был бойкий и после стопов позволял закрывать часть позы выше, обошлось мне все это метание только в комиссию биржи. СЕйчас пока так же.

андрей, на рынке всегда происходит именно то, во что слабо верится