Ну вот наконец то выходные, можно немножко отвлечься, расслабится, немного забыться. Сижу после баньки расслабляюсь ромом. Когда нужно немного забыться, всегда беру Bacardi Black, и смотрю свой любимый фильм «Пираты Карибского моря». Прошедшая торговая неделя не особо радовала, хотя есть проблески и надежда, что рынок пошел в мою сторону…
                Когда был фьючерс на РТС по 130000, медведи правили балом. Все, кричали,  РТС идет на 900, продаем на все фьюч на РТС. Помню пост с картинкой на смартлабе, стоит измученный бык раком, а сзади медвежонок потирая руки, типа сейчас мы поимеем говядину. И я встала в шорт на весь депозит в шорт по цене 130000. И вот РТС поднялся на уровень 135000. Сняла все сбережения в банке и усреднялась по 130. А РТС и не подумал останавливаться и идти на 900. Продала свою машину и снова усреднилася.  И вот РТС уже 145000. Все аналитики твердят, куе вот вот свернут, доллар начнет укрепляться, у евро только один путь вниз, а рубль не валюта.  Потом Бернанке в очередной раз что-то ляпнул, и рынки пошли в рост. Продала квартиру, деньги с продажи все на биржу. Снова продала фьючерс на РТС по 150000 и купила фьючерс на доллар-рубль по 32200. Еще в понедельник взяла кредит и ввела на биржу, чтоб пересидеть просадку по депозиту. Итог недели пока не радует. Столько нерв. Мне 23 года, а нервы уже ни к черту и сердце пошаливает.  РТС хоть какую-то дает надежду, неделя закончилась ниже 150000, а вот доллар рубль держит по прежнему мой портфель в минусах, и дай Бог пережить эти темные смутные времена. Через три недели первые платежи по кредиту, а я фактически банкрот.


( Читать дальше )

Определение на ценовом графике точек входа с наименьшим риском является основным элементом в выработке надежной стратегии торговли. Для этого используются технические индикаторы, свечные паттерны, уровни Фибоначчи и прочее в зависимости от предпочтений трейдера. Все перечисленные инструменты могут быть полезны, но следует помнить, что цену двигают покупатели и продавцы.

Оптимальным способом определения того, где располагаются покупатели и продавцы является поиск ценовых движений с последующими откатами и консолидациями. На графике ниже изображена подобная ситуация, где равновесие между покупателями и продавцами указывало на удержание уровня.



При таком развитии событий консолидация и выход из нее в сторону продолжения движения является хорошим шансом для входа в позицию с небольшим риском. Поиск таких может стать начальным шагом начинающего трейдера на пути построения своей торговой системы, к которой позже добавятся другие формы тех. анализа и поиска точек входа.

по материалам: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/10/16/urovni-sprosa-i-predlozheniya---klyuch-k-opredeleniyu-riska.html

В начале года мы запустили проект по аренде торговых роботов, выложили исторические характеристики каждого торгового робота, а также запустили реал-тайм трансляцию сделок. С тех пор прошло уже более 8 месяцев, пришло время подвести некоторые итоги нашей работы.
Все представленные торговые роботы в плюсе. Ни один из алгоритмов с начала года не подстраивался и не оптимизировался под рынок, с начала года – это чистый «OUT-of-SAMPLE» период. Динамика портфеля стратегий, где доходность рассчитана на суммарное обеспечение, необходимое для торговли, выглядит следующим образом:

Итоговый результат в районе +100% на ГО при максимальной просадке от пика в 30%. Т.е. соотношение доходность/просадка выдержано на уровне более 3.
И это не просто «красивые картинки». Это абсолютная реальная динамика по счетам инвесторов, которые с нами с начала года, а также тех, кто к нам присоединился в начале лета.

Всем успешной торговли!
 

На видео рассказывается, как создать торгового робота на языке Easy Language в программе Omega Research и запустить его в торговлю через терминал QUIK.

                                                                                     Что отдал то твоё ©

Последнее время наблюдается много топиков про всевозможные граали. В связи с этим я тоже решил опубликовать своё видение по столь волнующей теме.
Итак, внимание, ГРААЛЬ :)
 
Главным преимуществом маленького трейдера на рынке является его размер. 
Когда в своё время я начал анализировать всевозможные стратегии в Wealth-lab'е, я пришел к выводу, что проскальзывание и транзакционные издержки довольно сильно влияют на результаты. Для лучшего понимания можно взглянуть на нижеприведённые графики одной из моих простых стратегий типа: «Входи с маленьким стопом в фьючерс РТС и давай прибыли течь с помощью трейлинга. » Даже самые безнадёжные стратегии с минимальным здравым смыслом, если убрать из них транзакционные издержки и проскальзывание, выглядят очень даже симпатично.


( Читать дальше )

собственно  по сабжу: иностранные котировки ОНЛАЙН смотреть почти негде (демки терминалов на две недели не в счет). есть платные дата-фиды, но кому это надо если для себя только нужно.

Есть паленый сайт «квотспай», который нарочно неправильные котировки дает, чтобы к ним не прицепились, но что еще хуже, он часто дает неправильное процентное изменение по инструментам.

Например сегодня фсип +1%. а не +0.45% как на квотспае. более того там ничего нельзя настроить «под себя». как есть в таблице — так и смирись.

Смотрим графики «трейдингвью» — настроить можно  убогую табличку справа на пяток инструментов, графики сначала вроде онлайн, но потом становятся с задержкой, все с той же 15 минутной задержкой.

и что важно, там сегодня тоже +0.45%, а на самом деле +1%!!!!!

www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_quotes_globex.html
вот супер гипер мега точная инфа с биржи, с 10минутной задержкой

ГДЕ СМОТРЮ КОТИРОВКИ ОНЛАЙН Я?

( Читать дальше )

Здравствуйте!
У меня предложение для инвесторов (если таковые тут имеются)  по размещению денег в наш портфель алгоритмических стратегий (автоматизированные алгоритмы). Частично торговые роботы из портфеля представлены у нас на сайте  http://rusalgo.com/robots/arenda-robotov.html, о некоторых я уже ранее писал, а какие-то вообще нигде не светились. Все работает как единое целое, показывает достаточно стабильный результат. Сразу хочу сказать – НЕ грааль. Бывают периоды застоев и просадок, последний пример это 10.12 – 03.12 (6 месяцев боковика). Но на продолжительном интервале портфель все равно обыгрывает рынок.
Вот еквити с начала 2013 года:

Вот еквити за последний календарный год:



( Читать дальше )

Нашел на просторах сети, возможно кому-нибудь будет полезно, все в одном архиве. 
WealthLab 6.4

1) Дистрибутивы и активация:
Wealth-Lab Developer 6.4.52 x64 Setup
Wealth-Lab Developer 6.4.52 x86 Setup 
trial-генератор для Wealth-Lab Developer 6.4.52

2) Extensions (расширения) для WealthLab 6.4:
Alfa-Direct Static Data Provider v.1.1.0.0 
Aronow Software LLC Watchlist Static Data Provider v.2.1.0.0 
ASCII Files Static v.1.3.4.0 
CandlePattern Rules Class v.1.0.4.4 
Community Indicators library v.2013.01.1 
Extra Performance Visualizers v.2012.03 (Monte Carlo Visualizer and Analysis Series View) 
MSN Static, Streaming and Fundamental v.2012.12 
Neuro-Lab v.1.0.2.1 QUIK Static Data Provider v.1.1.0.0 
TASC Magazine Indicators v.2013.01 
Wealth Lab HeatMap v.1.0.0.0 

( Читать дальше )