Есть такая программа для тестирования и построения торговых систем — TSLab. По сути — максимально простая и бесплатная программа из всех возможных для проектирования торговых алгоритмов. Два плюса огромных плюса: построение алгоритма в виде блок-схем, что не требует знания языков программирования и нет нужды в коннекторе — создал алгоритм, начинай сразу торговать, если брокер сотрудничает с тслабом.

Так вот есть теоретический вопрос.

Можно ли на таком софте, который обладает минимальным количеством степеней свободы в принципе создать что-то, что будет стационарно положительно работать?

Как мне кажется, глупо рассчитывать, что сев на трехколесный велосипед, ты сможешь выиграть конкурентную гонку у людей на болидах формула-1. Или я не прав?

Upd. А есть ли реально такие люди, которые построили алгоритм в тслабе и стабильно на нем зарабатывают? 

Похоже что возмущению народа по поводу снижения накопительной части пенсии нет предела. Якобы теперь россияне будет откладывать не 6% а 2% от заработной платы. Спешу успокоить публику. Это делается сейчас, так как барашки уже острижены, а зарплата элиты уже практически выплачена.

Но для начала хочу напомнить трейдерам что есть рынок. Фондовый рынок — это общак элиты. Придуман он не для трейдеров — ибо терйдеры это такие безумные персоналии, обладающие смехотворными финансовыми ресурсами. Действия трейдеров не могут влиять на цену акций.

Во всех странах — схема работы ФР следующая.

Представьте два бассейна, которые сообщаются между собой. Один бассейн — деньги, второй бассейн — цена активов (акции).  Начинается кредитный цикл — люди начинают получать кредиты и по закону от 6 до 12% (в разных странах своя система)  от заработной платы перечиляют в «пенсионный фонд». На самом деле никакого пенсионного фонда не существует. Существует общак элиты. Тут надо сделать отсупление и добавить что элита не работает на зарплату министра в 2 000 долларов в месяц, элита также практически не берет взяток ибо как показал опыт Мексики и России 90-х — как только включается механизм взяток — элита попадает на крючок криминала — фактически элита не может править территорией, а становится обслуживающим придатком тех кто дает взятки. Чтобы не плясать под дудку взяткодателей, элита Запада придумала схему, которая сейчас применена и частично элитами России (не оставшимся бандитским ставленникам на местах в регионах, а настоящей элитой, которая сейчас зараждается в ФР) элитой независимой, так как она знает как работает система.

( Читать дальше )

Доброго времени суток! 

Этот пост не рекомендация к действиям. Вспомним как это было в конце 1996 года и задумаемся, а не может ли произойти нечто подобное (не такое же а подобное).

К стати добавил http://smart-lab.ru/blog/54801.php!


( Читать дальше )

http://yadi.sk/d/4knSN-D10Q1uZ  — скачать робота. 

Самое сложное в работе трейдера это установка стоп лосса и принятие убытка – это психологическая ловушка, от которой не защищён не один человек и основная причина разорения не установка стопа. 

Данный робот предназначен для удаления данной ловушки, так как стоп лосс ставит машина, а не человек и его принять будет намного проще плюс есть бонус, что ваша сделка будет защищена в без убыток. 

С данным роботом Вы сможете, если рынок пойдёт в вашу сторону взять всю прибыль, а не выскочите, при достижении маленькой прибыли боясь, что снова станете в убытке.

Работает под mt4., инструкция прилагается.

Знаете ли вы, что для входа в Quik  в поле «логин» достаточно набрать только первую букву:
 

Сегодня я на своём сайте fract.ru опубликовал новый прогноз по фьючерсу на индекс РТС.
Я хочу рассмотреть один очень интересный и важный прогноз. Дело в том, что анализируя дневные графики, я обнаружил одну очень интересную историю. Сразу переходим к картинке (я совместил прогноз с разметкой — кому нужен скрипт выгрузки прогноза из генератора и помещения его в MT4 — обращайтесь).



Что мы тут видим? Вероятно, мы у нижней границы восходящего канала. Согласно прогнозу, вероятно:
1. в ближайшие три дня продолжится нейтрально-негативная тенденция — прокол канала, уход ниже 141… При этом диапазон неширокий — около 3-4 пунктов.
2. Примерно после 1-го ноября значительно повышается вероятность выхода из диапазона вверх с возвратом основную зону последнего месяца — 145-152К
3.… и после небольшой коррекции от верхней ее границы интенсивный прорыв с последующим обновлением максимума.


( Читать дальше )

Собственно подобный трюк можно проделать по моим прикидкам с любой ликвидной акцией и вроде как на любом тайм фрейме. Эта идея пришла ко мне случайно, копаясь во фрактальной структуре графиков и перебирая их комбинации «порождения и подобия» :)
Пример на Riz2 1 час :) ( кусок от 118 до 159 )

Исходно девственный график



Теперь пошел фокус :) я беру «сломаные участки» графика и «правлю» их  «на место» простой  функцией фотошопа: 1. выделить область, 2 зеркально отразить два раза (первый по вертикали, второй по горизонтали), соединить полученное изображение с местами «разлома»



( Читать дальше )

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )