Недавно я описал один из своих неудачных торговых дней, где посетовал на то, что не следую своей ТС, что приводит к убыткам там, где должна была быть прибыль и к большим убыткам там, где могли быть маленькие. С тех пор, работая над собственными ошибками, пытался хоть один день провести торговлю без лишних (не по системе) сделок. Тем не менее, нет нет, да получалось совершить глупость, из-за которой мой торговый день считался некошерным.

Наконец, получилось провести целый день четко по системе. Так получилось, что этим днем оказалась пятница 15.07.2011, т.е. день экспирации июньских опционов. Фьючерс на индекс РТС в этот день был во флетовом боковике, и я полагаю, многие со мной согласятся, что день не самый удачный для прибыльной торговли. Однако, следуя точно своим правилам, я вышел в плюсе. Это не самый прибыльный день за те две недели, что я пытался исправить свои ошибки, но считаю его показательным прежде всего для самого себя, а потому привожу результаты именно от 15-го июля. (Хотя, будь у меня поболее опыта и поменьше жадности, — я бы вообще не торговал в этот день).

( Читать дальше )

Все знают что почти 90% участников sMart-a — верят в кукловода, инопланетян и что рубль будет межгалактической резервной валютой. И как показывает практика — они правы. Впервые толпа правее едениц. Предлагаю рассмотреть все это на примере с недавним приколом который был в Распадской. 
Мартин имел эту информацию за долго то того как она попала в СМИ.  Ниже график где все указано по датам.  Буквально сегодня стало известно что суд обязал одну мало известную компанию вернуть столь же мало известному пенсионнку чуууток денег. Представляете когда клиент выводит бабло?! Это херово! Надо чей то делать, а то как же мы без бабко??? Подобные геморойные дела в судах рассматриваются как правило долго. Однако грамотные юристы загодя знали какое решение примет судья. Узнав об этом менеджмент должен суетиться. И вот оно начало. 4 июля. Раздаются звонки к разным людям (трейдерам-друзьям, уважаемым клиентам и т.п.) где говорят ооочень тихо «толи ВТБ то ли ВЭБ будут тарить Распадскую». Посмотрите что началось 4 числа. Наступает 5 июля — все оправдалось, все кт онадо купил идет разгон. Объемы идут не кислые. 6 часть левых пассажиров высаживат не большим сливом(объемы видны).Но в этот же день и до конца 7 июля бумага перла вверх. Но было ясно что сарафанное радио не сильно сработало. В таких случаях в балансе компании появляются «непредвиденные расходы» — это сама милая часть фондовой разводки. В России есть представительство Блумберг — сидят в Романовом переулке, про интерфакс, комерсант и т.п. — говорить не стоит. И так. Как вы думаете у журналистов очень большая зарплата? Ну представим что у них зарплата 10 000 у.е… Как говорил герой фильма «Брилиантовая рука» — «Достаточно одной таблэтки». Но тут нужно было максимум 3 таблетки. А именно поужинать с 3 журналистами, подарить им красивый конверт и сказать «что есть слухи прямо от верха ВЭБовцев — они тарят распадскую» — и подмигнуть нагло в глаза. План сработал на ура. Первым новость пускает Блумберг, затем Интерфакс — далее печатники. В итоге 12 июля бумажкавзлетает на недетских объемах и те кто не поверил в эту инфу, да и те кто только ее прочитали начинают тарить распадскую — а заказчик покупавший ее ну скажем до 4 июля — плавно сами знаете что делает. Тут ТОЛЬКО через день — вся «информация»опровергается. Все слились:) Появились новые акционеры попавшие под отсечку:) 

( Читать дальше )

 
Как стало известно агентству Reuters из осведомленных источников, в Минфине США сейчас срочно изучают все возможности для спасения репутации страны как надежного должника. Для этого отрабатываются сразу три направления, которые позволят смягчить последствия грядущего технического дефолта.
 Так, если до 2 августа сторонам не удастся договориться полюбовно, Белый дом может прибегнуть к 14-ой поправке, гласящей, что госдолг США «не может быть подвергнут сомнению». Широкая трактовка этой поправки подразумевает, что США ни при каких обстоятельствах не могут объявить дефолт по своим долговым обязательствам, а значит, могут поддерживать выплаты любой ценой – например, наплевав на сенат и продолжив займы, как ни в чем не бывало.
 Другим вариантом является обращение к постановлению Главного бюджетно-контрольного управления США от 1985г., в котором провозглашается право Минфина расставлять приоритеты платежам в случае дефолта. Таким образом, у администрации Белого дома появится шанс перенаправить денежные потоки так, чтобы оплачивать в первую очередь самое необходимое.


( Читать дальше )

          Решил по горячим следам, после закрытия рынка, описать торговый сигнал «ГЭП вверх после глобального негатива».
         Признаки которые необходимо отслеживать:
1.      Глобальный прогноз негативный.
2.      До открытия рынка фьючерс на S&P растет.
3.      Дневные чудо новости вызывают рост S&P с первых минут открытия рынка.
4.      Бумага открывается ГЭП-ом вверх. Можно видеть будущие ГЭП-ы на премаркете.
5.      Необычно высокий объем, впервые 5-ть минут после открытия.
         Источник энергии: Паническое закрытие открытых ранее шортов рожденное страхом от веры в глобальный разворот тренда. Открытие лонгов с целью заработать на развороте.
         Как трейдеру заработать: Шорт на открытии.
         Механика:
         Пример из практики:
         Вчера (17.06.2011) вроде был глобальный прогноз негативный. Понятное дело трейдеры шортонули, кто-то шортнавсе и на ночь.
         А сегодня чего-то там с Грецией намутили и уже собрались расти или какие-то еще там новости, в общем, мне без разницы какие новости, главное, что из-за новостей бумаги открылись с ГЭП-ами, мол, многие уверовали в отскок, и шортисты, после бессонной ночи, на открытии начали закрывать шорты – здоровье дороже. Да и лонги оптимисты открыли.
          Ну и опять понятно, что ликвидность в стакане нарисована была Куклом зубастым. Шорты они закрыли, и нарисовался непривычно большой объем (на 3,5 млн. акций за пять минут, видно на графике) для данной бумаги и для данного времени.
          Помним из первой части про Кукла, что закрывая шорты, они выбили часть верхней челюсти Кукла, он открыл шорт и направил челюсти вниз, чтобы закрыть шорт.
          Первые 5-ть минут (см.график) S&P вверх, Кукл гонит цену вниз, что ему индекс – сначала нужно закрыть шорты. Хотя некоторые трейдеры тарились этой бумагой видя рост S&P, я наблюдал.
           Вторые пять минут S&P начинает падать. Трейдеры, видя это, наверное, думали «бля» тут наша бумага и так падает при росте индекса, а если индекс будет наворачиваться с такой высоты, так вообще круто полетит. И начали шортить и своими шортами начали закрывать шорты Кукла, он начал двигать цену вверх, а индекс падает.
            Я решил проверить может я не прав и Кукл возьмет меня с собой, открыл небольшой лонг и он развернулся, – все ясно Кукл будет идти вниз, чтобы закрыть первоначальный шорт. Я закрыл лонг и открыл шорт.
            Шорт закрыл с прибылью и больше не лез, не люблю пятницу, живых меньше и Кукл очень трогательный.


( Читать дальше )

 «С моей точки зрения рассчитывать экстремальные величины (вроде максимально возможной прибыли или убытка) довольно бесполезное занятие, поскольку в реальной торговле они для нас недостижимы и могут быть использованы только в каких-то специфических задачах, вроде сравнения торговых систем, или определения вероятности появления «черных лебедей». Поэтому я рассчитал более прагматичную с моей точки зрения вещь: средние свечи после гэпов разных типов. Рассчитываются они так. Делим гэпы на две категории по направлению (вверх и вниз) и на четыре категории по размеру (слабые, средние, сильные и очень сильные). Далее для каждого типа гэпов берем данные о закрытии, минимальной и максимальной цене в день, когда был зарегистрирован гэп. Принимаем открытие за единицу и усредняем эти цены по всем гэпам данного типа. Получаем некую «усредненную» свечку после гэпа данного типа.
 
Соответствующие картинки для гэпов вверх и гэпов вниз:

( Читать дальше )

Статья не моя, но в виду того, что все этому уделяют не малое внимание решил выложить.
«Одна из распространенных легенд фондового рынка заключается в том, что гэпы обычно закрываются. Если внимательно следить за торгами, то кажется, что это действительно так. Посмотришь несколько дней за поведением на открытии и правда – цена стремится вернуться к предыдущему закрытию и частенько ей это удается. Кажется – вот она, вполне интересная спекулятивная стратегия: играй против гэпа и будет тебе счастье.
Проверим, тем не менее, свои глаза и память статистикой. 
Возьмем исторический ряд по Доу-Джонсу, дневные данные с 1928 по 2010 год. Всего имеется 20249 дней торговой истории из них 5629 (около 30 %) с гэпами. Однако, гэп гэпу рознь. Выделим шесть классов гэпов по довольно элементарным соображениям здравого смысла:


( Читать дальше )