Личные финансы
Порядок видео
N1  банковские инвестиции
N2 в цветные металлы
N3 в недвижимость
N4 и N5 в ценные бумаги
N6  заключение
_________________________________________

Александр Герчик               нет такого дорого или дешево — дорогое может стать дороже, а дешевое еще дешевле
RomanAndreev                    настоящий поход вниз не похож на поход вниз
RomanAndreev                    не рекомендую торговать бумаги которые находятся во власти новостей
Алексей Поленов                спрос на информацию порождает саму информацию
Александр Минеев (Вождь) основные деньги делаются в движение (лонг или шорт). не нейтральные стратегии
неопределен                       добро побеждает бабло
Александр Минеев (Вождь)? результат всегда (одно) число
Александр Минеев (Вождь) изменение волатильности — изменние тайминга (времени)
Алексей Всемирнов             проверка рынка: сильно колит вниз и выкупает
панi Юля                             это не влияет на качество, но влияет на скорость работы
ЖАННА НЕМЦОВА                бывают ситуации, когда отдаешь последнее
Александр Лосев                 оценим команию с точки зрения миноритария: девиденты или обязательный выкуп
Владимир Рожанковский      предел нарушения здравого смысла должент быть. иначе хаос
Владислав Метнев               ниже не упадет когда при плохих новостях не падает когда все падают
Александр Кузьмин             нефть — самый большой рынок в мире
Александр Кузьмин             для дна характерно рост волатильности.
Виктор ~                             эффект Рингельмана: чем больше группа, тем больше пассивность одного
Александр Варюшкин          на замораживание активов рф банков, рф может отказаться платить иностранцам
Сергей Усиченко                 что упало, падает еще дальше
Александр Соболенко          цена входа диктует цену выхода
СТЕПАН ДЕМУРА                  толпа почти всегда неправа
СТЕПАН ДЕМУРА                  чем точнее ты знаешь свое место в логистической кривой, тем больше ты получаешь
СТЕПАН ДЕМУРА                  стадо баранов (логистическая кривая): когда все купили, дальше не растет
Джим Роджерс                     нужно покупать когда дешево и продавать дорого. родители должны были об этом рассказывать
ОЛЕГ БОГДАНОВ                  стареющее население хуже реагирует на монитарные стимулы, сберегает
Валерий Пятницев               при увеличение денежной массы, ввп растет через 3-4 кв, инфляция 6-7 кв
Александр Минеев (Вождь)  акции — это опцион колл (модель шиллера?)
Александр Минеев (Вождь)  такое движение вниз может выдержать только законченный бычара
Владимир Рожанковский      нас завтрашний день рассудит
Дмитрий Трейдунов             ошибка в том, что мы думаем, что все видят одно и то же
Александр Герчик                умный пьет до тех пор когда ему хорошо, а остальные когда ему плохо
Александр Герчик                хорошо ходит — хорошо держит уровни
Александр Герчик                важно не сколько ты взял (тейк), а сколько соотношение риск (стоп) / прибыль
Александр Герчик                биржа пиздун: есть то что ты видешь, а не то что ты знаешь (знаешь последний или обманули)
АЛЕКСЕЙ СКОРОДУМОВ       признак захода крупняка — падение доходности по корп облигациям. сначала идут в безриск
Александр Герчик                мы должны заходить в ту картинку, которую мы понимаем (жду картинку)
Александр Герчик                если мы видем уровень поддержки или сопротивления, мы начинаем работать: понятно направление и стоп
Александр Герчик                можно верить только математике, только своим цифрам
Александр Герчик                я дурачек который выполняет правила
Александр Герчик                если был слом тренда, то это значит там был крупный
Александр Герчик                крупняк набирает позицию чтобы это никто не видел

Презентация на опционной конференции НОК-8 в Москве 4 октября 2014 г.: «Историческая подвижность БА в расчете справедливой стоимости опциона. Мой лучший робот-2014», Виталий Курбаковский, трейдер и управляющий, Математика финансов.

Выступления на опционной конференции НОК-8 (Москва, 4 октября 2014 г.): Кирилл Ильинский, CEO, Fusion Asset Management (Лондон), Кирилл Пестов и Николай Труничкин, оба — Московская Биржа. 

Одна из самых интересных бесед!

  

Предыдущие видео с конференции:
1:06:16 Развитие Рынка: Сульжик, Минцев, Матафонов, Кочетков, Спиридонов, Коланьков, Блохин
0:15:51 трейдер Роман Андреев — интервью
0:25:52 Валерий Скотников и Борис Блохин (Московская Биржа) про ЛЧИ 2014 
0:15:36 Sekator о ДУ и об управляющих
0:18:46 Алексей Марков, United Traders 

Конференция в Санкт-Петербурге в эту субботу!

Продолжаем тему прошлого урока. Мы начали писать робота.
Предыдущие статьи:
Qlua для чайников. Часть 1
Qlua для чайников. Часть 2. Циклы
Qlua для чайников. Часть 3. Работа со стаканом
Так что, теперь, если вы принимаетесь за написание программы, у вас уже не должно возникать вопроса: «С чего начать?», ибо на прошлом уроке мы этот вопрос прекрасно разобрали. Но может возникнуть следующий вопрос: «А как продолжить?». Вот научились мы работать со стаканом, написали запись стакана в файл (чисто ради тренировки), а дальше-то что? Как реального робота создать?
Вообще, чтобы подобные вопросы не возникали («Как начать?», «Как продолжить?», «Как закончить?») полезно иметь определенный план действий. Вот сейчас мы с вами и составим такой план. Для начала разобьем процесс написания робота по шагам (начиная с текущего состояния):

1. Разработать механизм определения границ лучших цен, с учетом уже выставленных заявок. Для этой цели нам придется написать механизм поиска своих заявок.
2. Разработать механизм выставления заявок, с учетом того факта, что заявки могут быть уже выставлены и могут быть исполнены.
3. Разработать механизм перевыставления заявок при изменении цен.
4. Разработать механизм удаления выставленных заявок и закрытия всех открытых позиций по рынку в заданное время.

( Читать дальше )

«Октябрь уж наступил — уж роща отряхает…» ( Пушкин)
Роща, конечно  «отряхает  Последние листы с нагих своих  ветвей»©, но грустить об окончании лета и Большого Дивидендного Сезона не будем, ведь  ВОСА эмитентов ММВБ одно  за другим  принимают решения о выплате промежуточных дивидендов.

Как не пропустить отсечки и не опоздать к дивидендному пирогу: смотрим таблицу дивидендных отсечек октября 2014 года  с комментариями.

Магнит
Чистая прибыль ритейлера «Магнит» в первом полугодии 2014 года по


( Читать дальше )

Приводов для быстрого ввода заявок так много, что времени нет для их рассмотрения.
Несть числа им, да и обзоров море:
1. smart-lab:  Статья: анализ скальперских приводов
2. smart-lab:  Супер список приводов для торговли на бирже!!!
3. 2stocks  :  На выбор скальперу — обзор 14 приводов
4. quik        :  Полезные ссылки
А вот простого, как «три аккорда», незатейливого — не было.
Теперь он есть:


1. написан на LUA, с исходным кодом, приправлен комментариями;
2. бесплатен, без ограничения сроков, «Free software».
3. без графики и хоткеев всяких.
Настройки — в строках кода:

• account = 'SPBFUT00R86' — код торгового счета
• classCode = 'SPBFUT' — код класса
• secCode = 'SRZ4' — код бумаги
• WorkSize = 10 — рабочий размер
• OpenSlippage = 50 — проскальзывание
• FREQUENCY = 500 — частота привода (в миллисекундах)

Скачать: SuperScalp.lua
UPD 04.10.2014г. Привод написан для FORTS.
 
 
 

Здравствуйте,
Я арбитражный трейдер. Торгую с 2007 года. Начинал, как и многие с простой направленной торговли, какие проблемы тогда были, купи в лонг на всё и стриги купоны.
В 2008, пришло осознание, что биржа это не халява, а место где нужно думать. Думать стал в сторону снижения рисков, узнал про арбитраж и с тех самых пор только им и занимаюсь.
Пару лет назад, после выноса нескольких арбитражных пар, решил изучит опционы. Так же прошёл путь от простой покупки или продажи, и в конце концов вернулся к арбитражу, но только теперь уже более сложному с фьючерсами и опционами.  С мая месяца торгую стратегию Call Put паритет. Так как ручной арбитраж это из области не очевидного и мало вероятного, то написал специальную программу для автоматизации управления заявками. О чём и решил поделиться с сообществом.

 Торговая стратегия Call Put паритет обладает одним уникальным свойством, после того как вы зашли в сделку, прибыль в позиции не изменяется, это всегда одно и тоже значение при любой цене базового актива. Т.е. абсолютная рыночная нейтральность.

( Читать дальше )