При размещении ставок любого типа всегда существует определенная вероятность получения прибыли и риск потерпеть неудачу, И положительный исход сделки, и риск потерять деньги неразрывно связаны с математическим ожиданием. В данной статье мы подробно остановимся на этих двух аспектах трейдинга.
 

Словарь терминов:

В: Смещение (коэффициент прибыльных сделок)

R: Отношение прибыльных сделок к убыточным (вероятность)

( Читать дальше )

Своим опытом в построении высокопроизводительных торговых систем с использованием генетического программирования делится Dr Jonathan Kinlay в своем блоге.

Увеличение времени, стоимости и риска разработки стратегий заставило трейдинговые компании исследовать возможности итенсификации процессов разработки. Одним из таких подходов является генетическое программирование.

Генетическое программирование  (ГП) это эволюционная методология разработки, которая может быть использована для идентификации паттернов или зависимостей в структурах данных. ГП  это набор инструкций  ( обычно простые операторы, сложение и вычитание) для исходных данных и функция соответствия для определения, насколько хорошо система способна комбинировать функции и данные для достижения определенной цели.

( Читать дальше )

10 Правил Успеха от Илона Маска:



1. Никогда не сдавайтесь
2. Действительно любите то, чем занимаетесь
3. Не слушайте скептиков
4. Рискуйте
5. Занимайтесь чем-то важным
6. Фокусируйтесь на сигнале, игнорируйте шум
7. Ищите людей, которые решают проблемы
8. Привлекайте лучших людей
9. Создавайте лучший продукт
10. Работайте супер интенсивно

Элон Маск — История успеха миллиардера. У предпринимателя Элона Маска много далеко идущих планов, основатель таких компаний, как PayPal, Tesla Motors и SpaceX, рассказывает о своих опережающих время проектах: о доступном электромобиле, о компании, предоставляющей солнечные панели в аренду, и о ракете, предназначенной для многократного использования.

Собственно, опишу критерий, по которому я сделал вывод о пригодности систем на основе EMA для торговли фьючерсами на индекс РТС и пару доллар-рубль. Сами рассуждения никоим образом не привязаны к этим конкретным инструментам, вся концепция не выходит за пределы статистики, то есть ее можно применять для оценки моделей любых случайных процессов и котировок чего угодно.


( Читать дальше )

Итак, комрады. Вон он час настал. Как от сердца отдаю список действительно полезных книг ( конечно, с моей точки зрения).
 Небольшое вводное эссе.  Книг сейчас просто миллион, поэтому книги с названиями:

«Как я сделал миллион на бирже»
«29 аксиом, которые сделают вас миллионером на рынке валют»
«Форекс это просто!»
«Пятая волна — ваш путь к успеху»
«Сто японских свечей»
«Алгоритмы торговли для алготрейдинга» 
«Двести советов по Форексу от профессионала»
«Как я опустил рубль» 

и так далее, я просто считаю бесполезным мусором, недостойными  внимания и времени трейдера.

поэтому начнем.

Итак, начинает наш список книги Джека Швагера.

1. Маги рынка
2.Новые маги рынка
3. Маги фондового рынка

Книги, представляют собой интервью с трейдерами различных рынков. Написаны отлично, в непредвзятой манере, и не навязчивом стиле. Каждый трейдер раскрывет индивидуальные аспекты своей деятельности, причины неудач и успехов. Сам автор, не очень крупный трейдер, тем не менее, торговал в плюс, и знал очень многих, по-настоящему легендарных трейдеров. 

( Читать дальше )

Долго думал, написать пост коротким или длинным, постараться изложить все или публиковать по частям, и решил, что одним махом будет лучше, но и дальнейшие посты будут иметь подтекст к этому. Так что, думаю Вам стоит почитать этот пост.

 

О чем пойдет речь?

 

Сегодня мы очередной раз поговорим про уровни, и паттерны которые работают на рынке уже более 30 лет. Да, есть и такие паттерны. Не нужно придумывать грааль, когда он уже есть. Вы можете, конечно, подогнать под себя, под свою систему, но будет ли это правильным, решать Вам.

Вы можете использовать то, что уже работает, без наворочек и зарабатывать или придумать свое, используя старую методику и так же зарабатывать. Я лично выбрал второй вариант — работу по “банковским данным” и немного подогнал под свою систему. Ведь мы на форексе, а тут как нам известно, правят банки.

( Читать дальше )

Конечно, всю подноготную систем рассказать не могу, но для тех, кто хотел увидеть стату по всем торгующим системам в трансляции торговли, выкладываю. (Суть задумки тут)

 И так, в данный момент на сервере торгуют 4 робота на фьючерсе доллар-рубль (Si). На каждого робота выделено по 25000 руб.

Первая ТС уже фигурировала в посте о том, как я тестирую и оптимизирую торговые системы.

 

( Читать дальше )

Добрый день!

Мы ведём свой блог на СмартЛабе, в котором рассказываем про то, как устроен наш мини-хедж фонд. В предыдущем посте мы написали, как мы начали торговать на бирже и прошли путь до компании, которая привлекает деньги в управление. В этом посте мы расскажем немного технических подробностей, касающихся одного из самых важных аспектов — безопасности и политике администрирования серверов, с которых работают наши роботы.

Напомним, что наши активы клиентских портфелей управляются роботами, которые имеют ограниченный доступ к брокерскому счёту. При этом вывести деньги или внести деньги может только сам владелец счёта, а вот наши алгоритмы могут только продать или купить валюту в нужное время. При этом каждый наш клиент при начале работы определяет насколько рискованную стратегию он хочет выбрать и какая максимальная просадка допускается для его счёта, после которого роботы прекращают торговлю.

( Читать дальше )

• Голдман говорит о том, что были инвестированы большие капиталы в нефтедобычу и смена парадигмы на нефтяном рынке произошла из-за временного лага между тем, когда капитал обращается в добытую нефть. Как следствие, производители перестарались с инвестициями и произошло затоваривание. 
• Тем не менее, с учетом тех инвестиций в нефте-инфраструктуру, которые были сделаны за последние 10 лет, в мире достаточно мощности для того, чтобы хранить профицит добычи 1 млн баррелей в сутки в течение года. (Профицит составляет 3 млн баррелей в сутки)
• Нефть будет торговаться ниже себестоимостти весь год и вернется к себестоимости только в 2016 году. То есть получается, что весь 2015 год незахеджированные недиверсифицированные низкомаржинальные нефтедобытчики будут сидеть в убытках. Голдман оценивает себестоимость для Брента на уровне $70 за баррель и $65 для WTI. 
• И брет и WTI будут по оценкам Голдмана торговаться 40-50 на интервале 9 мес этого года
• Голдман также говорит, что нефть должна стоять на уровне 40, чтобы новые капиталы воздержались от нефтяного сектора, чтобы добыча пришла в норму и рынок сбалансировался.

 

Себестоимость добычи нефти (кривая издержек) 
 

Приветствую!
 
        Немного расскажу про адаптацию роботов к рынку. 
Часть роботов (по крайней мере моих) сильно зависят от рынка, от текущей волатильности и направленности рынка (боковик/тренд). 
99% роботов имеют свои настройки/параметры, меняя которые можно улучшать доходность. Единственная загвостка заключается в сложности выбора момента, при котором стоит изменить параметры. 

Ниже будет описанно несколько шагов оптимизации:


1 Мы используем Н-количество роботов с различными параметрами (их можно отладить на истории, но все же лучше смотреть на рынок не так глубоко, достаточно последний квартал проанализировать)
2 Все эти роботы запускаются с разным количеством денег (наименее рискованный робот получает большее количество денег и далее по мене повышения риска снижаем количество доверяемых денег)
3 Каждый робот ограничивается своим уровнем deadline убытка, после которого его торговля ограничивается меньшим количеством денег или окончательной остановкой. 


( Читать дальше )