Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера Тимофей Мартынов
Тренировка с кубиком
- 30 мая 2015, 14:31
- |
Решил проэмулировать свою торговлю через игральную кость.
5 и 6 — безубыток.
1 — прибыль "+4"
2,3,4 — убыток "-1"
Получаем шанс прибыли 25%, шанс убытка 75%. Риск\реворд 1 к 4.
Что я получил?
Первый раз бросал примерно минут 7-8, испытывал те же эмоции, что и в торговле — хотелось чтоб выпадало то, что нужно, чтоб был профит. И к концу я довольно легко дошел до +50 и порадовался.)))))
Второй раз мне не везло. Опустился до -11, потом -5, потом снова -11, потом 0, потом снова -11, а потом стали выпадать единички почти подрят и вышел в + 11. Но на это ушло минут 20.
Так что такая простая игра может немного прокачать психологию и привести к интересным осознаниям, типа — если даже в идеальных условиях все может быть не так сладко, то и жаловаться не стоит на реальный трейдинг)). И что количество сделок должно быть довольно большим, чтоб была больше выборка и лучше срабатывала вероятность.
Можете попробовать :)
update: 3й заход — быстро поднялся до +28, потом не смог преодолеть +25 несколько раз, потом поболтался вокруг +21, потом дошел до +15. Мысли были, что кубил поломался)))))))))))) и еще хотелось, чтоб вероятность ко мне была менее жестока, чем к остальным, хотя неадекватность такой мысли сразу понятна)). Реально погруснел от таких просадок, и начал понимать, что от меня тут ничего не зависит впринципе, но пока это не принимается… надо еще побросать.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★10
- Комментарии ( 33 )
Почему я бросил попытки написать price бота
- 30 мая 2015, 13:28
- |
Сказать, что ничего не удавалось нельзя. Делал, удавалось. Под рынки, которые были в свое время: www.TrendMedium.com (моя особая гордость — волновой трейлинг. Читать тут: www.trendmedium.com/download/SurfingYourPositionsWithWaveStops.pdf), Forex Growth Bot — проект отработавший 2.5 года. Т.е. системы создавались, работали и ...
Как человек с математическим складом ума (все таки прикладную математику закончил), постоянно развивающий свои системы, я в конечном итоге пришел к классификации признаков и их анализу. Получая отличные результаты на истории я кнчно был обескуражен тем, что forward тест как правило был безубыточный. В поисках ответа я просмотрел характеристики классификаторов на истории. И нашел ответ на свой вопрос — классификаторы не устойчивы на истории. Т.е. некая целевая функция от классификатора не выдает устойчивый результат. Кто не понял о чем я говорю тот рисует картинки с рогами на графиках и тд. Непрекрытый сарказм, да )))
Поэтому subj
Поэтому — бросайте рисовать идиотские картинки, делать прогнозы и умничать. Это все тупость и потеря времени.
У кого есть мозги — ищете неэффективности. Такие дела. Всем удач.
Цб с.ка!!!
- 27 мая 2015, 10:40
- |
Вчера цб купил 400 лям!!! Ну и казлы же они!!, че вот делают уроды!!!!!!
15,25 П.здец вообще:( это называется мы будет покупать валюту не влияя на рынок!!
УРОДЫ!!!
Налоговики запускают АСК НДС-2 - конец обналу ??? или рост "костов" ???
- 26 мая 2015, 10:31
- |
- Sergio Fedosoni
Схемы обналичивания и лжеэкспорта прекратят существование
Новая система контроля за уплатой НДС автоматически покажет все подозрительные транзакции
Руководитель ФНС Михаил Мишустин – известный сторонник максимального исключения человеческого фактора из налогового процесса
Сегодня Федеральная налоговая служба (ФНС) запускает работу единого центра обработки данных – для второй автоматизированной системы контроля НДС (АСК НДС-2). Эта система позволит наладить тотальный контроль за уплатой НДС, описывают юристы компаний, ФНС теперь будут видны все подозрительные транзакции.
Начиная с этого года налогоплательщик должен включать в декларацию по НДС сведения из книг покупок и продаж. Данные из его книги автоматически сверяются с данными всех его поставщиков и покупателей – таким образом выявляются расхождения в цепочке, или проколы, объясняет замруководителя ФНС Даниил Егоров. К примеру, однодневка из цепочки поставщиков покупает товар и продает другой компании, добавленная стоимость должна облагаться НДС, но однодневка налог не платит, а выводит деньги; компания же, купившая товар, предъявляет НДС к возмещению. АСК НДС-2 проверит операции: если компания заявляет НДС к вычету или возмещению, ее контрагент должен отразить сделку, в которой уплачен НДС, в своей книге и заплатить налог; если такого нет, система это тут же обнаружит. Цепочки создаются из десятков компаний, НДС не платит всего одна; раньше выявить ее могла только углубленная проверка, теперь АСК НДС-2 сразу покажет все «налоговые ямы», объясняет партнер «Некторов, Савельев и партнеры» Егор Батанов.
( Читать дальше )
О российском рынке и экономике -2
- 25 мая 2015, 10:53
- |
Видимо, настало время обновить мысли по российскому рынку, которые я уже излагал http://smart-lab.ru/blog/89325.php. Существует точка зрения, которую отражает Александр Шадрин, утверждая, что российский рынок – это strong buy или, переводя с английского – бери на всё. В качестве неких аргументов приводится вот такая ссылка на Mikhail Siragetdinov
Для роста фр нужно:
1) падение ставок по депозитам
2) крах недвижки (цен на саму недвигу и на рентный доход от нее)
3) внедрение в сознание населения мысли что личная пенсионная программа каждого это солидный пакет акций, формируемый с раннего возраста на протяжении всей жизни
4) упорядочение дивидендной политики крупных компаний.
И далее комментарий Александра «Согласен на все 100%!!! Кто-то смотрит в зеркало заднего вида и кладет деньги на депозит, покупает доллары или золото, а кто-то смотрит вперед — и покупает российские акции или ПИФы Арсагеры». Или подходы, которые сводятся к сильному упрощению окружающей нас действительности, когда Александр Горчаков утверждает, что Россия отличается от Дании, только размером долга, а все остальное от лукавого smart-lab.ru/blog/256715.php#comments
( Читать дальше )
Четыре претензии к системе Резвякова
- 25 мая 2015, 10:50
- |
Итак, у меня четыре пункта разногласий:
1) Система, построенная на входах по большим волнам с подтверждением на более мелких, дает сигнал только тогда, когда эти волны нарисуются, то есть тренд станет очевидным для всех, а это уже очень ПОЗДНО. Расстояние в момент рождения тренда до его фиксации — упускается, упускается тонна прибыли.
2) Точка входа (в начале новой волны по тренду) по сути болтается в воздухе. Диагональные линии не могут являться поддержкой, это замер волатильности и не более. Получается, единственная опора для входа — это маленький крючок в направлении общего тренда (когда «начинается новая волна»), который сам по себе незначителен. Отсюда частые выносы.
3) Частые выносы привели к тому, что Резвяков переносит стоп в безубыток, когда цена покрыла расстояние в длину стопа, «и даже еще раньше». Но это бессмысленно, как если бы ставить стопы на четкую величину в пунктах, а не графически. В безубыток надо переносить логически, но не математически.
( Читать дальше )
S&P 500: как заработать на "вялом" рынке - Железный кондор
- 25 мая 2015, 09:58
- |
Ожидания по рынку те же, что и раньше — только вверх:
В то же время, динамика рынка слабая и направленной торговлей особо денег не заработаешь.
Выход есть — Железный кондор. Это одновременная продажа вертикального спреда Сall и вертикального спреда Put.
ГО и профит-фактор по позиции:
( Читать дальше )
Неизбежность от begemot01
- 25 мая 2015, 09:36
- |
http://biggyfinance.ru/314.html
Перенеси с достоинством то, что изменить не можешь. Сенека Луций Анней
Добрые всем выходные!
Почти уверен, что 61,8% читателей нашей социальной сети хоть разок, но заходят на сайт и в выходные. Но пишут мало, так как надо больше отдыхать от трудового времени. А я после майских в выходные немножко работаю и сегодня хочу вновь попытаться заглянуть в будущее… как никак там за горизонтом и наша жизнь, и от того какая она будет, надо задумываться уже сейчас. Хочу предоставит на Ваш суд три графика с подробными пояснениями.
Наверно все уже понимают, что рыночные движения заключены в разнообразные циклические формы. Наиболее отчетливо наша система определяет циклические формации последние годы, начиная с 2011 года. Если когда-нибудь появится желание, ознакомлю сообщество с циклами более раннего времени, но учитывая то, что большинство игроков не задерживаются на рынке более 2х лет, думаю это сегодня не очень интересно и не заслуживает внимания.
( Читать дальше )
Почему Россия не Дания
- 25 мая 2015, 08:14
- |
- А. Г.
Внешний долг на душу населения в долларах США
Дания 105349
Россия 4187
а все остальное «от лукавого».
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс