по мотивам топика: http://smart-lab.ru/blog/234569.php

Судя по комментам, таки ничего нет в России сейчас опционного, где бы люди в реале собирались и общались.

Резюмирую: 
1. На сегодня есть конфы от Option-lab по вторникам (иногда в другие дни), если кому интересно стучитесь в личку дам ссылку.

2. Елисеев Сергей проводит раз в 2 месяца где-то бесплатные конфы-семинары на площадке московской биржи, ближайшая 17.02.2015.

3. В ФБ есть группа опционщиков, которая активизируется по мере необходимости (там, кстати, есть достаточно квалифицированные ребята, которые торгуют и на Америке тоже).

4. Личное общение по знакомым опционщикам.

вроде все, если есть что добавить пишите…

Друзья!

Для тех кто был на конференции, и тех кто не был — видео с Moscow ALGO — 2014.
Спасибо всем! Было круто! :)




Круглый стол «Внутренние и внешние риски в алгоритмической торговле.»


 
Круглый стол «Big data и machine learning — »современное" оружие в руках алготрейдера."



( Читать дальше )

Вчера минут 10 смотрел встречу с Сердюковым и Твардовским, где пиарили иностранные акции на Санкт-Петербургской бирже. С одной стороны вроде как удобно: привычный терминал (Квик и проч.), комиссии норм., ценники в валюте, центральный контрагент, T+3 и честное владение, не дериватив какой. С другой стороны сразу холодный душ: акции заведены на биржу банально через покупку, набраны объёмы и перепродаюся. Ликвидность не просто конечна, а очень-очень сильно конечна, можно застрять в позиции. Оно нам надо вообще? Паровоз поедет? Скрин:

Идея накопления премии и затем трансформации позы в нейтральную безубыточную покупку давно не давала мне покоя, и вот решил реализовать. Сразу после январской экспирации были проданы февральские путы 62500, затем после роста ба до 83 проданы call 95000, позже немного добавил снизу и сверху. К среде 4 февряля боковик и время сделали своё дело,  позиция выглядит так:

Сегодня купил стрэдл 80000 на уже мартовскую серию, за счёт чего позиция получилась дибо прибыльная, либо очень прибыльная и упало го с  35000 до 19000.


( Читать дальше )

Отличный отчет по миграции подготовило РБК (http://top.rbc.ru/society/04/02/2015/54d0c05e9a7947df123f23e1#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[item_3])

Во втором полугодии прошлого года Россию, если не брать в расчет приехавших в страну жителей Украины, покинул как минимум миллион иностранцев (это за последние 6 мес., а за 2014 — 417 тыс., т.е. отток вырос во втором полугодии).

В январе 2015 года в России находилось 10,9 млн граждан других государств, то есть на 440 тыс. иностранцев больше, чем в январе 2014 года.
Однако если не учитывать в расчетах приехавших за время конфликта на востоке Украины граждан этой страны, жители всего остального мира стали покидать Россию – за год их стало на 417 тыс. меньше. При этом прирост числа въехавших в Россию в первом полугодии 2014 года с лихвой был перекрыт оттоком во вторую половину года: в июле 2014 года, если не учитывать украинцев, в России находилось на 581 тыс. человек больше, чем в январе 2014 года, а в январе 2015 года – на 999 тыс. меньше, чем в июле 2014-го.

( Читать дальше )

Я как вижу господа разработчики сайта СМАРТ-ЛАБ убрали выходные дни из истории счета и из доходности по дням, но не убрали выходные дни из графика доходности портфеля! :(

Прошу Тимофея обратить на это внимание!

Теперь график доходности не совпадает с доходностью по дням и вообще неправильно, что на графике есть пустые дни когда кривая доходности лежит — а это мешает правильному восприятию. Мне очень помогает этот виджет на сайте — можно сказать благодаря ему я начал стабильно приращивать депозит, глядя на свою кривую доходности… НО неудобство с выходными днями портит общую полезность.



Прошу плюсануть, чтобы все увидели и обратили внимание, ибо использование дневника сделок (хотя бы запись депозита после клиринга или по закрытию биржи) — помогает в достижении успеха реально! :)

Спасибо за эту фичу и желаю довести ее до полного ума ;).

Ты туда не ходи — ты сюда ходи, а то в снег башка попадет совсем мертвый будешь ©

 В первом же комментарии к моему первому посту на Смарт-лабе меня обозвали школотой. Я не обиделся: я действительно школьник. Но только по этой причине я НЕ ОБЯЗАН торговать хуже всех серьезных дядек, которые годами тайком от своих жён сливают на бирже денежные заначки. Я не обиделся, но запомнил. Может, и я не смогу стабильно зарабатывать на бирже. Но возраст не является необходимым и достаточным условием успеха или потерь в трейдинге.

С вашей помощью в предыдущем опросе были сделаны выводы:

1. Торговая система должна строиться на основе управления рисками;
2. У упрямых трейдеров основной риск проявляется в удержании сделки против тренда
3. У психологически неустойчивых трейдеров основной риск проявляется в хаотичных сделках в период тильта.

( Читать дальше )

Сегодня я написал об итогах января. Какие выводы я сделал?

• я совершенно иррационально использую дневной лимит
• даже в те дни, когда я зарабатывал +$400, мой риск на день мог составлять $200-300
• я еще в конце прошлого месяца принял решение сократить дневной лимит до $50 и поторговать из таких максимально жестких условий
• с лимитом в $50 я могу рискнуть всего 2 раза по 25 центов на акцию, что заставляет с самого начала дня искать только самые надежные ситуации
• результат не заставил себя долго ждать — сегодня я установил маленький рекорд = отношение прибыль за день в дневному лимиту составило 3.5 — $189 при лимите $50.
• сделал неплохой трейд с риск/реворд 1 к 6 в RCII
• сделал неплохой трейд с R/R 1 к 3 в ADM. Правда ADM потом еще выше ушел, но я не стал ждать.
• Лося поймал по лонгам AN.

Совершенно невероятный рост сегодня в COST. На таком росте соотношение прибыль/приск просто уходит в бесконечность!
 
Проблема только в том, что акции этой не было на моем листе — бумажка росла без новостей, продолжая тренд прыдыдущего дня, а я такие вещи пока не отслеживаю.

Ну а посоны сегодня рубанули немного втарив в понедельник немного России: