Внимание! Надо знать английский:)))

Репост: http://2positive.livejournal.com/604460.html

Ну грааль не грааль, а просто, как мне кажется, наиболее осмысленный подход к позиционным спекуляциям что я встречал/использовал. Как я уже писал — доход наш от какой-нибудь слелки скажем с акциями зависит по сути только от одного — между нашим входом и выходом что будут делать другие люди. Потому мы в бизнесе угадывания / прогнозирования действий других людей. И другие участники рынка тоже в бизнесе угадывания действий других людей, даже если они этого не осознают.

Как другие люди принимают решения насчет торговли? Ну есть несколько основных мировоззрений на этот счет. Я считаю их, упрощенно, 4. Множества людей придерживающихся того или иного мировоззрения, естественно, пересекаются. Плюс действия человека на рынке зависят от прошлых действий, если позицию человек уже открыл на всю котлету, то теперь торговать сможет только в другую сторону. Но могут на рынок еще прийти другие люди которые в рынке раньше активно не участвовали. Короче, получилось условно 8 групп трейдеров, 4 мировоззрения + активные/не активные.


( Читать дальше )

«CFD» – это аббревиатура от англ. «contract for difference», т.е. «контракт на разницу».  Контракт на разницу, или CFD, представляет собой соглашение между двумя сторонами о том, что любая разница между текущей стоимостью актива на момент подписания договора и его фактической стоимостью на момент купли-продажи будет выплачена одной из сторон, в зависимости от того, в чью пользу эта цена изменится. Сторонами по такому договору, как правило, являются продавец и покупатель.
 
Рассмотрим конкретный пример. Продавец заключает с покупателем CFD в онлайновом режиме, и при этом текущая стоимость актива равна Х. К дате, когда стороны договорились исполнить CFD онлайн, стоимость актива может вырасти до Y или снизиться до Z. Если на момент исполнения договора стоимость актива вырастет до Y, то продавец выплатит покупателю разницу Y — X, а если она упадет до Z, тогда покупатель выплатит продавцу разницу X — Z.
 
Изначально контракты на разницу использовались в имущественных сделках и других видах операций, когда купля-продажа необязательно происходила в день заключения договора. Они были введены с целью защиты интересов продавца, а затем и покупателя. Впервые контракты на разницу появились в Лондоне, и считается, что сама идея принадлежит Джону Вуду и Брайану Килану. После того, как был исполнен первый такой договор, CFD стали постепенно набирать популярность на финансовых рынках, особенно при продаже акций.
 

( Читать дальше )

Кто-то положил в банк деньги на вклад, кто-то только собирается это сделать, а кто-то просто выбирает контрагента.
 
Вообще, при какой-то «экспресс-оценке» можно смотреть на показатели банковской ликвидности (от ЦБР) — Н1, Н2, Н3, Н4 и т.д.
 
Однако, дабы не «затмевать» себе голову множеством показателей и прогнозируя ситуацию в течении месяца, я бы рекомендовал обратить внимание на следующий показатель:
 
«Активы до 30 дней / Пассивы до 30 дней» желательно, чтобы показатель был больше 70%; лучше 80%.
 
Также, обращайте внимание на «валюта баланса» (или просто баланс) больше 2 млрд. руб.
 
Итак, что же у нас входит в активы и пассивы (дабы Вы могли это посмотреть в балансе):
Активы:

• Касса, кроме сч.20209
• Корр.сч. (в рублях)
• Корр.сч. (в валюте)
• МБК
• Кредиты юр.лицам и индивид.предпринимателям
• Просроченная задолженность по предоставленным кредитам юр.лицам и индивид.предпринимателям
• Кредиты физ.лицам
• Просроченная задолженность по предоставленным кредитам физ.лицам
• Вложения в приобретенные права требования
• Госбумаги (с учетом РЕПО)
• Облигации (с учетом РЕПО)
• Акции (с учетом РЕПО)
• Прочие размещенные средства (РЕПО)
• Прочие размещенные средства (резиденты)
• Прочие размещенные средства (нерезиденты)
• Векселя банков
• Прочие векселя

( Читать дальше )

Тут на выходных начали жевать сопли мол раньше какие люди-богатыри были, какие посты писали и прочее.
smart-lab.ru/blog/136886.php
Дошло до утверждения, что якобы для того пост написан, "дабы народ понимал чудовищную пропасть между нынешней шушерой выдающей себя за «гуру рынков и наставников» и теми ребятами — позволю себе привести пару постов Настоящего ТРЕЙДЕРА и ЧЕЛОВЕКА Александра Ермаченко".



Так вот утверждаю, и небезосновательно, что в 90-ых никто не умел торговать на фондовом рынке. Играли в рынок как в рулетку. А также занимались скупкой акций, да темными и полутемными делишками, и если кому удавалось  урвать что-то существенное  - сваливали за бугор. Кто остался, про того ничего и не слышно как про мастеров, ибо как не умели, так и не умеют, и таких примеров масса. большая часть ушла с рынка вообще, оставшаяся часть, за редчайшими исключениями, -  сейчас в околорынке или манагеры.



А чтобы было понятно, какая пропасть действительно лежит между  кустарными физ-мат умельцами того эмбрионного фондового рынка, из 90-ых, и нынешними  мастерами, приведу в пример пост, который я прочитал не так давно, свежий пост, написанный обычным трейдером.

( Читать дальше )

Чем заняться смартлабовцу, в выходные, пойти в паб, кино или в книжный магазин и пополнить багаж заний. Рекомендую книгу Тони Тернера: «Краткосрочный трейдинг на фондовом рынке» .
 
 Книга действительно весьма содержательна .
 
Хотя речь в ней идет о торговле на американском рынке .
Автор делает упор не только на формации  , которые кстати приведены в изобилии и с пояснениями, но учит элементарным вещам, начиная с составления бизнес плана, так же приведена таблица журнала сделок. Он смотрит на трейдинг как на часть бизнеса, где совершение сделки является заключительным этапом .
Читая книгу, ты реально понимаешь, что перед тобой полноценная композиция, а не мусор собранный во едино и сшитый в красивую обложку с громким названием  . Так что не пожалейте 500 рублей и купите .
Книга, внимательному читателю раскроет грааль. Добиться успеха в торговле можно применя грамотное управление капиталом: точное следование техническому анализу, используя строгий риск менеджмент .
При торговле опираться только на график, и ничего кроме графика. На него смотреть, его анализировать. Далее все сделает ваша система .  И еще, у автора хороший слог, так что читаться и запоминаться она будет весьма легко .

( Читать дальше )

                                                                                     Что отдал то твоё ©

Последнее время наблюдается много топиков про всевозможные граали. В связи с этим я тоже решил опубликовать своё видение по столь волнующей теме.
Итак, внимание, ГРААЛЬ :)
 
Главным преимуществом маленького трейдера на рынке является его размер. 
Когда в своё время я начал анализировать всевозможные стратегии в Wealth-lab'е, я пришел к выводу, что проскальзывание и транзакционные издержки довольно сильно влияют на результаты. Для лучшего понимания можно взглянуть на нижеприведённые графики одной из моих простых стратегий типа: «Входи с маленьким стопом в фьючерс РТС и давай прибыли течь с помощью трейлинга. » Даже самые безнадёжные стратегии с минимальным здравым смыслом, если убрать из них транзакционные издержки и проскальзывание, выглядят очень даже симпатично.


( Читать дальше )

Фьючерс на доллар-рубль на девальвационных ожиданиях стабильно торгуется в контанго около 1.5% в квартал или около 50 коп (500 п по фьючу). То есть сиу в моменте 33070, сиз 33550 и т.д. вплоть до сиу 15 по 37000. Как на этом можно заработать. Пока я нашел три варианта, уверен есть и другие, может кто-то и поделится граалем (а вдруг..).
1. Консервативный инвестор.
 Имеется валютный счет в банке или налом. Простая продажа фьючей си раз  в квартал объемом равным  счету позволяет фактически перевести данный счет в рублевый и получать свыше 6% в год независимо от движения доллара. (плюс проценты на валютном счету от 3-6%) итого 9-12 годовых в рублях. Не густо, зато риска никакого, кроме банкротства  биржи или брокера.
2. Спекулянт, отличается от п.1 тем, что свой валютный счет (фактически базовый актив) переводит частями или полностью в рублевый продажами фьючей си в зависимости от ситуации и видения рынка. Играя на волатильности (алгоритмическая покупка продажа) или угадывая движение можно получить ощутимую прибыль. Плюсы в том, что риски маржинкола отсутствуют (максимум останешься с дешевеющими рублями по суммарной позиции).

( Читать дальше )

Сейчас вновь вернулся к теме брокерских комиссий. С 2007 года работаю с ООО «Компания БКС», всё в принципе устраивает. Я даже счет открыл в Новосибирске — ни разу не появляясь в офисе БКС – по электронной почте сканы и оригиналы по обычной  почте (тогда я жил в небольшом сибирском городке в 300 км восточнее Новосибирска, где не было никаких брокеров, три банка и один интернет-провайдер Сибирьтелеком, с которым были проблемы, что проще было интернет сделать через спутниковую тарелку, да уж ну и времена), деньги через банк перевел.    

С начала этого года все деньги вывел на личные нужды – осталось лишь 4 копейки на счете…) А сейчас буду опять заводить, и далее планирую при возможности для покупок регулярно пополнять счет по 30-50 тысяч рублей в месяц.        

( Читать дальше )