Скачиваем со страницы Конкурса «Лучший частный инвестор 2015»  требуемый для визуализации файл сделок (пример). Распаковываем  архив, файл сделок переименовываем в Lchi2015.csv и копируем его в подкаталог Lchi2015 рабочего Quik.

На график инструмента добавляем индикатор Lchi2015.
Метки сделок нанесены!

 

Примечания:
1. В каталоге LuaIndicators рабочего Quik должен быть файл Lchi2015.lua.
2. Имя файла со сделками, код инструмента и каталог расположения могут быть перенастроены в параметрах индикатора.

UPD1 (19.09.2015 22.50): Индикатор корректно работает пока только на 1-минутном графике. Исправлю.
UPD2 (20.09.2015 06.40): Показ на бóльших тайм-фреймах подключен. Но способ подключения таков, что выводит только крайнюю сделку из набора этого тайм-фрейма. Продумаю, как исправить.

Всем привет!

После долгих размышлений и экспериментов, наша команда разработчиков решила сделать платформу Strategy Builder Pro полностью бесплатной! Это окончательное и бесповоротное решение, мы не будем взимать никакой платы в будущем.

Платформа SBPro представляет из себя простой визуализатор ленты принтов (Time&Sales).
Помимо стандартных инструментов, таких как Cluster Chart и Volume Profile, реализованы алгоритмы для поиска крупных игроков на рынке — Cloud алгоритм.

Рынки: CME, COMEX, NYMEX + FORTS (онлайн через Quik)



Надеемся на помощь в разработке платформы :)
За плюсы отдельная благодарность, было бы здорово если бы пост вышел на главную! 

По итогам последнего голосования на моем сайте победила статья Marco Bee  University of Trento — Department of Economics and Management,Giulio Gatti ,Università degli Studi di Trento — Department of Economics and Management — An Improved Pairs Trading Strategy Based on Switching Regime Volatility (Улучшенная стратегия парного трейдинга, основанная на переключении режимов волатильности). Ниже привожу перевод ее основных глав.

Введение

Стратегия, основанная на рыночно-нейтральном подходе, подразумевает, что трейдер должен принять три основные решения:

1. Выбрать активы для торговли из набора множества торгуемых инструментов
2. При существующем спреде ( т.е. динамически взвешенной разнице между двумя активами) определить его смысл в соответствующих эконометрических терминах
3. Выбрать торговый алгоритм

Как показывает последние несколько дней постов на Смарт-Лабе.Многие, ничего не понимает.Я в прошлом году написал статью УГАДАЙКА в этом году говорю еще раз.На рынке нет дешево или дорого, красиво или не красиво на рынке есть уровни относительно которых мы находимся.Посмотрите Евро вчера закрылся выше уровня и пошел выше… Все пытаются покупать нефть и ртс… На их графиках нет ничего… абсолютно ничего, что бы давало сигнал для покупки.Так же как и в Сп500 и Насдаке… Остановки нет....
Торгуйте график и уровни и больше ничего.
Пока все подбирают низы мои студенты танцуют сиртаки шортя Росс рынок.Вот несколько сделок.
Не идите против тренда… если идете то с умом с понятным стопом и возле важных уровней, а не просто так от БАЛДЫ.Посмотрите так же последние вебинары где я говорю о нефти и рубле......
Удачи

В прошлой части мы сделали теоретические предположения насчет влияния стоплоссов на общий результат торговой системы. В данной статье проверим эти утверждения на симуляции.

Симулируем десять тысяч сделок. Перед применением стопов мы получили распределение со средним значением 10% и стандартным отклонением 20%. Это похоже на производительность S&P500, начиная с 1950 года, этот контракт показал годовую доходность 7,4% и стандартное отклонение 15,4%. Результаты симуляции показаны на графике в заглавии.

Теперь разместим стоп на уровне 15% ниже нашего начального вхождения. И получим распределение, показанное на рисунке ниже.

Здравствуйте дорогие друзья! 

Разберем стратегию 2.
Краткое описание всех систем с пояснениями по тесту http://smart-lab.ru/blog/269275.php. 
Тест тистемы 1 http://smart-lab.ru/blog/272107.php (тамже описание систем управления капиталлом (СУК))

Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
+1 шт. PUT страйк 0
-1 шт. CALL страйк +4
-1 шт. PUT страйк -4

Условия выхода:
— если цена фьючерса ушла более чем на 8 % от цены фьючерса на момент создания стратегии в любую сторону.
— или за 1 день до экспирации.

Профиль:

Тест без применения СУК: