( Читать дальше )

Москва, шикарный ресторан «Любимая биржа», за столиком сидит робкий нищетрейдер, которому улыбнулась удача на лонге золота и он решил отметить успех.

— Добрый вечер, вот ваши приборы — вилка и скальпель. Решили что будете заказывать?
— Вы знаете, я тут первый раз, подскажите, пожалуйста, что лучше попробовать.

— На первое я рекомендую Вам Сургут привилегированный, а на второе Лукойл, он сервируется дивидендами.
— Хорошо, давайте, а что из алкоголя порекомендуете?

— Из алкоголя есть отличный RTS различной выдержки 3.16, 6.16 и самый выдержанный 9.16. Подается в стакане.
— Мне пожалуйста два стакана.

— Ваш заказ принят, минут 20-30 будет готовится. По правилам нашего ресторана Вам необходимо внести гарантийное обеспечение (ГО) в размере 6 000 рублей.
— Вот, пожалуйста.

Официант уходит. Проходит 10 минут. Официант возвращается.


( Читать дальше )

Хотел использовать регрессию. Но хватило простой тулзы Excel. 



Внизу нефть, слева рублей за доллар. 100 увидим при цене на нефть 20 с коэф. детерминации 0,97. 

Конечно щас будет дикий ржач от ребят кто занимается серьёзно статистикой, но буду только рад… должны ж они хоть когда-то улыбаться, а то всё серьёзные такие считают всякое, света белого не видят, на смарт-лаб не пишут, а я вот напишу))

Итак, решил «на глаз» прикинуть в какие часы внутри дня как далеко, в среднем, ходит Сишка. 

Интересно может для тех кто активно торгует внитри дня ручкам/скальпит. Внутри каждого часа, хоть мало-мальский, но есть какой-то импульс, его резмер в пунктах нас и интересует:

Я решил не брать абсолютные максмумы-минимумы часа, я брал именно нормальные рабочие импульсы, что бы если имеется откат внутри этого импульса то не более 30-40% от уже пройденного..

Upd.(примерно полтора часа после публикации): ОЙ-ёй-ёй, ребята, забыл упомянуть:
 исключил из наблюдения ГЕПы первых 5м на открытии сессий!!

( Читать дальше )

Заранее прошу не воспринимать все нижесказанное близко к сердцу. Вся изложенная информация является моим субъективным мнением. И вообще, воспринимайте это как шутку, поскольку, как известно, в каждой шутке есть доля… эээ… шутки.

Итак, представим, что в некоторый промежуток времени цена совершает некий путь. Отобразим схематично на графике ее движение:

( Читать дальше )

Есть такая статистика, что до 80% всех опционов сгорают, так и не зайдя в деньги. Отсюда следует такая идея, что продавцы опционов имеют математическое/статистическое преимущество перед покупателями. В целом, это так и есть. Но я хочу в противовес этой идее показать  ситуацию, когда при покупке опционов далеко вне денег, вы можете упятирить вложенные средства, при этом эти опционы большую часть времени так и останутся за пределами своих страйков.

Итак, 23.12.2015 мой анализ дневного графика акций WMT (Далее БА) показал, что надо формировать лонги:


Купил коллы вне денег. Риск на сделку в пределах 100$

( Читать дальше )

Очень мало о нем написано. Это такое состояние, которое… что? Есть «труды» по этому поводу? Природа? Симптомы? Распознавание раннего тильта? «Лечение»? Реальный опыт выхода из тильта?

Дело в том, что описать это может по-настоящему только тот, кто это прошел. Никак иначе...

Почему и откуда открытый интерес? Чувствую, что Тот Самый Тильт кружит рядом — чистота сделок падает, в голове бродят какие-то непонятные личности с левыми комментариями, от которых все сложнее избавляться простыми «похуй» и «нахуйпошелотсюда!». Очень нет желания влезать в тильт.

Размышляя над историей о 23 млрд, вспомнил свое прошлое. История случилась, когда трудился я трейдером одного небольшого иносранного фонда. Разница только в том, что влипли мы тогда осознанно.

Сезон 2010 — 2011. Торговал наш фонд тогда успешно. Ну а как сделать более лучше хорошо? Правильно, увеличить плечо! Наш аналитик обратил внимание на то, что спред между трехмесячными фьючами показался ему необычайно большим. От слова Очень. И родилась у него в мозгу блестящая идея этот спред продать. Поскольку торговля такого рода спредами считается менее рискованной, чем открытие позы в одну сторону, управляющие быстро согласились. Убедительно он нас тогда убедил. Казалось, все учел. И предполагаемый дивиденд, ставки, истерическую колотильность и т.д. Но как говорит RomanAndreev (привет!): если ты думаешь, что имеешь рынок, то скорее всего, именно в этот момент рынок имеет тебя. Но кто только не бросал вызов этому утверждению.

Сказано — сделано. Тогда не было календарных спредов как класса инструментов, поэтому своеобразный своп получился синтетическим. Это я сейчас осознал, что особенностью риск-менеджмента того времени был подход в точности как у брокера того бедняги, который 15 лимонов за полчаса слил: фактическая ставка ГО по свопу оказалась меньше, чем на любом плече. И это позволило набрать позу довольно немалую. Где-то 4 — 4,5 тыс. контрактов Ri у нас было открыто.

( Читать дальше )

ЦБ опубликовал данные по М2 за прошлый месяц. Диспозиция М2/ЗВР сейчас такая:

Нефть в рублях:


( Читать дальше )

При рассмотрении возможностей прогнозирования по априорным вероятностям приводят пример сломанной руки, смысл которого в том, что если прогноз сопряжен с каким-то форс-мажором, то картина, естественно будет меняться.

 Применительно к фонде, вопрос лишь в том, является ли, к примеру,  заседания ФРС – сломанной рукой.

При очевидном » да «,  ответ скорее « нет «, так как,  к примеру,  канал регрессии на соответствующей продолжительности, учитывает эти события.

 Тем не менее, календарь на 2016 год. 

1. Федеральная резервная система США (Federal Reserve, Fed).  

 15-16* марта, 26-27 апреля, 14-15* июня, 26-27 июля, 20-21* сентября, 1-2 ноября, 13-14* декабря.

Результат заседания становится известен в 14:00 EST (Нью-Йорк) в день заседания (либо во второй день, если заседание проходит в течение двух дней).

 (*) – заседание будет сопровождаться публикацией экономических прогнозов и пресс-конференцией Председателя ФРС.

 Протокол прошедшего заседания Комитета (Minutes of meeting) публикуется через три недели после данного заседания.

( Читать дальше )