1. Робин Шарма «Монах, который продал свой Феррари»

2. Олег Тинков «Как стать бизнесменом»

3. Роберт Кийосаки «Богатый Папа, Бедный Папа»

4. Эндрю Мэтьюз «Живи легко! или Счастье в трудные времена»

5. Джордж С. Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне»

6. Бодо Шефер «Законы победителей»

7. Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения»

8. Ричард Брэнсон «К черту все! Берись и делай»

9. Ли Якокка «Карьера менеджера»

10. Дональд Трамп «Формула успеха — 33 принципа успешного бизнеса от самого яркого и экстравагантного предпринимателя современности»

11. Теодор Драйзер – «Финансист»

12. Бодо Шефер «Мани, или Азбука денег»

13. Роберт Чалдини «Психология влияния»

( Читать дальше )

Давно не бросал костей. 

Наверное пора.

Идея грааля известна каждому школьнику. Гепы закрываются.

это эквити за 4 года. стартовая 1млн.  в работе 100тыс рублей на один тикер ммвб.

( Читать дальше )

Этот эффект я назвал «скальп стопов». Он носит очень краткосрочный характер и непременно работает уже много лет. Хотя здесь дело далеко не в одних стопах. Просто в один конкретный момент происходит очень большой перекос ордеров на покупку/продажу, и цена зачастую краткосрочно улетает и дальше по направлению перекоса. Затем возвращается обратно.

Суть такая: берем уровни максимума и минимума за предыдущий час (час значит не 60 последних минут, а временной интервал с 10:00 по 11:00 и т.д.), далее ставим стоп-лимит на покупку по цене максимума и стоп-лимит на продажу по минимуму. Ордер может сработать только 1 раз в текущем часу. Кроем сразу же на открытии следующего минутного бара. Больше никаких условий.

Пример сделки:


Кривая доходности и параметры с 2009 по 2016 годы (сделок на гэпе первой минуты нет, вечерняя сессия также не включена). Фактор восстановления впечатляет.

( Читать дальше )

Начало тут.
Если не входить утром и не выходить вечером, а оставлять позицию открытой на ночь, периодически переворачиваясь, то кол-во сделок падает вдвое. Средняя сделка стала 0.41%. Профит-фактор 1.47. Места переворотов показаны на последнем графике.







( Читать дальше )

Все кто торгует опционами, торгует вариационными свопами, только об этом не знают. Это производный инструмент вне биржевого рынка. Его тиккер это номер вашего брокерского счета и экви по нему. Вот закрутил. Если коротко, то это продажа дорогой волатильности и покупка дешевой. Такой арбитраж вол. Более подробно в Гугл. В этой связи, нас будет интересовать, как оценивать ситуацию на рынке и рассчитывать свою стоимость опционов. Для этого, еще раз, о волатильности.

Волатильность бывает исторической, реализованной, маркетной, предполагаемой, расчетной. Это я на тот случай что бы не сказали, что я понятия путаю, потому что мы упростим. IV это будет маркетной и предполагаемой. HV – исторической, реализованной. Пока, такое обобщение, приемлемо.

Ну IV мы видим на доске опционов. А вот HV это загадка. Для меня это загадка потому, что индикаторов для терминалов, типа квика или смарт икса, я не нашел. Наверное это Глазьев запретил, что бы спекулянтов было меньше. (если кто сможет сделать такой индюк, дайте мне.) АТR индюк показывает волатильность, но это не та. Нам надо число, которое при подстановке в БШ дает цену.  Конечно методика подсчета HV бывает разная. Что стоит только одно название: модель авторегрессионной условной гетероскедастичности. Или коротко ARCH. А еще есть GARCH, EWMA и прочие HLHV. Мы начнем с простой исторической волатильности. Для этого скачаем цены в Эксель дней за сто. Зная вашу любовь к формулам, я по клеточкам и столбцам буду объяснять.

( Читать дальше )

Продолжаю проект по популяризации языка R. Сегодня познакомимся с его историей. И заодно поймем, как так вышло, что он стал САМЫМ популярным языком алготрейдеров/квантов на западе.

Как появился

Итак, жили-были красноглазые программисты, и спать не могли т.к. мысли роились в их огромных головах. Много чего они думали: о языках программирования, играх, операционных системах, биг-датах и конечно же больших и упругих сиськах.

Таким образом, в середине 80ых годов появился язык S. Да-да. Язык S(не R). Кто и зачем его так назвал, оставим за скобками. Язык S был быстр, красив и работал с бигДатой весьма хорошо. Но была и проблема. Язык S — был ПЛАТНЫМ (тьфу!).

Долго такой беспредел продолжаться не мог, и уже в 1993 году, появился Бесплатный аналог S — язык R.

Язык R вобрал в себя самое лучшее от своего платного собрата, и начал своё победное шествие по планете!

Как развивался

( Читать дальше )

Часть 4 находится здесь smart-lab.ru/blog/304974.php

Приветствую, коллеги!

Поизучав немного теории за прошедшую неделю, я действительно осознал, что заработав 33% за первый месяц торговли опционами на стрэнглах и стрэддлах — мне реально в какой-то мере повезло! Потому что были сильные размашистые движения на рынке. А средняя доходность таких опционных конструкций 25% годовых! А у меня вышло 33% за месяц, причем корявыми сделками!))

Тем ни менее, я не собираюсь отказываться от них, потому как они остаются лучшим вариантом, когда актив застыл в одном диапазоне и накопил топливо для старта, но куда пойдет-неизвестно. А уж тем более, если вам некогда следить за рынком, но понимаете, что будет сильное движение. Для этих случаев собрать данные стратегии будет неплохим решением!

Я же, в свою очередь, посмотрев рынок во вторник 26 января с открытия, стало очевидно, что Сбербанк отскочит от 9000 и устремится вверх. Я ранее писал, что хочу попробовать купить просто направленные опционы, так как доход по такой стратегии будет значительно выше стрэнглов и стрэддлов, что я и сделал:

( Читать дальше )

     С целью повышения образовательного уровня знакомился я давеча
с одной интересной методичкой. А именно...

     Чтобы не быть голословным, кратко и галопом:

( Читать дальше )

Masters of Money: Фридрих Август фон Хайек
Masters of Money: Джон Мейнард Кейнс 

 

Наступило хмурое утро 28.01.16. Сбер пёр вверх. Предыдущую неделю он сделал 10%. На этой недели, он сделает 10% и любители трех ворон уже готовы к следующему понедельнику. Конечно это много, но такой рынок. Дельта уже под 5.  Борис был прав. Надо рехеджить. Вообще конструкция из 4-х опционов тяжелая штука. Больше комиссии, больше спредов, трудней в понимании. Для рассмотрения дальнейших действий мы разобьем ее на два календарных спреда, один в коллах другой в путах. Ну к путам, пока, вопросов нет.

Мы к ним позже вернемся. У нас, сейчас проблемные колы

( Читать дальше )