Всем привет, я тут немного выпал из информационного поля и пишу в путь, посему вкратце.
Когда обсуждались модели сохранения покупательной способности рублевого депозита в девальвационных условиях, сслылка ( http://smart-lab.ru/mobile/topic/297751/ )была и крайняя концепция, с максимальной степенью риска, предполагающая построение модели лесенки из опционов вне денег и перескакиванием в новый страйк по мере ввхода в деньги...
Грубо в ноябре вкладываем лям в 70 декабрьский страйк, получвет 4, 3 вкладываем в январский 75, он входит в деньги (около денего даже) перекладывается дальше и так впроть до сегоднешнего дня экспирации..
Как игра в кто хочет стать миллионером...
Гланое быть уверенным в знании правильных ответов...
Я тут посчитал при правильном подходе из рост был бы раз в 50 точно, а то и больше… до ндфл конечно ;)

1. С деньгами не так хорошо, как без них плохо.
2. Адам — первый счастливчик, потому что не имел тёщи.
3. Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы.
4. Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил.
5. Да убережет тебя Бог от дурных женщин, от хороших спасайся сам!
6. Вошло вино — вышла тайна.
7. Бог не может быть везде одновременно — поэтому он создал матерей.
8. Не будь сладок — иначе тебя съедят. Не будь горек — иначе тебя выплюнут.
9. Бойся козла спереди, коня — сзади, дурака — со всех сторон.
10. Гость и рыба через три дня начинают попахивать.


( Читать дальше )

Деградация

Надолго не задержу, как в прошлый раз, пару слов… Конкурс ЛЧИ прокис и деградировал. Экстенсивное развитие без пересмотра первичной парадигмы ухудшило его качество, разрушило идеологическую материю. О, как я выдал-то.



Проще говоря, пенсионер-дачник много лет не спеша «улучшал» свою крепкую простую бытовку. То сбоку что-то такое к ней пристроит, то этаж вверх, то этаж вниз и всё из подручных средств, что натаскал на горбу да электричкой. В результате — жуткая дачная эклектика на курьих ножках.

Фьюжн даже, контрасты поразительные. На одном краю ЛЧИ 50 тысяч рублей, на другом краю 225 миллионов, что забыли эти два счёта в общем конкурсе? Счёт в 225 миллионов борется за приз? Гы. Номинации на доход отсекают малышей с их копейками. Номинация на доходность отсекает крепышей с их миллионами.

Высокочастотные команды отворачиваются, большой приз не дают, просьбы по сокрытию таймстемпов не удовлетворяют. Рекламная идея ЛЧИ стала многозадачной, из кастрюли полезла каша. Тут тебе и ИИС раскручивают, и новичков, и юань, и отдельные секции, и даже была попытка (провалилась) номинацией оценить качество. Базар-вокзал.

( Читать дальше )

Доброго пятничного вечера всем, 

устав каждый раз считать баланс через суммирование чистых, планируемых позиций и маржи написал qlua-скриптик без каких-либо отборов по счетам, инструментам и тд. Под мои нужны хватает и работает как надо по фьюче-опционным позициям, возможно кому-то еще пригодится. Но все на свой страх и риск 8) 
Раз в 5 секунд происходит подсчет баланса и в случае если он относительно предыдущего подсчета увеличился — ячейка зеленая, наоборот — красная. 

Да, не забудте что необходимо наличие QL библиотеки (тут) в папке Quik.

Сам скрипт.

На Санкт-Петербургскую биржу (иностранные акции) предоставляют доступ 12 брокеров. Выбор брокера – очень важный момент для инвестора, брокер должен быть удобным и надежным, и иметь низкие комиссионные ставки.

Как я выбирал брокера 2 года назад я уже писал – ПСБ доволен, хорошо работает и очень выгодно по комиссиям. Отбор брокера на SPBEX я производил на тех же принципах: надежность брокера и низкая комиссия.

Я планирую совершать сделки раз в месяц, пополняя каждый месяц свой счет на $500. Максимум 5 трейдов. Я против абонентской платы, минимальных платежей в месяц или в день. Хорошо бы у брокера был свой банк или это была бы финансовая группа, в которой есть банк (это очень удобно при переводах д/средств – отсутствуют банковские комиссии).

Вот моя таблица сравнения.

( Читать дальше )

Книгу начал читать не сразу, из-за нехватки времени, да и рецензии других читателей были противоречивые, но как-то образовалось свободное время, начал читатью… и не пожалел. 
Книга состоит как бы из нескольких частей, напрямую не связанных другом: тут и развитие памяти, и увеличение скорости чтения, и система достижения любых целей, и техники самомотивации. В каждом разделе есть задания, которые надо выполнять, чтобы лучше усвоить навыки о которых рассказывается. В целом — мало воды, много полезной информации. Дочитывал в отпуске, на море, не мог оторваться пока не дочитал, книга затягивает и мотивирует. Если освоить все — наверное, можно стать суперменом, успевающим все, всезде и всегда, не для всех это реально, но важно просто делать хотя бы маленькие шаги к этому, на длинном промежутке времени эффект сильно удивит. 

from googlefinance import getQuotes
import json

print  json.dumps(getQuotes('MCX:SBER'), indent=2)










пс: это хобби

В первой статье, я описал арбитражную стратегию  Call Put паритет и способы её торговли, учитывая недостаток ликвидности опционов. В этот раз более практический подход, расскажу как я торгую.

Для тех, кто подзабыл, напомню, что основной моей концепцией является исполнение заявок на вход в опционный паритет в определённой очерёдности. Так как издержки накладываемые стоимостью транзакций и комиссиями биржи и брокера слишком высоки, что бы одновременно выставить на рынок и перемещать до исполнения, заявки по трём инструментам.

Для тех, у кого есть возможность торговать на сервере расположенном на расстоянии вытянутой руки до ядра биржи, тем самым уменьшив время отклика на передвижении заявок, можно использовать схему уменьшения транзакций, при которой мы будет двигаться только фьючерс базового актива, из ходя из расчёта исполнения опционов по рынку.

Можно даже посчитать экономику этой стратегии при торговли паритетом на фьючерс РТС:

( Читать дальше )

До свидания Смарт-Лаб. Повеселились и хватит.

Решил уйти пораньше, чем обещал. Буду краток. 

Сегодня решил поделиться одной очень хорошей рабочей стратегией.


Мало кого это заинтересовало. А между тем сегодня люди послушав меня могли избежать очень больших убытков, другие очень прилично заработать. 
Ну ладно подумал я. И решил написать по основной тематике, правильно, про нашего великого эксперта интрадейщика. Меня заоофтопили.
Т.е. получилось, что темы про трейдинг и рабочие стратегии здесь неинтересны, а про то что интересно писать нельзя. Ну ладно, подумал я, и решил попращаться.

Вмем оставшимся, желаю найти нормальное дело в жизни и перестать уже тешить себя иллюзиями на счет трейдинга.

Отдельное пожелание для топовых.

Тимофею. Желаю, чтоб поток лохов идущих на форекс непересыхал, и у твой рекламный бизнес форекс кухонь процветал. Желаю дописать уже книгу про гомонищетрейдинг. Желаю чтоб наконец Кудрин начал здесь писать. И не забывай закаляться.

( Читать дальше )

Встала задача на одном счете торговать разные стратегии по одному инструменту.
В Quik все стирается после вечернего клиринга, поэтому пришлось воспользоваться текстовыми файлами.
Дано: 2 стратегии на одном инструменте.
Одна трендовая, другая флетовая. Суммы на обе стратегии от депозита разные:
Флетовая 200т.р. (20 контрактов), Трендовая 300т.р. (30 контрактов)
Количество контрактов должно варьироваться от эквити стратегий, т.е. если эквити Трендовой станет 330т.р., то начнем торговать 31 контракт.

Реализация (ВЫДЕРЖКИ — САМОЕ ГЛАВНОЕ):


PATHTREND=«C:\1\TREND.txt»    ' ПУТЬ К ПАПКЕ ГДЕ ЛЕЖИТ ФАЙЛ ПО ТРЕНДОВОЙ СТРАТЕГИИ
PATHFLET=«C:\1\FLET.txt»          ' ПУТЬ К ПАПКЕ ГДЕ ЛЕЖИТ ФАЙЛ ДЛЯ ФЛЕТОВОЙ СТРАТЕГИИ
ERROR=0
TPSUM=0                                   ' ТЕКУЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КОНТРАКТОВ ПО ОБОИМ СТРАТЕГИЯМ
LOTS=0                                     'КОЛИЧЕСТВО ЛОТОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ
IF 'УСЛОВИЕ НА ПОКУПКУ ПО ТРЕНДОВОЙ СТРАТЕГИИ
  TPSUM=TPSUM+MANY(PATHTREND,1)+0
END IF
IF 'УСЛОВИЕ НА ПРОДАЖУ ПО ТРЕНДОВОЙ СТРАТЕГИИ
  TPSUM=TPSUM-MANY(PATHTREND,-1)+0
END IF


( Читать дальше )