Встала задача на одном счете торговать разные стратегии по одному инструменту.
В Quik все стирается после вечернего клиринга, поэтому пришлось воспользоваться текстовыми файлами.
Дано: 2 стратегии на одном инструменте.
Одна трендовая, другая флетовая. Суммы на обе стратегии от депозита разные:
Флетовая 200т.р. (20 контрактов), Трендовая 300т.р. (30 контрактов)
Количество контрактов должно варьироваться от эквити стратегий, т.е. если эквити Трендовой станет 330т.р., то начнем торговать 31 контракт.

Реализация (ВЫДЕРЖКИ — САМОЕ ГЛАВНОЕ):


PATHTREND=«C:\1\TREND.txt»    ' ПУТЬ К ПАПКЕ ГДЕ ЛЕЖИТ ФАЙЛ ПО ТРЕНДОВОЙ СТРАТЕГИИ
PATHFLET=«C:\1\FLET.txt»          ' ПУТЬ К ПАПКЕ ГДЕ ЛЕЖИТ ФАЙЛ ДЛЯ ФЛЕТОВОЙ СТРАТЕГИИ
ERROR=0
TPSUM=0                                   ' ТЕКУЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КОНТРАКТОВ ПО ОБОИМ СТРАТЕГИЯМ
LOTS=0                                     'КОЛИЧЕСТВО ЛОТОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ
IF 'УСЛОВИЕ НА ПОКУПКУ ПО ТРЕНДОВОЙ СТРАТЕГИИ
  TPSUM=TPSUM+MANY(PATHTREND,1)+0
END IF
IF 'УСЛОВИЕ НА ПРОДАЖУ ПО ТРЕНДОВОЙ СТРАТЕГИИ
  TPSUM=TPSUM-MANY(PATHTREND,-1)+0
END IF


( Читать дальше )

Всем здравствуйте. Хочу рассказать о новом паттерне, который я назвал попугай:



Данный паттерн можно встретить на графиках любого таймфрейма всех валютных пар и очень часто, можно даже говорить о том, что все графики состоят из попугаев, толстых, худых, с длинным или коротким клювом, перевёрнутых, или сросшихся попугаев:

( Читать дальше )

Большой Дивидендный Сезон -2014 в разгаре.
В предыдущем обзоре мы рассмотрели вопрос: Тактика дивидендных отсечек 2014.Как попасть в реестр и не пролететь мимо дивидендов.http://smart-lab.ru/blog/180269.php
Не менее важно правильно рассчитать размер дивиденда, чтобы не ошибиться с размером дивидендной доходности (ДД) и  правильно выбрать бумаги под дивидендную отсечку.
Смотрим большую таблицу, в которой собраны данные для расчета дивидендов по привилегированным акциям практически всех эмитентов, торгуемых на ММВБ,  и самостоятельно и правильно рассчитываем ожидаемые величины дивидендов.




( Читать дальше )

Уверен, что кого-то после этой статьи «реально осенит» и у кого-то кто ее прочтет трейдинг точно улучшится.

Здесь мы поговорим о базовых принципах трейдинга, риск-менеджмента и правильного мышления в трейдинге.

Итак, я готов рискнуть сегодня 5000 рублей на бирже.
Торговый объем 8 контрактов.
На 8 контрактов 100 пунктов фьючерса РТС это примерно 500 рублей.
Таким образом. я имею риск эквивалентный 1000 пунктов индекса РТС.
Дабы материализовать этот риск, выложим в «мой карман» 10 казиношных фишек:


Китайский набор для покера приобретен для целей демонстрации всего за 300 рублей в местном магазине SPAR:)

Далее, предположим вы совершаете трейд с риском 200 пунктов и потенциалом прибыли 200 пунктов:

Таким образом, мы рискуем 2 фишками для того, чтобы заработать 2 фишки:


В итоге у нас получается у нас следующий расклад на поле:


Чтобы зарабатывать такими раскладами профит/лосс = 2/2, у вас должно быть понимание, почему вероятность движения рынка в сторону тейк профита выше, чем в сторону стоп лосса. Зарабатывать при симметричных рисках довольно непросто. А большие деньги, думаю, так и вовсе не заработать. Кроме того, ваше положительное математическое ожидание реализовывается только при большом количестве сделок, а чем больше сделок, тем больше ваших денег себе забирает казино в лице биржи и брокера.

Чтобы зарабатывать хорошо, расклад должен быть таким:

( Читать дальше )

Сегодня гуглил и яндексил инет на тему «Дни планок по фьючерсу РТС».
Необходимо было оценить, как вели себя стратегии в эти «менструальные» дни.
Таблицу не нашел.
Решил написать простенький код на wealth-lab 4. Если O=H=L=C, то вывод в csv.
Котировки RTS — с финама 5 минутки склейка начиная с 01.08.2008

Вот таблица, может кому и пригодится :-)

Кому интересно. Анализ любого банка (группы банков) от ЦМАиКП.

 

   Неплохой анализ на «критические» точки вашего (ваших) банка (банков). Можно посмотреть (составить запрос) у кого дела «не очень».

http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/CMCB/cmcb.xlsb


Вот еще одна ссылка на анализ банков

www.kuap.ru/banks/   

Особенности национальной дивидендной охоты —  2014. Как суметь попасть в реестр, чтобы  получить  дивиденды в реальных  примерах и рекомендациях.
Не секрет, что миноритарные акционеры для мажоритарного владельца бизнеса  зачастую докука и обуза.
Особенно не приятно, когда миноритарии приходят  на  ОСА и задают всякие неудобные вопросы.
 Например:

( Читать дальше )

А ведь завтра SnP может и рейтинг России понизить.
А Обама может попросить сразу на две ступени.
Аминь.

навеяно продажей паттернов Муханчикова.

ремарка: торговать сигналами, за которыми стоит разум, еще куда ни шло, но продавать другим неровности на рынке, которые иногда повторяются, и их поэтому называют паттернами… это уже немного за гранью.

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
 
1. Предлагаю к передаче всем читателям Смартлаба БЕСПЛАТНЫЙ паттерн! — выкупать третью падающую часовую свечу подряд! Срабатывает часто. Улучшенная версия этого бесплатного паттерна — выкупать четвертую подряд падающую часовую свечу на отскок, до уровня начала третьей свечи.
 
2. Еще один ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ паттерн к передаче! — который мог бы я продать за очень большие деньги, сами понимаете, но отдам бесплатно, ибо уже безбожно так много зарабатывать на этом, сколько зарабатывают посвященные — выкупать ПЯТУЮ падающую часовую свечу подряд. Многие начинают покупать раньше, но тот, кто обладает сакральным знанием об этом эксклюзивном паттерне — получает огромное статистическое преимущество!

( Читать дальше )