Дискуссия Ютрейдеров (Игорь Карчевский, Владимир Никитин, Александр Нестеров) о роли веры в торговле на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 8 декабря 2015 г.

​С началом рабочего вторника, коллеги!
​
​Сегодня по пути в офис, я задумался над таким рабочим моментом трейдинга, как закрытие одной позиции и моментальный переворот в  противоположную сторону. 
​

​Такие сделки чаще всего встречаются у неопытного и зеленого трейдера, который не владеет достаточным объемом знаний и пониманием графиков различных инструментов. Такие решения принимаются из-за большого желания заработать как можно скорее, что приводит вот к таким необдуманным трейдам, а в самом худшем случае — к убыткам!
​
​Да, самое страшное, когда по ВАШЕЙ же вине страдает депозит, а возможно и окружающие Вас люди. Почему, спросите Вы? Ответ будет достаточно прост, никто не сможет возразить тот факт, что когда все идет в нашу с Вами сторону, мы чувствуем себя на седьмом небе от счастья, на лице улыбке, в уме будущие дорогие покупки различных предметов или вещей, все это возносит Вас все выше и выше. Вы понимаете, что становитесь крутым трейдером и Вам море по колено. Однако бывают моменты, когда не все идет так, как планировалось изначально и трейдинг не приносит прибыли ни Вам, ни Вашему ДЕПОЗИТУ. Соответственно, все мы, в такие моменты бываем эмоционально вспыльчивыми и можем либо наговорить, либо натворить не нужного по отношению к близким (будь-то друзья или родственники). А ведь такую необходимую нам с Вами поддержку окажут именно они!
​
​Я точно также как и все ВЫ начинал свои первые шаги в трейдинге и, очевидно же, совершал правильные и неправильные сделки.

​​С чем это было связано:
-​Полное непонимания происходящего в выбранном Вами фьючерсе или акции
-​Отсутствие плана работы или алгоритма
​-Работа без внедрения технического анализа (данный пункт относится только для тех трейдеров, которые торгуют внутри дня или свинг)
​-Небрежное отношение к риск менеджменту и управлению капиталом.
​-Прочие моменты...
​
​Все эти, а также многие другие моменты ведут к тому, что совершая какую-либо сделку, Вы стараетесь извлечь ТОЛЬКО ПРИБЫЛЬ, но никак не знания и возможность получить самое важное — понимание.

( Читать дальше )

Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
— Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!"


Этот стишок как нельзя кстати ассоциируется у меня с текущей ситуацией на Российском Фондовом Рынке. Идет предновогоднее ралли… только в обратном направлении.
Конечно же многие инструменты сегодня порадовали движениями, но Лукойл вне конкуренции!!!
Сегодня зашортила с открытия по 25000 и добавила позу на 24500, так как и по дневке и по часовикам ясно, что падать будут с грохотом и возможно без особых откатов. Овернайт часть позы прикрыла, итак за день 1000 сходили. Но в целом планирую сидеть до 23300, по ранее озвученному плану.

Нефтяночка тоже сегодня пробила свою локальную поддержку 42,5 и пошла к историческим минимумам 2008 года. Возможно на днях и 38 увидим. Позицию закрыла частично.

( Читать дальше )

на странице брокера обнаружил что ОФЗ принимаются в обеспечение. т.е. ты можешь купить ОФЗ и открывать позы по другим активам.

учитывая стратегию, которая подразумевает спекулятивные, как правило внутридневные операции с наиболее ликвидными акциями такая возможность кажется более чем интересной.


в случае переноса, конечно ты начинаешь попадать на разнице ставок (18% берет брокер, а 10% получаешь ты) поэтому если поза будет держаться долго то лучше закидывать деньги дополнительно.  

3 основных вывода
1) брать надо короткую ОФЗ, которую брокер принимает в обеспечение
2) торговать надо по большей части внутри дня — если позы «тащишь» больше 180 дней ( в среднем) то стратегия становится убыточной.
3)   надо иметь доп. подушку на случай если позиция зависнет. например, вонзился рынок, взял акцию, сразу подгоняешь деньги.   


что в итоге, в среднем +5-8% дополнительных процентов доходности на депо.

главный вопрос, почему так нельзя сделать на срочке? мне кажется это было бы вообще супер

сама книга — говно полное. В один ряд с Кохеном ставлю. 1 балл из 5. Как всегда, начинается интересно, но по мере прочтения теряется какая-либо надежда увидеть что-либо интересное. Талеб пишет как закоренелый скептик и к тому же большой завистник до чужих успехов. Книга посвящена разоблачению чужих удач. После ее прочтения может вообще показаться, что всем, кто добился успеха, просто повезло)) 

Несмотря на само отношение к книге, я полностью разделяю взгляд Талеба на рынок. Мне плевать на прогнозы и самые очевидные факты. Никто не заставит меня поверить во что-либо настолько, чтобы я войдя в сделку, не поставил плотный стоп! Я всегда исхожу из предположения что каждую следующую секунду может произойти самое невероятное событие, которое не должно меня уничтожить ни при каком раскладе.

(написано в мае 2009 года) 

Написано мной, в октябре 2008 года

Первое, с чего я решил начать познание себя, это определить все то, что мне нравится. Что доставляет мне удовольствие и, таким образом, ассоциируется у меня со счастьем. Я постарался вспомнить как можно больше пунктов. Кроме того, не лишним задуматься о том, почему именно те или иные события заставляют тебя получать радость и удовольствие. Зачем это? Затем, что все мы в конечном счете стремимся к личному счастью и тем проще и короче наш путь, чем яснее мы себе представляем конечный путь назначения.

Перечисляя все то, что меня радует, я понял, что ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ АСПЕКТЫ СЧАСТЬЯ совершенно не связаны с обязательством быть богатым человеком (миллионером). Более того, я понял, что излишняя концентрация на деньгах, как цели, как раз препятствуют и достижению счастья и зарабатыванию денег. Поэтому я ставлю на пересмотр название своего ЖЖ, которое звучит в корне неправильно: «The way to a million». Даже в аспекте денег гораздо мудрее назвать ЖЖ, скажем, «The way to +70% a year».

p.s. Думаю, что вскоре моя зарплата на ТВ снизится. Любопытно, что это не сделает меня несчастнее, если 70% работников финансовой индустрии потеряют работу, а другие 30% столкнуться с резким сокращением годового дохода. Раньше, я страдал и был несчастен, потому что я был сильно недооценен по сравнению с даже менее компетентными коллегами из финансового сектора. Теперь, даже если при более низкой зарплате я буду оценен справедливо, вряд ли я буду менее счастлив:)

Базис позитивного, конструктивного мышления

( Читать дальше )

Книга, которая, на мой взгляд, отражает наиболее трезвый взгляд на торговлю — «Компьютерный Анализ Фьючерсных Рынков». Чарльз Лебо, Дэвид Лукас
Основные выдержки:

• Абсолютное большинство теряет на фьючерсах деньги
• Успешные трейдеры посвятили рынку много времени и сил
• Мы не верим в то, что будущие цены могут быть точно предсказаны
• Технический анализ заключается в методах обнаружения и измерения силы трендов
• Сильные тренды редки и ценны, поэтому их нельзя упускать
• Настоящие тренды умирают медленно и трудно
• Управление капиталом и контроль рисков могут иметь большее значение, чем метод
• Мы ищем тренды 3-4 месяца и дольше, чтобы работать с дневным графиком
• Мы не рекомендуем разворотные стратегии
• Плотные стопы ограничивают потери, но ведут к психологическому дискомфорту
• В торговле фьючерсами большего успеха добивается тот, у кого хорошая стратегия выхода из сделки.
• Хороший выход – единственный элемент любой системы.
• Опытные трейдеры теряют деньги, собирая много мелких потерь
• Большинство выигрывающих трейдеров имеют отношение прибыль/риск>2
• Трейдеры не могут выдержать больших упущенных доходов
• Трейдеры не могут выдержать неизбежных убытков.
• Эти 2 фактора определяют грамотную стратегию выхода из сделки. 
• Покупка не пике редко является хорошим входом в рынок
• Когда строите планы, готовьтесь к худшему и благодарите судьбу, если этого не произошло.
•
• ADX – очень ценный инструмент с большим кол-вом практических приложений
• Лучшие интервалы DI лежат в диапазоне 14-20 дней
• Любое значение ADX>15 говорит о тренде
• Уменьшение ADX говорит о боковике.
• ADX падает? Нет торгов! Только контртрендовые
• При шипах на рынке окно расчета ADX запаздывает
• Когда ADX падает, надо быстро снимать прибыль, вместо того, чтобы давать прибыли расти
• Сложность торговли в боковике – это определить, что рынок в нем находится
• Каналы являются одним из самых эффективных и доступных инструментов
• Нужно дождаться, когда дивергенция будет подтверждена закрытием в направлении тренда
• Трейдеры часто используют Моментум, но не как основной индикатор
• Моментум является редким опережающим индикатором
• Важный сигнал Моментума в точках пересечения с нулем
• Больше всего реальных денег сегодня зарабатывается при помощи скользящих средних
• Простая СС нам нравится больше, чем все остальные
• 2 СС — наиболее популярный вариант и как правило наиболее прибыльный
• 3 СС: разворот тренда с подтверждением 
• Практически любая комбинация СС прибыльна на трендовом рынке и убыточна на нетрендовом рынке
• Наиболее ценны дивергенции на MACD
• Главное не спешить и не оказаться на противоположной стороне сильного тренда
• Параболик – это метод размещения скользящих остановок
• Торговля непосредственно по параболику как правило убыточна
• %R может быть полезен как метод выхода
• Для обнаружения дивергенций мы рекомендуем 10 и 14 дневный RSI
• Дивергенции, пики которых разделяются неск днями или >10 недель, не дают хор сигналов
• Покупать при RSI>75 опасно.

Ливермор, как и J.P.Morgan по жизни страдал от сильных приступов депрессии. 
Человеческая природа не меняется.
Между счастьем и успехом нет однозначной прямой зависимости.
Воля, а не интеллект, позволяет каждому из нас достичь своих целей.
Ливермор понял, что на фондовом рынке имеет значение лишь то, что люди действительно делают, а не то, что говорят или собираются сделать.
Акции опускаются также часто, как и повышаются, но когда они снижаются, они делают это в два раза быстрее, чем когда повышаются.

Ливермор обладал исключительным математическим складом ума. Ливермор – быстрый, легковозбудимый, суеверный, готовый поспорить на последний медяк, если уверен в своей правоте. Ливермор мог действовать вне зависимости от своего эмоционального состояния. 
Когда Ливермор начинал ассистентом за $6 в неделю, он вставал с первыми лучами солнца и всегда первым приходил в офис. Ему нравилось в работе все. Ливермор научился интересоваться только изменением цены, а не причинами этого изменения. Ливермор никогда ни в чем не обвинял рынок. Было совершенно нелогично злиться на неодушевленный объект. Он всегда хотел учиться на ошибках, и таким образом извлекать из них пользу. Ливермор не боялся попасть в ловушку, он лишь боялся наступить на те же грабли.


( Читать дальше )

Да, именно так и считаю! Тут и психология, и экшн, и реальные, добротные, конкретные рекомендации по трейдингу, которые помогут многим новичкам и не только стабилизировать свою торговлю.

Я бы сказал, что именно с этой книги стоит начать изучение книг по трейдингу. И если её усвоить, законспектировать важные моменты, а не просто «в одно ухо влетело, а в другое вылетело», то можно выделить ряд правил, соблюдая которые вы избежите много глупых ошибок, выливающиеся в минуса на счете.

В книге описано именно становление трейдера с нуля до профессионального трейдера-кукловода ))), который уже своими объемами просто выносил нужный инструмент куда надо! Конечно, не всё сразу получалось, герой прошел «через тернии к звездам», но это того однозначно стоило! Было и пара баксов в кармане и миллионы с яхтой! Но несомненно, чуйка у Ливермора была!
 
Рекомендую!

Продолжая удерживать длинную позицию, я декларирую некие support/resistance lvls, на основании которых вы можете принять торговые решения.
Main support lvl 1924; resistance 1950; balance target 1975 had confirmed by yesterday's move. Я сохраняю приказ cl lmt 1961, так как данная цифра позволит восстановить длинную позицию и при дальнейшем upside bias.

Вчерашнее выступление Mrs. Akerlof подарило нам понимание, что ставка не будет повышена в октябре, но если она и будет повышена в 2015 вовсе, то в конце года — на декабрьском заседании. Настроение рынка в настоящий момент есть желание получить максимум от покупок (long only institutions) до этого момента; нам следует быть готовыми к продолжению повышенной волатильности и одновременно учитывать то, что мы не наблюдали solid LOY (low of yesterday), это вызывает опасения некоего снижения на следующей неделе.


Kind regards.

UPD: Current intraday upside target lvls 1943; 1950.
Daily/Weekly sentiment — positive.
Price imbalanced towards 1975.

UPD 19:10 CEST: Current support lvl 1936; upside target 1947.

UPD 20:38 CEST: Support 1924 had found buyers. Expect 1936-1939.