Избранное трейдера ershner

по

Нефть Brent в рублях - минимум с ноября прошлого года (2950 руб за баррель)

Нефть в рублях
Этот график вы всегда можете найти в интерактивном режиме по ссылке: https://ru.tradingview.com/chart/JGrlzs4y/ или построить и сохранить на своем рабочем столе самостоятельно, зарегавшись в Tradingview

Какие есть идеи, в чем причина такого отклонения бакса-рубля от нормы? Честно сказать, я уже потерялся в догадках. 
Возможно рубль просто движется в канве общего глобального тренда, где валюты сырьевых стран укрепляются. Вот например южноафриканский ранд:
Нефть Brent в рублях - минимум с ноября прошлого года (2950 руб за баррель)
И всё это двигается в рамках сильной корреляции РУБЛЯ и ГЛОБАЛЬНОГО АППЕТИТА К РИСКУ.
Нефть Brent в рублях - минимум с ноября прошлого года (2950 руб за баррель)
График тут: https://ru.tradingview.com/chart/mOkYlf3n/ 
По сути, получается что краткосрочная связь рубля с глобальным аппетитом к риску более сильная, чем рубля и нефти. 

Ну и последний график: сезонность нефти в рублях:
Нефть Brent в рублях - минимум с ноября прошлого года (2950 руб за баррель)



Кто не понял, тот поймёт или статистика знает всё.

В конце прошлого века в СССР и в Китае начались реформы.
В СССР они были задуманы для того, чтобы заставить экономику работать, в Китае — для превращения страны в мировую державу.
Советский Союз канул в лету, в России в 90-х создан олигархический капитализм.
Китай реформаторы вывели в мировые лидеры по объемам промышленного и сельскохозяйственного производства, в строительстве, в электроэнергетике.
Некоторые примеры приведены ниже на графиках. 
Достижения Китая и России сравниваются с показателями самой крупной экономики мира в 20 веке — США.
Кто не понял, тот поймёт или статистика знает всё.
Кто не понял, тот поймёт или статистика знает всё.

( Читать дальше )

В помощь управляющему: IGE/XLP vs RTS

Какое-то время назад я уже показывал, что Россия зависит от глобального аппетита к риску, который можно измерить соотношением цен двух облигационных ETF'ов = JNK/TLT. Есть еще один интересный индикатор инфляционных ожиданий: отношение двух ETF'ов = IGE/XLP, где
IGE – акции сырьевого сектора США 
XLP – производители товаров народного потребления
Сергей Григорян пишет, что индикатор этот упоминал гуру межрыночного анализа Мартин Принг…
Когда оно растет, это означает, что IGE опережает в динамике XLP, а это, в свою очередь, отражает рост инфляционных ожиданий участниками рынка. Неудивительно, что наш рынок акций (индекс РТС в нижней части графика) очень хорошо коррелирует с этим соотношением, так как Россия- страна сырьевая, а цены на сырье также завязаны на инфляционные ожидания.
Теперь давайте откроем Tradingview и построим этот график и сравним его с российским рынком:
В помощь управляющему: IGE/XLP vs RTS
Сверху я взял IGE/XLP, а снизу взял соотношение российского рынка к другим рынкам развивающихся стран. На графике хорошо видно, как они коррелируют. Из плотной взаимосвязи этих величин можно вновь сделать твердый вывод, что погоду на нашем рынке делают нерезиденты.

В лоб эти соотношения не дают опережающего сигнала. Но дивергенции (расхождения) между ними, иногда дают некоторое статистическое преимущество управляющему. Стрелками как раз показаны 2 такие дивергенции, которые давали сигнал к покупке России во 2-й половине 2016 года и сигнал к необоснованной перегретости российского рынка к началу 2017 года.


( Читать дальше )

ДОХОДНОСТЬ РУБЛЕВОГО carry trade 2016

Сын олигарха спрашивает у папы:
— Папа, почему ты каждый день молишься на портрет Эльвиры?
— Потому что, сынок, Эльвира богиня CARRY, она дает нам много денег.
— Пап, а что такое carry?
— Это очень просто, сынок.
Берешь, например, один доллар с нашего швейцарского счета, конвертируешь его, получаешь 75 рублей.
На 75 рублей покупаешь ОФЗ под 10% годовых.
Офз вносишь обеспечением за акции, и покупаешь сбер на 150 рублей ( с плечом 2).
Акции сбера вместо денег используешь как депозит для валютных спекуляций, и продаешь фьючерсов на 400 рублей ( плечо5).
А через год делаешь все наоборот.

Получаешь доход от укрепления рубля и свопов, 100 рублей, от акций 50рублей,  и от офз еще 9р.

Возвращаешь доллар на счет в швейцарский банк, а на заработанные ДВА С ПОЛОВИНОЙ доллара, покупаешь дом в майями.

— Понял, сынок?
— Пап, а кто оплачивает нам такой огромный доход?
— Лохи, сынок, типа нашего соседа дяди Бори.
У него завтра сбербанк заберет квартиру, потому что он не моожет платить ипотеку, а ипотеку он не может платить, потому что его матрешки стали слишком дорогими для иностранцев.

-Я понял, пап, Эльвира -это антиРобинГуд,  она забирает деньги у бедных и отдает их богатым!

QUIK - перезагрузка

ПОТРЕБНОСТЬ
У меня возникла острая необходимость заниматься диверсификацией портфеля, но как бы не был популярен QUIK, его ограниченные возможности не позволяют проводить анализ и выборку сразу по множеству инструментов — только индикаторы и только на одном графике. Пока втыкаешь в один вялый инструмент, рядом протекает активная жизнь. А в Excel - уже порядком поднадоело + не онлайн.

СТРАТЕГИЯ
Решил расширить возможности QUIK. 

ТАКТИКА
— для начала сделал базовый-модуль: 
   [подключение к QUIK]
   [
получение текущих данных]
   [
закачка исторических данных]
   [
расчёт корреляций по всем акциям РФР+индексы]

АНАРХИЯ и HOLYWAR
Решением делюсь, т.к. заядлых Квикеров много, а софта мало, особенно заточенного под инвестора, а не под алго-HFT-дрочеров.

СКРИНШОТ

QUIK - перезагрузка


( Читать дальше )

Ушел на CME.

Нашим рынком нахавался на три жизни вперед уже… торговать тут просто нечем.

В пятницу отправил документы на оформление счета на СМЕ, вчера утром вывел ВСЕ бабки от российского брокера, вчера же отправил их в штаты.... 

И ВЧЕРА УЖЕ СДЕЛАЛ ПЕРВУЮ СДЕЛКУ.

На мосбирже счет ДОЛЬШЕ ОТКРЫВАТЬ!

Терминал остался тот же, что и был на российском рынке)))

Ушел на CME.

Пинг на америку 150-200 млс… сцуко, у вас в конченом квике такой пинг по умолчанию и даже больше)))))

Минимальное депо, кстати, 30000 рублей))) или 500$, почти как на форекс зайти, и плечо почти такое же)

Народ! че ссым? гоу грабить американских домохозяек! Введем им санкции-хуянкции)

Вечерний Анекдот

    • 24 января 2017, 22:34
    • |
    • treeder
  • Еще
Как-то по нашему. )))

*Анекдот о госслужбе: *Русские и немецкие чиновники договорились провести совместные соревнования по гребле на восьмиместных байдарках. Обе команды долго и упорно тренировались и, когда обе были на пике формы, устроили соревнования, но...Немцы победили с преимуществом в 1 км.После поражения русская команда была деморализована. Высшее руководство решило выяснить причину провала.Была создана рабочая группа для подготовки предложений по изменению и реструктуризации в команде.После многих недель изысканий было установлено, что в немецкой команде гребли семеро и один рулевой…а в русской – один на веслах и семеро рулевых!Руководством русских чиновников была привлечена консалтинговая компания для подготовки и проведения реструктуризации команды.Получив солидный гонорар, проведя исследования, и внедрив показатели KPI, ССП и ISO 9001, консалтинговая фирма пришла к выводу:Слишком много служащих в русской команде подает команды и слишком мало гребет….

( Читать дальше )

Нефть в рублях (график + таблицы)

    • 24 января 2017, 18:47
    • |
    • Scorpio
  • Еще
График с ценами на нефть в рублях (Brent * USDRUB), с каждым годом линия становится толще.
Нефть в рублях (график + таблицы)



Таблица со среднемесячными ценами на нефть в рублях.
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007 1450 1558 1629 1749 1753 1826 1938 1827 1944 2058 2310 2249
2008 2253 2316 2440 2603 2956 3176 3152 2794 2554 1944 1498 1201
2009 1454 1584 1638 1737 1866 2153 2071 2311 2088 2174 2241 2257
2010 2302


( Читать дальше )

О бедном Путине замолвим слово... Или на фондовом рынке так же. :)

     В общем то сейчас по сети гуляют фото с одними и теми же лицами в разных ситуациях. Одно фото было сделано в прошлом году на встрече Путина с Новгородскими рыбаками. Второе в этом году в храме в Великом Новгороде. Вот эти фото:

О бедном Путине замолвим слово... Или на фондовом рынке так же. :)



        Но… Мне интересно другое. Я очень много увидел в соц. сетях гневных отзывов о том что это одни и те же люди… Кучу тем с этим создали и на смартлабе. Я нарыл статью Комсомольской правды от 7 января. Откуда была сдёрнута фотка из храма… И вот что в ней говорилось в одном из абзацев.... 

        "Среди участников церемонии кроме прихожан были и новгородские рыбаки, с которыми Путин встречался осенью прошлого года на озере Ильмень. Причем бригадир рыбаков Лариса Сергухина с дочкой стояла на службе рядом с президентом."

        Т.е. как удивительно просто открывался ларчик… Эти люди были теми же самыми рыбаками которые встречались с Путиным в прошлом году. По крайней мере по версии газеты...

        А теперь вопрос, если это одни и те же рыбаки, чего удивительного что они на обоих фотографиях? В чём собственно логика возмущения соц. сетей… Кто-нибудь может это мне объяснить? По мне так гораздо страннее было бы если бы одни и те же люди были непохожи собственно на самих себя :) 

        Ну и наконец… Как то это всё очень смахивает на то что я вижу в рассуждениях о фондовом рынке постоянно.....

        Мне не по душе в принципе всякие истории с амфорами и подобное, я совсем не являюсь путинистом… Но когда в противоположную сторону действуют тупо обманывая и разводя доверчевых читателей мне не по душе точно так же… Чем то мне это напомнило наш околорынок.

        Зы… В общем удачных вам торгов люди, желаю вам поменьше вестись на пудрящие мозги фейки и побольше смотреть вот такие видео. :)

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн