Мой метод анализа трендов несколько отличается от обычного. Во первых, я не придаю особой значимости верхней или нижней линии канала. Во вторых, я придаю гораздо большее значение новым фрактальным экстремумам, чем старым (и большее значение экстремумам высшего порядка над низшими). Ну вообщем в духе дедушки Эллиота. Изменения тренда зарождаются на высших уровнях, но проявляются на низших. Потому как фрактал  высшего порядка (он всегда левее на графике) может образоваться только тогда, когда образован фрактал младший (он всегда правее), а точнее — два фрактала ниже/выше. Путанно, но ничего, кто хочет, поймёт. Вообщем, канал вниз сегодня оформился. А вот как он выглядит на более высоких фреймах:

( Читать дальше )

Заглянула сегодня в книжный и нашла новую книгу Талеба — «О секретах устойчивости»

Эссе «О секретах устойчивости» написано спустя три года после выхода в свет знаменитого «Черного лебедя» и является своего рода постскриптумом к нему. Поводом для его создания стала откровенная враждебность, с которой встретила книгу мировая экономическая элита. Парируя злобные выпады критиков, Талеб одновременно развивает свою мысль о роли случайности и рассказывает о том, как следует вести себя современному человеку, чтобы в нашем нестабильном мире при любой ситуации в прямом и переносном смысле устоять на ногах. В книгу вошло также собрание афоризмов Талеба Нассима — блестящая квинтэссенция его оригинальных идей.

Ссылка на озон — www.ozon.ru/context/detail/id/7337524/

Приятного чтения!
По себе могу сказать — пролистала, книга стоит того чтобы поставить ее в очередь на прочтение.

Неплохая подборка роликов  — Александр Петраченко.

1 www.youtube.com/watch?v=CJTGy7lDnb8 — проблемы поведения
2 www.youtube.com/watch?v=3Q11556U92g  — почему пересиживают  убытки
3 www.youtube.com/watch?v=02zJazKfpMQ&feature=related — почему не дают прибыли течь
4 www.youtube.com/watch?v=blhm-bBy7eI&feature=related — неоднозначность усреднения
5 www.youtube.com/watch?v=GftHd9Xp3Jk&feature=related — что приводит к проигрышу: отсутствие плана, отсутствие стратегии, отсутствие психоэмоциональной устойчивости, отсутствие эмоционального контроля, недостаточный капитал. Заблуждения, способные уничтожить счёт: поиск чужой уникальной стратегии, стереотипы — делать знакомое легче, чем придерживаться плана, декларация расходится с действием, страх и его влияние на поведение. Страх включает в себя жадность, сомнение и упрямство. Страх убивает вариативность (не может использовать то, что может в спокойном состоянии).
6. www.youtube.com/watch?v=1CmWIDfcx78&feature=related

( Читать дальше )

Всегда выбирайте самый трудный путь — там вы не встретите конкурентов.
Шарль де Голль

      Давно я не писал про опционы. Хотя мой ник option-systems ))) Необходимо исправить этот пробел. И даже больше, напишу серию статей про опционы. Зачем? Об этом ниже...
      На данный момент самая главная проблема российского рынка опционов — низкая ЛИКВИДНОСТЬ опционов. Реально более-менее торгуются текущие квартальные опционы на фьючерс на индекс РТС в пределах 3-4 страйков (+-20000 пунктов) от текущей цены. Месячные опционы «оживают» за 2-3 недели до своей экспирации и так же в центральных страйках. Вот в принципе, и весь рынок опционов России. Есть конечно, опционы на фьючерсы Газпрома, Сбербанка, ЛУКойла и пр., но там ликвидность совсем плохая.
      Первой из причин почему люди не хотят использовать опционы является низкая ликвидность, и получается замкнутый круг: нет ликвидности — нет новых участников — нет ликвидности. Конечно, кто-то возразит есть ММ, выставляй заявку чуть хуже теоретической цены — и обязательно исполнят. Но во-первых, ММ бывает держат такой грабительский спред, что ни в какие ворота не лезет, и во-вторых, я использую стратегии, которые состоят из связки опционов, в которые нужно войти сразу, так как если долго будешь входить в комбинацию и при этом рынок может довольно сильно измениться. И тогда одной «ногой» войдешь, а другой нет и получишь не то что хотел (вместо дельта-нейтральной позиции получишь агрессивно-направленную позицию и против рынка). Получается в теории одно, а на практике другое. Конечно, и с такой ликвидностью можно работать, но хотелось бы, чтобы ситуация улучшалась.

( Читать дальше )

Сегодня первый день торговли RIZ1, можно сказать «от звонка до звонка».
Торговал 1 контракт.
85 сделок купли-продажи
Удалось в итоге поймать 5630 пунктов скальпируя 1 контрактом.
До промежуточного клиринга сделал 1546,84р.
До основного клиринга 1606,42р.
В общем 29,4% на ГО 1 контракта.
Биржевые сборы 186р., ну и брокер потом малость возьмет.
Скальпить на  седгодня прекращаю. Все позы закрыты...
Примерно это выглядело так...

За то время, что я на Смарт-Лаб, сайт активно развивается. Интересными авторами заполнены ниши «прогнозы на сегодня», «видеообзор», «вот какая классная сделка у меня была», «глянь на график», «а не кажется ли Вам, что…», «энтомологи» и т.д.
 
Немного пустовата ниша алготрейдеров, тут может быть вполне понятная причина – напишешь о своем алгоритме и поимеешь кучу аналогичных кодов в стакане. Но на своем малом опыте в попытках написать и оттестить алгоритм я уже убедился, что идея может быть одна, а путей ее реализации тысячи и даже чтобы протестить малую долю вариантов, жизни не хватит. Потому поделюсь найденными тактиками по выходу из сделки. Да, именно выход я считаю наиболее важным моментом в торговле. Если выход не дал прибыли течь, то вся система начнет загибаться, если выход вовремя не обрезал убытки, то на стопах алгоритм разорит трейдера и т.п.
 
Сразу оговорюсь, что речь идет об интрадейных сделках на 5ти минутках, сейчас тестирую на стопе 500п. Система дает в день около 20 сигналов, поэтому кусать локти, что «тут меня выкинуло, а потом вон как поперло», я не буду, т.к. скорее всего алгоритм найдет где-то рядом еще точку для обсчета на вход в шорт или лонг. Итак, мои попытки реализовать в коде всем понятные принципы «дай прибыли течь, обрезай убытки»:


( Читать дальше )

Кратко:

CDX.NA.IG:
 
CDX.NA.HY
 
То, что при такой ситуации на рынке корпоративных CDS растут акции объясняется скорей всего исключительно тем, что рынок акций верит в чудо от Бена Бернанке. Рост не подтверждается кредитным рынком.
Думаю, что чуда не произойдет и либо прямо в пятницу, либо на следующей неделе нас ждет тотальный селофф в район 1000 по сипи. 

Итак, как вы уже могли предположить, из каждых 10 человек, которым давали неделю-две поторговать на демке, в плюсе оставался в улчшем случае один. Причем задача даже не всегда стояа как «показать плюс столько-то», а хотя бы просто плюс. То есть сиди, жди, откройся два раза, сделай +5% и будет тебе шанс, ну, если не получить работу, то хоть вернуть свои деньги за учебу, что уже можно сказать заработок.

Тренинги проходили, народ сливал, и вот в какой-то момент оказалось что одна из барышень, которая ходила на курсы, показала некий плюс и вообще адекватно себя вела. Поначалу, по крайней мере. И барышне действительно предложили работу.

Мое удивлние продолжало расти, когда я узнал, что ей предложили открыть ПАММ счет, куда она внесла кажется полторы штуки баксов, причем одолженных в самой компании под чуть ли не 10% в месяц, а «инвесторы» довнесли еще тысяч 5 (5 х 1000). Таким обрзом, барышня после двухнедельной работы на демке получила в управление 6,5К баксов.

Ничего удивительного, но по итогам первой недели барышня висела уже на свои полторы штуки, а еще через неделю проавлилась ниже, но инвесторы, успокоенные руководством компании, согласились дать ей уйти еще ниже, чтобы потом отыграться, потому что она «точно знала», что «скоро развернется».

Последнее, что я знаю в этой истории, это то, что барышня сделала из 6,5 тысяч ровно 3, и при этом стала жаловаться на работу терминала, который несколько раз зависал перед новостями, в результате чего она потеряла часть из этих 3,5К. Потом она написала письмо всем своим «инвесторам», сказала что дальше так работать не может, и просто перестала приходить в офис и торговать.

Чем закончилась история для «инвесторов» и для самой барышни я не знаю. Подозреваю что первым не вернули вообще ни копейки, вторая либо отделалась легким испугом, либо в спешном порядке искала 3,5К. Но это хорошо показывает, что такое «инвестирование» денег в ПАММ счета, которыми управляют «профессионалы рынка» со «стабильной доходностью» и даже «гарантией компании».

В то же время всплыла еще одна интересная история: оказалось, что Гугл на запрос Трейд Клаб выдает ветку на форуме КРОУФР, где один чувак жалуется, что он стоял на все в фунт/иене, и его вынесли по стопу шипом, которого нигде в мире не было. Причем шип был пунктов в 60, не что попало. Чувак потерял около 1,4К баксов. Что также интересно — через неделю после появления ветки админ форума написал, что вопрос улажен. А чувак продолжал в этой же ветке писать, что ему ничего не вернули.

Беглое общение на тему с директорами показало, что ситуация реально была, чувак внезапно поднялся с 1000 до 3700, а у них как раз не было денег, чтобы оплачивать аренду офиса, и они решили тихонько шипануть. Чувак вроде как был лохом, должен был не понять. А он взял и понял. Но это ж еще не повод отдавать ему заработанные деньги. А потом вообще решили не отдавать ему ничего. В итоге он до сих пор кажется ждет от них денег.

Вообще, вопросы приходящих в офис клиентов на тему «когда выведете деньги» я начал слышать все чаще ичаще, а ответ как правило был один: наша материнская структура зарегистрирована в Панаме (уже смешно:), а руководство сидит в Америке, и вот они не выпускают деньги почему-то там. Спектральный анализ Гугл показал, что по панамскому адресу зарегистрировано еще штук 60 контор, а выглядит этот адрес как большая жестяная коробка, но никак не бизнес-центр.

( Читать дальше )