Если кто торгует интрадей, подскажите, на какие признаки внутридневных разворотов вы обращаете внимание?  Меня не интересует в какой момент вы входите в рынок, а интересует именно те признаки, которые могут приследовать разворот.  Объемы? расхождение осциляторов,  отклонение от линии регресси, угол наклона скользяшек, условный свечной паттерн, итд. Буду благодарен просто за набор данных без объяснения сути.

В  статье из финсловаря

smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B

есть такая картинка


Рисунок 3– Цикл фондового рынка (красная линия) и экономический цикл (черная линия)

Из чего ясно, что поскольку мы находимся в фазе оживления экономики после кризиса, в области максимумов показателей фондового рынка (S&P500), то нас  ждет длителный медвежий период на фондовом рынке…

( Читать дальше )

Уважаемые Гуру смарт-лаба!
Просветите необразованного трейдера-самоучку-любителя.
Чем объясняется существование наклонных линий поддержки/сопротивления?
Да еще на индексах. Ну, например, тут




А бывает и по 4-5 отскоков…

У трейдеров торгующих на фондовой бирже США (NYSE,NASDAQ,AMEX) и на CME например из России или стран СНГ есть частая проблема со скоростью на другой континент не только к сайтам, но и к торговым серверам брокеров. Часто провайдеры ставят оптимальный маршрут по своей стране, но не в другие страны.
Есть 2 варианта решения:
1)Позвонить провайдеру и попросить сменить маршрут от вас до брокера по более скоростным серверам, но это мало вероятно для домашних пользователей. В корпоративной сети это делают, но не с большим удовольствием.
О более простом способе пойдет речь дальше :


( Читать дальше )

Характер (вид) японской свечи в значительной степени определяется ценой открытия и закрытия используемого интервала (тайм-фрейма). Но как было показано в 1 части, эти величины весьма неустойчивы, что может приводить к фактически случайным значениям. В этом легко можно убедиться наблюдая за формирующейся свечой — значение одной единственной последней сделки значительно, а иногда совершенно кардинально меняет характер свечи. Даже для дневных свечей, для которых в основном и рекомендуется применять свечной анализ, резкий взлет или падение цены в конце торговой сессии может совершенно изменить вид свечи, который в данном случае будет больше характеризовать психологическое состояние, опасения трейдеров перед поведением рынка на открытии следующего дня, нежели поведение цены в течение текущего дня.
 
Как же определить «интегральные» параметры интервала, чтобы они каким-то образом учитывали (представляли) все сделки внутри интервала заданного (любого) тайм-фрейма? Самый простой параметр — средняя величина цены на интервале. То есть математическое ожидание случайной величины «цена актива» на заданном интервале. Нужно ли учитывать объемы сделок? Если нас интересует лишь вид ценовой кривой, не важно, какой объем сделок прошел в каждый момент времени. Можно использовать и другие характеристики, например «медиану», то есть такую величину, что «количество» сделок по цене выше медианы равно «количеству» сделок по цене ниже медианы.


( Читать дальше )

Прочитал книгу Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». 

Книга весьма полезная, нашел подтверждение своим выводам. Однако, оценка — 4. Много лишнего, много описаний  неинтересных торговых систем.  

Выписал здесь всё самое лучшее и разбил на 4 части:

1. — Техника
2. — Выход из позиции
3. — О стопах
4. — Психология, философия
5. — О системном трейдинге





Техника
 

  «Чего вам не надо делать, так это ловить падающие кинжалы, — и затем он добавлял: Вы должны подождать, пока они не воткнутся в пол и не перестанут дрожать, тогда и только тогда подбираете их. Это — лучший урок, который я усвоил более чем за 50 лет, видя, как люди теряют деньги».
 

 …Это то, что имел в виду Ньютон, когда сказал, что объект, однажды приведенный в движение, стремится оставаться в движении. Об акциях и товарных фьючерсах можно сказать то же самое: начав двигаться в одном направлении, цена с наибольшей вероятностью будет продолжать идти в том же направлении.
 

( Читать дальше )

По мотивам http://smart-lab.ru/company/itinvest/blog/131369.php


Позволю себе озвучить свое мнение:


Василий описал простейшую контртрендовую систему, где позиция меняет знак в точке «максимального средневзвешенного отклонения от 200 дневной скользящнй средней, с периодом 2 года». Не будем опускаться до уточнения формулировок — в целом идея понятна, и прямо скажем не нова.

Обратить внимание хочу на следующее: так называемые «толстые хвосты», которые исходя из подобных моделей имеют право вылезать раз в миллионы лет, в реальной жизни вылезают гораздо чаще. За последние 5 лет сами можете посмотреть, сколько их было. Так вот: в момент такого «толстого хвоста» эта система дает сбой. И никакое вью на 1-2 месяца вперед не спасает — это уроки истории финансовых рынков.

Это верно для любой контртрендовой системы, автор которой имеет некий критерий того, что считать рабочим отклонением от «справедливой цены» для данной системы. Для кого-то это может быть MA, для кого-то какой-то канал, и вплоть до моделей, которыми арбитражеры высчитывают будет ли некий спред дальше расширяться, или уже пора ему сходиться.

( Читать дальше )