После пары дней отсутствия...
На сколько мне известно, вечер пятницы ознаменовался «задержками» платежей со стороны Сбербанка и Внешторга… Т.о. ликвидность в конце дня была достаточно плохой… некоторые банки «залезли» в овер к ЦБ — но тем не менее «проблем» на рынке ликвидности пока я не вижу, хотя «ходят слухи», что «назревает» ухудшение ликвидности... 

По сегодня — первый аукцион РЕПО — не состоялся, есть вероятность, что к концу дня может быть разместят 150-200 млн... 

Посмотрел  выступление Алексея Каленковича на тему размера плеча: smart-lab.ru/blog/video/9278.php Рассказывает здорово! Очень просто, практически без формул, объясняет какое должно быть плечо и почему.

Хочу тоже сказать пару слов на тему правильного плеча, добавить немного конкретики.

Когда рассказывает Каленкович, который сам, наверно, уже давно работает с правильным плечом, ничего особо драматичного нет. Выглядит так, как будто люди работающие с правильным плечом зарабатывают чуть больше, чем те, кто не считает плечо, а например, работает с лотом равным 50% от депозита. То есть, выглядит так, что неправильное плечо — это плохо, но не сильно страшно.

На самом деле, всё гораздо суровее. И неправильное плечо легко сольёт депозит при работе даже неплохой прибыльной системой.

Посмотрим, такой пример.
Допустим, у нас система, которая выигрывает с вероятностью 70%, проигрывает, соответственно, с вероятностью 30%, а размер выигрыша и проигрыша равны, грубо говоря, стоп-лосс равен тейк-профиту. Это не просто хорошая, а отличная система. Да что там, отличная, не отличная, а чистый Грааль! Вот, например, график эквити для такой системы постоянным лотом:

( Читать дальше )

Навеяно http://smart-lab.ru/blog/mytrading/15758.php. Внезапно, возникла мысль, что этому сообществу может пригодиться краткий макроэкономический ликбез. :)

То, куда мы сейчас попали (и где Япония сидит с 90-х), называется ловушкой ликвидности.

Когда монетарные власти вливают деньги в экономику (печатая, снижая ставки резервирования, рефинансирования, объявляя Quantitative Easings), они надеются, что крайней мере часть этих денег увеличит совокупный спрос, рост спроса вызовет рост продложения, а также экономический рост в целом — а чего еще можно желать, верно?

К сожалению, монетарные методы (т.е. регулирование только денежно-кредитной политики) работают не бесконечно и не всегда. Инвесторы и потребители могут просто не верить в рост экономики страны. Вместо потребления или инвестирования в реальный сектор они будут складывать деньги под подушку, покупать золото и т.д. Деньги могут просто утекать из страны, если другие места обещают более высокую норму прибыли.

( Читать дальше )

Добрый вечер!

Решил вынести на обозрение систему которую торгую/тестирую третий месяц! Работает (!) достаточно стабильно если к ней отнестись без фанатизма + исключить панику (внутреннею, т.е. трейдера) и естественно следовать всем (!!!) сигналам без исключения (а то бывает так, типа Я умнее всех, хер с ними с сигналами, рынок щас вернется), и не прикидываемся «очновой коброй»! ;) это очень мешает в работе с системой!

И так давайте будем посмотреть:

Торгуем на 5м.



При торговле на 5м для фильтра сделок смотрим на 60м:

В целом всё...

ps смотрим/плюсуем/критикуем/минусуем ;), задаем вопросы (если таковые имеются)

pss также считаю/уверен, что чем проще система/рабочее место, тем меньше времени МЫ (трейдеры) убивает и распыляем на концентрацию на действительно важных событиях и сигналах!

Моё рабочее место:

Благодарю за внимание! ;)

Мне часто задают вопросы каким образом технически организована моя торговля. Я торгую с любого компьютера где есть интернет, плюс, если компа под рукой нет, сделки совершаю просто  с телефона (айфон, но подойдет также любой андроидоподобный)

Итак, рецепт:

Нам понадобится

1. Компьютер. Можно недорогой, с маленьким жестким диском, но лишь бы в нем было побольше оперативной памяти (желательно от 2 до 4 Гб.

( Читать дальше )

Очередная парочка интересных статей попалась в инвестопедии. Там вообще много чего хорошего, но не всегда попадается на глаза. Перевод вольный, с толкованиями.
***
Закрывать ли длинные позиции во время снижения рынка (и котороткие во время роста)  или нет? как дать прибыли течь и не остаться в дураках?
Часто бывает, что позиция закрывается, и затем мы наблюдаем, как цена продолжает своё движение уже без нас. Это, безусловно,очень огорчительно, но этого можно избежать, если разобраться с тем, что такое восстановление.
Восстановление — это временный разворот цены в пределах более значимого тренда.

Есть несколько ключей, позволяющих различить, является ли это движение временным или более вероятно, что это — разворот.


( Читать дальше )

Добрый день товарищи!

Итак настало время официально объявить о начале регистрации на 4-ю встречу клуба трейдеров смарт-лаб.ру! В этот раз мы делаем встречу открытой для всех.

Встреча состоится 8 октября (суббота) в Москве!
Прошу регистрироваться только тех, кто действительно уверен в своей явке!

Да, кстати, напоминаю, что участие во встрече совершенно бесплатно!
Мы встречаемся с целью подискутировать о трейдинге!

Ссылка для регистрации здесь: clck.ru/KD1W

Отчеты о предыдущих встречах здесь: http://smart-lab.ru/tag/встреча smart-lab

Прошу всех, кто заинтересован выступить на встрече с какой-либо темой, писать мне в личку или на почту.

Да здравствует смартлаб! УРА! 

 Хочу внести свою каплю в понимании трейдинга.
  И  если быть точнее, то о нем (понимании)  упоминали в своих книгах многие трейдеры.
 К примеру дедушка Сорос  делает акцент на том, что ищет в рынке ложные движения. К стати, я обратил внимание, что в самые важные моменты, Сорос вдруг показывается на публике… и дает довольно резкие заявления.  И вот уже в который раз замечаю, что после этого рынок идет против направления Сороса. Думаю, что Сорос заведомо усиливает вздутие какого-то пузыря, а затем открывается в противоположную сторону.
 И тут хотел бы от себя озвучить такую мысль — вся жизнь человека и тем более трейдинг стоит на двух китах.  Первый Кит — Психология. Второй — Математика.  
 Психология — это сложный коктейль из того, что получает трейдер в виде информации. Один из важных пунктов в понимании  рыночной ситуации, является такой, что какая-то часть информации является истинной правдой, а какая-то  откровенной  ложью.
 Можно ли распознать правду и ложь? Безусловно можно. Другое дело — в ложь могут верить  какое-то  продолжительное  время. Из лжи могут формироваться целые тренды из пары-тройки лет (05-08гг.)

( Читать дальше )

Я не пользуюсь индикаторами, не рисую уровни, не черчу каналы, не ловлю развороты, я работаю тупо на пробой максимумов / минимумов на графиках.
 
Минус в том, что нужен тренд, а он не всегда есть. Плюс в том, что хоть где-то тренд как правило есть, так что пару инструментов для работы всегда можно найти.
 
Также минус в том, что стопы иногда приходится ставить далеко, если жду пробоя вверх, то стоп ставлю под каким-то значимым дном. Получается далеко, если выбивают — то бывает больно, но выбивают редко. Мне подходит.
 
Основной вопрос — что будет после пробоя уровня / выхода из диапазона — бурное продолжение или возврат назад. На 100% тут не угадаешь, но есть одна штука, которую можно использовать в качестве подтверждения. Работает только для валют и металлов, так что труженикам ФР — пардон:) Но остальным может пригодиться.
 
Компания OANDA, канадский брокер, абсолютно безвозмездно, то есть даром, демонстрирует у себя на сайте соотношение длинных и коротких ордеров, причем делает это с очень небольшой задержкой — на дневном графике всего около 30 минут. По сравнению с СОТ, задержка которого составляет неделю, это довольно щедро.


( Читать дальше )