Вернулся из Киева, где провел 5 дней. Гулял по городу по 10-12 часов в день. Маршруты прогулок были в общем следующие.
 
День первый.
Шел от вокзала до забронированных апартаментов на Демеевской. Оставил там вещи, и пошел дальше, до Выставочного центра. (Вокзал — Университет — Кловская — Дружбы народов — Демеевская — Голосеевский парк — Выставочный центр)
 
День второй.
Центр Киева, смотровые площадки, памятник Жертвам Голодомора, монумент Родина-мать и др. (Олимпийская — Крещатик — Майдан Независимости — Софийский собор — Театральная — Золотые ворота — Европейская площадь — Стадион Динамо — Арсенальная — Мариинский парк — Парк Вечной славы)
 
День третий.
Обследовал запад и север Киева справа от Днепра. На западе и севере интересного обнаружил мало. Унылые спальные районы и промзоны в основном. Посетил зоопарк, покатался на фуникулере, прошелся по Парковому мосту на остров, погулял по острову. (Академгородок — Политехнический университет, Минская — Почтовая площадь — Парковый мост — Остров)


( Читать дальше )

поза по июню у меня уже почти нейтральная, так что можно начинать фуршет.
за истекший месяц заработал ровно столько же, сколько и в предыдущий месяц. это неудовлетворительный результат, так как счет подрос и возможностей заработать за месяц было очень много. по сути упущены более половины ситуаций. пока я еще не полностью перестроился под новый рынок, этим объясняется сие недоразумение. легким оправданием служит «расфокусированность» из-за высокой внерыночной активности —  две опционные конференции, поездка в крым (йога-семинар). но с другой стороны, зачастую остраненный взгляд на происходящее тоже нужен, так что отлучение от монитора на длительные сроки в целом скорее даже полезны, во всяком случае в перспективе, даже если в конкретных эпизодах неудачны.
поза на июль-сентябрь открыта. не знаю что буду делать в августе, так как на две-три недели буду без связи  (горы, северная индия), ну да что-нибудь придумаю. (отдам позу в управление ;-))

ВОПРОСЫ!

Здравствуйте! Сегодня будет последняя часть составляющей … это психология.

Все статьи написанны не в качестве рекаламы. В управление средста не прошу и не беру. Любые коменты тролей по поводу семенаров и взывмаемой платы не актуальны :)
Часть 1
Часть 2
Часть 3 
Почему люди теряют деньги?
У всех причины разные, но большую часть их я попробую перечислить:
 
-Кто-то использует торговую систему мат ожидание которой даже не проверено. Т.Е. в основе системы может лежать действительно хорошая идея, но её автор так ленив или недостаточно трудолюбив, что бы проверить её на истории несколько раз. Трейдер может быть увидел красивые и часто прибыльные входы (то, что большинство ищет на  рынке) и даже не думает о том, что использует убыточную систему торговли.
-Большая часть не справляется  с эмоциями
-Часто отсутствуют качественные записи


( Читать дальше )

Многие до сих пор не понимают, что наши и не наши (западные) брокеры имеют право использовать деньги клиента на его брокерском счёте. Как это происходит? Скажем есть брокер «А». Его клиенты внесли средства на брокерские счета — общей суммой 1 лям. ден. ед. Допустим 200 тыс. клиенты потратили на долгосрок, а остальное держат в кэше. Брокер смотрит свои данные и видит, что из этих оставшихся 800 тыс.,  около 700 тыс.  рублей каждый день лежат, а остальные 100 тыс. спекули гоняют на бирже. И брокер решает эти 700 тыс. использовать или в долг контрагенту или же свои клиентам маржиналку предоставить или купить акции, облигации для себя, выйти на РЕПО, пр. Но счастье брокера, а точнее их клиента кончается в нескольких случаях:


( Читать дальше )

Навеяло воспоминания топиком

 http://smart-lab.ru/blog/124681.php#comments
«Сотрудники БД „Алмаз“ с 11 июня – первого дня неисполнения сделок РЕПО – скрылись, на мобильные телефоны не отвечают, сайт компании не работает».   

Вспомнил  аналогичную историю, в которой сам принимал участие.
Что делать клиентам в такой ситуации?
Когда ты открываешь брокерский счет в компании, торгуешь потихонечку, а там, через какое то время в СМИ появляется сообщение об отзыве лицензии. Звонишь в компанию, чтобы узнать, в чем дело, а на звонок ни кто не отвечает. Тогда ноги в руки несешься в офис, а там один охранник, который ни чего не знает. Думаю похожая ситуация.
Начинается долгая тягомотина. ФСФ назначит временного управляющего. Тогда потихонечку будет появляться, какая то информация. В его работу будет входить деятельность по обнаружению средств компании.
Потом Арбитражный суд. Года на два. Кто сталкивался с судами, тот знает. А тут такое количество клиентов. Некоторые из них даже крупные компании. Кажется, у них то должна была быть какая то информация.


( Читать дальше )

      Сразу оговорюсь, что все исследования проводились в программе EViews 3 и TSLab 1.2  
       Торговля в классическом виде корреляции двух инструментов, постепенно давно вымирает, в арбитраже, конкуренция высока, а в парном трейдинге для реально существенного дохода, необходимы большие капиталы!
         Еще со студенчества любил эконометрику, и решил проверить в трейдинге как будет выглядеть моделирование цены, и насколько это реально эффективно. Прежде всего, необходимо определиться, что нам необходимо:

• Либо мы делаем модель цены для краткосрочных спекуляций, или же hft алгоритм или же скальперский, обычно для создания модели необходимы данные цены ohlc так же объем, ои, любой индикатор, постоянная переменная и любые значения, исходя из которых можно проследить зависимость ценового движения!
• Если модель ценового движения построить, исходя из движения любого другого инструмента, то можно проследить взаимозависимость двух цен, и использовать это для парной торговли.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые участники смарт лаба. С вашего  позволения я продолжу описывать своё видение грааля и его составляющих.
Предыдущих 2ух частях в которых  я описал простой пробойный метод трендовых входов на основе которого можно построить торговый подход с положительным мат ожиданием. 
часть 1 
часть 2 

Грааль — это внутренне состояния равновесия во время торговли.

Сейчас речь пойдет о том как же математически проверить пригодность используемого Вами торгового подхода.
 Существуют множество подходов торговли с разным распределением вероятности прибыльных сделок и соотношением рисков. 

Есть системы где вы почти всегда будите правы используя усреднения позиций, но одна ошибка или продолжительный тренд вас уничтожит. Такие системы образуют колоссальную психологическую нагрузку на трейдера и ставят под удар большую часть средств (если не все).

Есть системы основанные на движении инструмента — на тренде. Данные подходы основаны на определение настоящего движения и совершения сделок в сторону основного движения. Этот метод подразумевает  хорошую прибыль в периоды сильных и направленных  движений, но  практически обречен на убытки в моменты низкой волатильности и бокового  движения.

( Читать дальше )

Трансмиссионный механизм денежного рынка. Т.е. механизм перераспределения свободных денег между участниками денежного рынка.
 
Если абстрагироваться от остатков на счетах комм.банков и клиентских остатков на брокерских счетах, что трансмиссионная цепочка выглядит следующим образом:
 
1. Центральный Банк дает Коммерческим банкам (не ниже 2-й категории качества) деньги на аукционе прямого РЕПО под залог бумаг входящих в ломбардный список.
 
2. Комм.банки, получившие деньги на аукционе: либо закрывают ими минус корр.счета, либо перераспределяют дальше. 
Перераспределение другим банкам происходит через бланковые кредиты комм.банкам под генеральное соглашение (МБК), или через междилерское РЕПО (заведение сделки через биржевой терминал), а сейчас прибавилось еще РЕПО с ЦК.
 
3. Комм.банки размещают свободные деньги инвесткомпаниям через механизм междилерского РЕПО (через биржевой терминал) под любые залоги с любыми дисконтами и возмещениями (как договорятся). Конечно, существует понятие «рынок» на «овере» приняты 10% дисконты, на «неделе» — 15-20%.


( Читать дальше )