Добрый день!

Наконец-то удалось максимально упростить задачу управления размером позиции. Как обычно хотелось бы предупредить, она направленна не на уменьшения просадки, а увеличению фактора восстановления (вероятность после просадки вновь заработать)
По ссылке, скорее всего, часть народа наблюдает за торговлей. В работе алгоритма изменил количество торгуемых контрактов. Принцип следующий:
при отклонении дохода от медианы его, мы открываем сделку на увеличение объема ( в данном случае делал по простому, (медиана — доход)/1000 и получаем коэффициент для количества лотов). Самая большая проблема была считать доход не абсолютный, а на 1 контракт и тут конечно же помог Родион, написал кубик, так что если нужно то с вопросами к нему. 
Ниже скрины по алгоритму с трансляции, последовательно:

и второй 


( Читать дальше )

Данная классификация приведена с точки зрения возможных вариантов стратегии торговли внутри дня – интрадей на фьючерсе на индекс РТС и состояния рынка.
 
Далее попробуем оформить математическое обоснование привлекательности на первый взгляд ежедневной торговли.


( Читать дальше )

Возник тут вопрос к сообществу:

Какие существуют терминалы для инструментов с Мосбиржи, позволяющие создавать синтетические (кастомные) индексы. Например: Индекс ММВБ без Газпрома, индекс Сербанк/ВТБ, индекс Сбербанк/Еврорубль и т.п.?

На просмотр и строить графики. Если можно и торговать через него синтетическим инструментом — так это вообще шикарно.

Ответы:
www.yurikon.net/synadapter  Такого не видел, буду пробовать однозначно. 

Это как бы ответ на темы Тимофея про «тренировку дисциплины».
Мне есть что сказать, но кто я такой? Я же полный раздолбай по жизни и за терминалом. Свои системы не соблюдаю, правила соблюдаю не все… Но всё-таки выскажусь =)))
 
Предположим (хотя не факт! это ещё надо доказать!), что дисциплину можно тренировать подобно физиологическим показателям (мышцы, кости, связки, функцию...).
Тогда надо начать с понимания базовых принципов любых тренировочных систем.
Нам, трейдунам, графики — как хлеб, так что покажу самым доступным образом, откуда вытекают базовые принципы спортивной подготовки, в виде графиков:
Думаю, тут всё интуитивно понятно. Но на всякий случай коротко объясню. Всякая саморегулирующаяся система в ответ на воздействие (нагрузку) ведёт себя похожим образом. Вот и наш организм реагирует так: от нагрузки ресурс истощается, затем восстанавливается до начального уровня и далее на какое-то время чуть-чуть превосходит базовый уровень (фаза сверхвосстановления). Если, конечно, нагрузка не уходит за критический уровень, на котором система ломается.


( Читать дальше )

Добрый день уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, кто получал сертификат ФСФСР.
Для начала мне нужно сдать базовый экзамен.
Вопрос вот в чем, как подготовиться самостоятельно?
Знаю что есть в НАУФОР курсы, но они стоят за 10 000, и это только базовый.
Для меня как для студента это деньги все-таки приличные, поэтому встает вопрос о самостоятельной подготовке к экзамену, может кто сдавал? подскажите как лучше сделать? может быть есть где-нибдь база вопросов и ответов.
Заранее благодарен. 

Наконец на русском языке! Смотрите и наслаждайтесь!

 www.youtube.com/watch?v=5x1OUbdjvzU

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КИРИЛЛУ ИЛЬИНСКОМУ. Мы готовим общественное интервью! 


10-я лекция Кирилла Ильинского была посвящена современным методам и этапам аллокации инвестиционных активов. Сколько брать риска? Что покупать (продавать)? И как? Вот ключевые вопросы, ответы на которые г-н Ильинский ищет, используя инструментарий высшей математики.

Интересные моменты:
— после 2008 года фокус на диверсификацию активов как таковых сменился фокусом на диверсификацию факторов, поддерживающих тот или иной актив;
— regrets (сожаление) как термин, объясняющий, почему управляющему ни в коем случае не стоит просаживать базовый капитал клиента
— классическая структура опционного портфеля: большая доля купленных опционов хеджирует портфель, в то время как малая доля проданных зарабатывает доход.



( Читать дальше )

Всем добрый день!

До сих пор нахожусь под впечатлением от простоты и эффективности торговой системы «ПРОРЫВ». Конечно, сам принцип торговли «на прорыве волатильности в сторону действующего тренда» — не нов, ему, как говорится,  «в обед — сто лет».  Но все дело в деталях. Тот минимальный набор правил торговли по этому принципу, повторюсь, просто впечатляет, все строго, нет ничего лишнего. Честно говоря, сам долгое время ходил вокруг этой темы, но так и не сформулировал простые правила для последовательно прибыльной торговли. А сейчас чувствую, что это «МОЁ»! С нетерпением жду обещанного вебинара, т.к. есть у меня здесь свой интерес — планирую после проведения вебинара приступить к написанию торгового советника для MT4 — уж больно правила этой ТС хорошо поддаются автоматизации.

( Читать дальше )

Итак, сегодня я гощу у трейдеров United Traders в Санкт-Петербурге.
Это самый стабильный трейдер Петербурга — Алексей Марков:
 

Если кто-то не знаком с Алексеем, посмотрите его вебинар по паттернам: http://youtu.be/o1aS-XEY8IQ

Это петербуржские трейдеры за обедом:
 

Не знаю, почему все сидят торгуют по домам! По-моему в офисе намного эффективнее!
 
А это Дмитрий Шагардин, в офисе Кит Финанс Брокер, компании, которая является партнером конференции смартлаба в Петербурге.
 

Пообщаться со всеми трейдерами можно будет на конференции в эту субботу.

http://smart-lab.timepad.ru/event/100396/ 

( Читать дальше )