Что такое турбо режим в спекуляциях

Данная классификация приведена с точки зрения возможных вариантов стратегии торговли внутри дня – интрадей на фьючерсе на индекс РТС и состояния рынка.
 
Далее попробуем оформить математическое обоснование привлекательности на первый взгляд ежедневной торговли.

 
Ориентировочные данные по волатильности на сегодняшний день:

• ATR на 250 дней – 3300,
• процент изменения – 2.5%.
• процент трендовых дней – 9%

Число дней в году взял приблизительное, процент изменения – предполагаемое прибыльное движение, тейк-профит:
— режим ожидания 4 раза в год объявление ставки + 4 раза экспирация + 8 дней на праздники и предпраздничные дни – итого 16 дней;
— по статданным трендовых дней 9% — 22 дня, процент изменения – 3.5%;
— экстремальный режим (условно назвал турбо) – такие события как посленовогодний геп, Крым, Кипр, объявление ставок, QE, «черный-лебедь». – выделил
6 дней, процент изменения – 7%;
— не трендовые дни (условно назовем контртренд), но с умеренной и хорошей волатильностью – 250 дней минус все предыдущие типы дней – итого 206 дней, хотя совершается несколько сделок, не все могут быть прибыльными, условно взял процент изменения – 1.25%;
 
Контртренд не стал далее дифференцировать дальше, что бы не усложнять классификацию. На них все возможные движения, от средней до высокой волатильности, движение в пределах консолидации, некоторые дни похожи на направленные движения и т.д.
Число сделок рассматривается как потенциально успешно завершенные сделки в торговый день.
 
Тогда получим следующую таблицу:

 
Данные торговые режимы могут реализоваться одновременно внутри одной торговой сессии. Примеры за сравнительно недавние торговые дни и некоторые пояснения:
 
В режиме ожидания лучше вообще не торговать, не стоит своих затрат времени, комиссий и усилий.

• Происходят редко

Дней врежиме контртренд достаточно много, но необходима устойчивость и соответствующие торговые навыки, сделки совершаются как по тренду, так и против тренда, так как совершается несколько сделок нужно отслеживать позиции и быстро принимать решения. Возникают после трендовых движений.

• Практически ежедневно

В трендовом движении есть огромные возможности,  один вход – один выход, высокое соотношение прибыль/риск. Оно обусловлено прохождением ценой многодневных уровней, а также выходом из зоны перекупленностей и перепроданностей.

• По тренду – завершение долгосрочного движения, пирамидинг, наращивание позиций
• Против тренда — Шорт-сквиз и ликвидация длинных позиций.

Режим Турбо очень сильное движение, цена несколько раз добирается до лимитов, а в какой-то момент может пойти в противоположном направлении. Очень часто он возникает по направлению долгосрочного тренда, лучше всего уже быть в позиции, а не сидеть в противоположном направлении. Оно обусловлено прохождением ценой месячных и годовых уровней. В такие дни, включаются множество таймфремов, продавцы волатильности активно хеджируют свои позиции, покупатели волатильности фиксируют профит, особо упорных везут на маржин-коллы.

• По тренду, на фондовых индексах происходит на падении, вверх очень редко.

Какая польза от такой классификации? К тому же многие и так знают эти особенности.
 
Можно сформулировать 2 подхода к торговле внутри дня, есть ещё смешанный подход, но для большей поляризации рассмотрим 2 подхода:
— Стратегия скальпирования. Цель – брать небольшие движения часто.
— Стратегия ударных движений. Цель – брать большое движение редко.
 
Требуемые навыки по стратегиям:

Идеальный сценарий для стратегии скальпирования — несколько сделок в торговом диапазоне, в результате формируется прибыль одного трендового движения.

• Преимущества – ежедневная прибыль.
• Недостатки – навык частой торговли может привести к сравнительно большому убытку при попадании на трендовое движение и отсутствии стопов.
• Требует больше времени наблюдения и торговли, частично этот фактор может быть решен торговым роботом.

 
Идеальный сценарий для стратегии ударных движений – одна сделка в начале дня (в момент выхода новости, теста уровня), выход в конце дня (или по среднему диапазону трендовых движений – 3000-5000 пунктов на фРТС).

• Преимущества – более системные трейды, 2 трейда в месяц, масштабируемость по капиталу.
• Недостатки – при ожидании трендового движения, а по факту формирования консолидации, т.к. не трендовых движений очень много, можно попасть на серию убыточных трейдов.
• Требует настойку системы отфильровывания трейдов (разработка более систематизированной устойчивой торговой системы (ТС), более глубокого интуитивного понимания динамики рынка).

 
Что лучше? Решать каждому участнику самостоятельно. Если предположить, что стратегия скальпирования отработана и нет сбоев по риск-менеджменту, то она выглядит более устойчиво, так как нет необходимости отфильтровывания, просто при сильном движении фиксируется только её часть, большая часть может быть пропущена. Поскольку при скальпировании совершается много сделок, он дает больший торговый опыт и тренировку торговых навыков. Математическое ожидание стратегии скальпирования выглядит больше, потенциал 285% против 77%.
            Стратегия ударных движений требует большей сфокусированности, дисциплины и уверенности, так как торговых моментов сравнительно меньше и необходимо провести ряд точечных сделок. Как, например, рассказывает на встрече в видео Дмитрий Сергеев в H2T, про плавный набор позиций.
            Если сравнивать соотношение трендовых и контртрендовых дней по количеству дней, то получим их соотношение 1 к 10 (точнее 9.36).
 
Позитивный сценарий. В реальной торговле не возможно ухватить по каждой стратегии все возможные движения, есть дни с небольшим убытком и прибылью. Если предположить следующие параметры — число прибыльных дней при скальпировании — 50%, остальные либо не торговали или взаимно компенсирующие дни, при ударных движениях в целом 33% дней успешных, стоп – 0.35%.
 
Тогда получим потенциал данных подходов:

Потенциал в данном случае, округленно, в 2 раза меньше.
 
Нейтральный сценарий — простейшая идеализированная трендовая стратегия
Предположим стоп 320 пунктов, тейк-профит 3000, одна сделка в день. Торгуем дни контртренд и тренд, в трендовые зарабатываем, в остальные теряем, не торгуем в дни режима ожидания и режима турбо. Т.е. получается, что в принципе нет торговой стратегии по выбору дней. Можно перевернуть правила торговли для контртренда. В итоге получим борьбу с нулевой суммой:
 
Мат. Ожидание = 3000 x 22 – 320 x 206 = 0
 
Почти ноль, если ещё учесть коммисию, то точно ноль.
 
P.S. Кому интересно сделать свою версию, выложил файл по таблицам — drive.google.com/file/d/0B9bGdqPcGtzXTGJHVWVpOVgyRXc/edit?usp=sharing