17.08.2016 года компания обнародовала финансовую отчетность за 4-й квартал 2016 года. Однако весь оптимизм положительной отчетности перекрыли вовсе неутешительные новости – компания заявила о сокращении спроса на основной вид продукции. В связи с этим Cisco решается на серьезный шаг – сокращение порядка 20% штата. Это вызвало ослабление стоимости акций на 1.2%. В ближайшее время ожидается коррекция цены к локальной зоне поддержки – 28.72$. Если же рынок отреагирует положительно на новостной фон финансовых показателей, следует минимально ограничить уровень риска, установив уровень stop-loss на отметке в 31.30$. Открывать позиции следует по текущим ценам после открытия рынка (30.48$).

 

Немного фундаментальных факторов

Q4 Results

 

( Читать дальше )

Привет всем, задумался я над тем, чтобы найти такого же, как я желающего разобраться в рынке на самом высшем уровне.
Для любопытствующих сразу поясню какие цели ставятся. Уровень целевой доходности модели, которую я хочу получить в итоге должна исчисляться десятками процентов. В месяц! Причем стабильно. Если вы считаете, что это невозможно, проходите мимо.

Общее направление куда идти есть и я его покажу, из них вытекают пожелания:
— физико-математический бэкграунд,
— острое желание разбираться в рынке, да и вообще в подобных системах,
— навыки построения поведенческих моделей,
— умение связывать вроде бы независимые вещи.

Желающие пообщаться на эти темы пишите в личку.
 

Наш мир не стоит на месте. Меняются технологии, меняются деньги, устаревают методики расчёта чего-либо. Некогда могучие империи рушатся и уходят в небытие, а другие страны со временем вырываются в мировые лидеры… Чтобы доказать существование больших циклов должно проследить, по меньшей мере, четыре из них, для чего потребуется примерно двести лет ценовой статистики, да ещё собранной в сопоставимых рыночных условиях. Но есть ли у нас такая статистика и можно ли ей доверять?

Так, ценовая история по золоту и валютным курсам, по сути, начинается только в 70-х годах XX века. Котировки нефти и индекса S&P500 доступны с 1861-го и 1871-го годов соответственно, но их нельзя считать показательными, поскольку чёрное золото тогда не имело большого значения для экономики, а индекс не отражал динамику капитализации рынка. Так или иначе, но единственные данные, которые заслуживают нашего внимания, это статистика по индексу потребительских цен (рисунок 1).


( Читать дальше )

Покупал колы на РТС где-то когда цена была 92 000 со страйком 95 000. Опционы вышли в деньги и сейчас где-то 97500. Ничто не предвещало беды, сегодня экспирация, меня кроют принудительно. Позвонил брокеру спросил почему, ответ: Превышен предельный порог размера максимальной маржи (ну естесственно что тогда ГО было гораздо меньше), далее спросил какие риски нес брокер от моей позы, ответ — никаких, спрашивается зачем закрывать позу?? ответ — у нас рисковики лучше знаю зачем и когда, все в соответствии с регламентами. Обидно будет если рынок сегодня улетит на 100 000 что вполне вероятно и именно на это я и ставил. В общем я немного расстроет что рисковики не смотрят что за поза и какой по ней риск, наверное есть какая-то их внутряння причина котрая их сподвигла так сделать. Предполагаю что то ГО которое я типа должен был довнести кому-то было нужно высвободить и сейчас они режут все подобные позы что бы его высвободить...

Подскажите в каком брокере так не сделали бы?

Дале свои догадки и мнения прошу оставить в комментариях, не забудте поставить лайк если понравилось. :)

Статья — размышление.

Вчера один мой клиент попросил разработать робота торгующего по фракталам.
Торговая стратегия совершенно простая: покупать от нижнего фрактала, фиксировать прибыль на верхнем фрактале и переворачиваться в шорт, фиксировать прибыль на нижнем фрактале и так по кругу. 

На картинке это выглядит так:

( Читать дальше )

В общем небольшая ремарка по вчерашней публикации: Честно говоря, в аудитории смартлаба я несколько разочарован

В дело в том, что в голове у среднестатистического читателя смартлаба не укладывается одна простая идея — идея о множественности рыночных трендов.
Это классика жанра. Об этом пишут весьма уважаемые авторы со времен царя Гороха, но кто же читает сегодня те книжки. А если и читает?
Он, уважаемый современный читатель, хочет простоты и голову поменьше включать. Думать — это не покемонов ловить. Он и с одним то трендом толком не знает что делать. А с десятком?
И все они есть здесь и сейчас, все они существуют одновременно и создают тот самый рыночный хаос, который так любят последователи доброго дядюшки Билла Вильмса с его знаменитым крокодилом.
Но от того, что на этот факт закрываются глаза, тренды не перестают существовать. И именно они вызывают впоследствии недоуменное «Почему?», а глаза выпячиваются и сползают в область лба.

Прошу к столу.

Всем привет. Итак что мы имеем. Фунт подходит к нашим целям о которых писал тут http://smart-lab.ru/blog/342829.php  Доходим до нашего уровня с багажом покупок от самых низов. Согласен что нервно покупать на снижении но оно того стоит когда осведомлен. Скоро буду фиксировать позиции, признаюсь часть я пофиксил. Расчитываю потом загружать фунт на продажу.



вчера на феде зацепили мои покупки, спасибо я вас ждал. Вообще 1.3120 по спот. Работаем до нега там видно будет.
Даже готов к некой коррекции посмотрим, цели возьмем всеравно.