Избранное трейдера point_of_view

по

Короткие стопы польза и вред....

Всем привет.
Сегодня меня можно сказать «пронесло» на постинг своих сделок!
Я опубликовал 4 своих неудачных сделки(и одну удачную перенесенную с вечера), в одной из них я сделал упор на то, что короткий стоп — это способ взять много прибыли при малом риске. Так вот хочу как раз показать пример того, как я одной сделкой на РТС перекрыл все свои сегодняшние стопы по нефти(2 штуки + 1 безубыток и один безубыток по СИ, прибыльная сделка по СИ со вчерашнего вечера не в счет).
РТС вход 90 440 выход 89 680, стоп 90 580(видно на графике еще не успел снять на тот момент)
Итого стоп 140 пунктов, Профит 760 пунктов Итого 1:5.5. Утром постил сделку по СИ с соотношением 1:4.
Короткие стопы польза и вред....

Однако у короткого стопа есть один существенный минус, торговля становится более суетливой и есть вероятность начудить, что лично со мной случается, пусть и не часто, но бывает, как раз это нужно уметь подавить, действовать строго по системе, без сучка и задоринки!
Всем профитов и удачи на рынке!!!

Реалистичные потери операторов от закона Яровой

Чтобы хранить голос для 100 000 000 абнонентов полгода, надо примерно (15 минут *60 секунд в минуте *180 полгода*1689 байт в секунду  *100000000 пользователей)/(1024.0*1024.0*1024.0) = 25 482 662 гигабайт. При стоимости хранения по минимуму 0.01-0.02$ за гигабайт(можно посмотреть на Amazon S3, это включает в себя стоимость обслуживания, серверов, электроэнергию персонала и т.д). Получается где-то 25 482 662* 0.01 = 254 826 в месяц, или 2.5 млр$ в год если хостится на Amazon.
Если посчитать по цене хранения самостоятельно, 1 Тб ~8 000 руб, или 25 482*8000 = ~211 млн, на примерно 8 жестких дисков то есть 8 Тб, нужен один сервер ~100 000 руб, получаем (25 482/8)*100 000 = ~318 млн руб (и примерно 3200 серверов). Потребление электроэнергии в год 6760 кило/ватт * 5 рублей за килло/ватт = 33 800 на один сервер или 33 800 *3200 = ~108 млн.

Таким образом получаем капитальные расходы 500 млн минимум (+ строительство ЦОД + проектирование и т.д., коэфициент x2-x3, разработка софта), то есть 1 млрд — 1.5 млрд рублей. Операционные расходы на электроэнергию 108 * x2(персонал и т.д) =

( Читать дальше )

*** Страсти по Сберу - акваЛОНГисты начнут всплывать по 12 700 - 12 800 ***

Зреет красивый шорт по Сбербанку, осторожнее там с лонгами:
*** Страсти по Сберу - акваЛОНГисты начнут всплывать по 12 700 - 12 800 ***
При этом могут ливануть к 12 000, а лои ещё ниже, в районе 11 300.
Посмотрите недельный и месячный графики по Сберкассе, они вам наглядно покажут, что рост окончен.

PS. Стоп в районе 13 850 — 13 900. Это же Сбер :-)

Газпром недооценен в 4-5 раз - мнение члена совета директоров

Такое мнение высказал член СД Тимур Кулибаев:
Если брать фундаментальные факторы, такие как запасы и добыча, то «Газпром» по сравнению с аналогичными международными компаниями недооценен в 4-5 раз, потенциал компании очень высок
Также он отметил, что в кризисные времена, когда идет сокращение инвестпрограмм, Газпром их сохраняет.
(Finanz)

Последствия распространения виртуальной валюты для национальной безопасности

В мае 2016 г известное аналитическое агентство RAND выпустило исследование, посвященное виртуальной валюте (National security implication of virtual currency: examining the potential of non-state actor deployment). Перспективы использования виртуальной валюты негосударственными акторами, где эксперты центра рассуждают о проблемах и перспективах распространения (в частности биткоина) виртуальной валюты, какие риски и угрозы это может принести, если ее, к примеру, будут использовать террористические группировки, квазигосударственные участники международных отношений, наркокартели и т.п. 

Эксперты RAND отмечают, что развитие цифровой валюты является закономерным результатом развития информационно-коммуникативных технологий, а также реакцией коммерческих структур на постоянное совершенствование средств финансового контроля над экономическими транзакциями со стороны государства.

В исследовании эксперты RAND приходят к следующим выводам:
переход к расчетам в виртуальной валюте является привлекательным для негосударственных акторов, собирающихся усилить свою экономические и политические рычаги влияния, вытеснив государственную валюту. Причем переход негосударственных структур к цифровой валюте ожидается в среднесрочной перспективе.

  • переход на использование виртуальной валюты в расчет потребует от негосударственного актора развитой сетевой и технологической инфраструктуры, которая должна поддерживаться квалифицированным персоналом с соответствующим техническим образованием. 

  • низкий уровень доверия к виртуальной валюте, так как ее легитимность воспринимается небольшим количеством участников, вовлеченных в процесс расчетов. Потребуется время, чтобы уровень доверия к ней вырос. Это происходит из-за того, что восприятие гражданами новых технологий — поступательное. С развитием технологий будет расти и уровень доверия к ней.

  • развитие виртуальных расчетов — серьезный шаг к децентрализации кибер-сервисов. Исторический тренд заключается в том, что блокчейн-сервисы и методы децентрализации обеспечат негосударственным неразвитым технически акторам возможность быть защищенными от действий (противодействия, контроля) со стороны технически развитых акторов (национальных государств) 

  • развитие механизмов защиты виртуальной валюты стимулирует и развитие передовых способов криптозащиты и сопряженных технологий: децентрализованных пиринговых блокчейн-систем, используемых в системе виртуальной валюты, помимо финансов, могут использоваться и в иных целях, в частности, для хранения зашифрованных данных и обеспечения защищенной коммуникации.

  • основным фактором для развития виртуальной валюты является макроэкономическая нестабильность и ослабление национальной валюты на определенной географии. Также это допустимо в условия развития сильного теневого сектора экономики, гражданских войн, непоследовательной экономической политике. 

Эксперты RAND предлагают Минобороны США нанести превентивный удар по системе виртуальных расчетов и нарушить работу децентрализованных цифровых валют. При этом они отмечают и выгоду в использовании подобной валюты в интересах США, в частности, когда поддерживаемые Вашингтоном негосударственные акторы противодействуют недружественным национальным государствам, формируя собственную альтернативную валютную систему. При этом внедрение виртуальной валюты будет успешно при обеспечении и «привязки» её к реальной, уже существующей государственной валюте


Провел первый открытый вебинар. Объемы и с чем их есть

Решил собрать желающих и провести вебинар по объемному анализу рынка.
Кому интересна данная тема можно просмотреть. 
В момент трансляции было пара технических сбоев, но видео прошло монтаж. 


( Читать дальше )

Зависимость целей отдельной сделки от результатов предыдущих.

    • 30 июня 2016, 10:52
    • |
    • ubbar
  • Еще
Тестируя стратегию на истории, мы рассматриваем каждую сделку отдельно. Но на реальных торгах вступают в силу факторы, которых мы не учитывали. К примеру, набрал лосей и хочется зафиксировать бумажную прибыль, чтобы закрыть день в плюсе, хотя по правилам надо сидеть и ждать цели. Это математически неверно, но верно психологически. Так как закрывая дни в плюсе, я чувствую себя лучше и мозг от этого работает эффективнее. 

Но такой подход можно и математически оправдать, если рассматривать матожидание не только на сделку, но и на день.
Допустим у меня лимит на день -300. Я делаю не больше 3х сделок в день с риском -100 на каждую. Цель на каждую сделку 500, соотношение 1 к 5. Я открываю первую сделку. Могу потерять -100, а заработать +500. Возможно, в этот день больше не будет сигналов и матожидание на день тоже -100/+500. Сработал стоп. Баланс -100. Открываю вторую сделку. По сделке соотношение такое же -100/+500, а вот по дню уже -200/+400, то есть 1 к 2. А на третьей сделке уже -300/+300, то есть 1 к 1.

Это при соотношении 1 к 5, а если 1 к 3, то уже на второй сделке матожидание дня становится нулевым: -200/+200, а на третьей отрицательным: -300/+100.  

( Читать дальше )

Разговор прошлой недели...

    • 30 июня 2016, 10:44
    • |
    • Enter1
  • Еще

Познакомился с человеком, который скупает золотой лом, потом его группирует, отправляет на плавку для очищения от примесей и в итоге слитки сдает, получает обратно кэш+премия.
Прикинув, что можно клиента взять в партнеры, по системе win-win, спросил, а как ты физически металл страхуешь,- говорит никак. Открыл тут же котировки золота за последний квартал, взял каждое пятое число и получилось, что он примерно в небольшом минусе. (каждый пятый день сдает металл, то есть риск присутствует в наборе в течении пяти дней). Опускаю то, что берет лом с дисконтом и возможно прием то же с какой то печенькой. Предложил ему страховать объем через рынок в добавок +0,6% каждый день.Долго объяснял, что можно по активу открыть короткую позицию и на этом получить страховку. В итоге его риск от страховки сходит на нет(небольшой остается, так как пока без учета курса бакса, но меньше того, что он может потерять), а остаток от страховки пускаю в работу. У меня появляется в работе доп. сумма, по договоренности, которую я могу пускать на нужды развития. Говорит что не интересно...
Отложилось в голове, что в России все хорошо или люди реально боятся рынок.


Суть в последней строке… а мы пытаемся развить наш рынок.


Шорт Br 8.16. Логика входа

Всем привет.
Сегодня решил продолжить постить свои сделки, что начал делать вчера. Сейчас вшортил нефть:
Логика входа: слом тенденции на рост импульсом и тестирование пробитого уровня с обратной стороны.
Шорт Br 8.16. Логика входа
Сама сделка вот:
Шорт Br 8.16. Логика входа

( Читать дальше )

Неожиданно.С Турцией придётся дружить...

Какие невероятные кульбиты происходят - «Пособник ИГИЛ, сколотивший миллиарды на торговле контрабандной нефтью» — снова наш брат.
А как же — «помидорами не отделаются»?
Твою ж мать! Чем же ему так сильно прижали мифическое яйцо, в котором игла?
Прекрасный коммент выдал Доренко. Талантливый, с#кин сын.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн