как человек, который влетал в 2008, 2011 и 2014 — рассказываю чо да как  И как заработать. 


Во первых, смотрите на волу. 80-100 — это реально паника. Правая сторона улыбки должна подняться. Колы ОТМ из-за маржинколов будут дорогие. Их надо продавать. Особенно deep otm. Как только рынок отскакивает — вола сдувается и они ничего не стоят. Параллельно можно продавать глубокие путы. Там вола будет 200 и стоить они будут немеряно. Проблема в этой истории — что я почти всегда приходил к ней когда нет бабла и ты понимаешь что денег рынок раздает, а взять Не можешь. Исключение — осень 2011, когда мы сделали ок 10 млн за день на депозит тогда примерно 3-4. Не сказать что я офигенно был готов к обвалу, но так сложилось что бабки были и дорогой брокер еще давал сверху плечо по дружбе. 

Во вторых — сейчас льют рынок. А значит акции отдельные, которые вроде от санкций страдать особо не должны- становятся привлекательными. Если эмитент особо без долларовых долгов, работает на рынок рф или азии и имеет норм мульт (скажем дешевле 5 ev/ebitda) — то можно начинать подкупать. 

( Читать дальше )

Заглядываю изредка, но не смог удержаться по поводу выдержки из книги Тимофея, где ТА низложен...http://smart-lab.ru/blog/369060.php

Всю сознательную жизнь торговал именно через ТА… были взлеты и падения… но взлеты становились выше, а падения ниже именно благодаря опыту, который позволил научиться видеть на графиках то, что может быть всем не видно… это закономерность рынка… выигрывает тот, кто начинает видеть… мой набор инструментов самый простой — ЕМА и Моментум… мне этого достаточно… увидеть сконсолидированный рынок перед всплеском волантильности несложно с помощью этих инструментов… захожу не с максимальным плечом… главное по росту тренда не наращивать,  а резать позицию — это залог успешной трендовой торговли… есть дивидендный портфель, который я набирал 1-2 года назад… доходность по нему в этом году существенно возросла, он мне позволяет зарабатывать на жизнь, поэтому спекулятивный портфель не вынуждает принимать краткосрочные решения для извлечения быстрой прибыли и это главное в долгосрочной торговле… на спекулятивном портфеле я торгую уже по неделькам, горизонт инвестирования по нему составляет год-два, может быть и три, плюс приходят дивиденды… это тоже помогает не резать долгосрочные позиции ради денег на жизнь...

P.S. Всех говнометалей вроде забанил, но если кто просочится, зарежу....

Напомню, что  когда я увидел видео с конференции в Екатеринбурге, где Андрей Беритц рассказывает  про торговлю на таймфрейме внутри минуты, я был настолько удивлен и не согласен, что предложил написать  свой взгляд на таймфреймы, если будет достаточный интерес. Лайков было много, и я выполняю обещанное, правда, не через видео, а текстом.

Начну с того, что для спекулянтов не выработаны еще даже простейшие теоретические понятия. Универсальный торговый метод восполняет этот пробел, но многие пока не понимают важности «теории практики», все сразу торопятся торговать, хотя надо сначала понять, кто вы и что вы будете делать на рынке.

Отдельный дисклеймер: унимет разрабатывает правила безопасной торговли только для торговли на коротких торговых периодах (до месяца), и только голубыми фишками. Этот подход дает возможность торговать на большие суммы с очень высокой доходностью.Дивидендный трейдинг, агрессивный трейдинг в глубоких эшелонах, фортс-торговлю мы не рассматриваем совсем.

( Читать дальше )

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )

Поступила информация, что население смартлаба за год несколько обновилось, поэтому в преддверьи следующей главы про робота имеет смысл освежить персонажей или познакомиться с ними тем, кто еще не читал первые части истории.



Гном. Или как трейдер обанкротил банк.

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение.

Глава первая

Глава вторая и третья

Глава четвертая и пятая

Глава шестая и седьмая

Глава восьмая и девятая 

Глава десятая, одиннадцатая и двенадцатая.



Просто про опционы.

Вместо предисловия

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава 3 1/2

Глава четвертая

Глава пятая

Глава 5 1/2

Глава шестая

Глава седьмая


Не окончена...
 


История одного робота


Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава  4 1/2 и пятая

Глава шестая  

• Скальперский стакан Артема Крамина скачать. Единственный скальперский привод, который можно использовать у любого брокера. Поддерживаемые терминалы — SmartTrade, Quik, AlorTrade и AlfaDirect.
  К тому же привод приспособлен для работы на нескольких биржах: FORTS, ММВБ, Украинская биржа (фьючерсная секция). Бесплатный. Скачать привод Крамина ссылка
• Привод Бондаря — Для АйТиИнвест и АЛОР. Создан для агрессивного скальпинга, чтобы максимально облегчить процесс торговли, чему способствует динамический стакан, история сделок, кластерный анализ и возможность подключения из сторонних программ графиков нефти, S&P500, DOW. Условно бесплатный. Скачать Привод Бондаря для брокера АйТиИнвест ссылка
  Скачать Привод Бондаря для брокера АЛОР ссылка
• Привод Морошкина QScalp — бесплатная альтернатива приводу бондаря с открытыми исходными кодами, но только под QUIK.

( Читать дальше )

Майтрейд здесь утверждает, что он белый и пушистый. Многие в это верят, особенно новички. Публикую именно для них неполную подборку истории Мартьянова Алексея в пору его работы у Мавроди.

   Тот, кто не осилит сразу столь большой объём информации, может добавить этот топик себе в избранное при помощи «сохр» в правом верхнем углу топика, под его названием. А при наличии свободного времени вновь вернуться к ознакомлению.

   Умышленно не даю никаких оценок, чтоб не было нападок и каждый решил для себя всё сам. Всё опубликовано в хронологической последовательности, желательно придерживаться её, но можно начать и с самого интересного — последних двух. Желаю приятного просмотра!



www.smart-lab.ru/blog/20885.php
www.smart-lab.ru/blog/25355.php
www.smart-lab.ru/blog/offtop/27905.php
www.smart-lab.ru/blog/offtop/27763.php

( Читать дальше )

Начало тут

Итак, после долгих тестов и мучительных раздумий, в начале октября была запущена в реал вторая система под названием NeoGapDown, она описана в первой части описания моих систем.

А в данный момент я начинаю предреальное тестирование другой системы, которую написал очень давно, года 2-3 назад и благополучно забыл. И вот недавно решил посмотреть что можно в ней улучшить с учетом полученного за эти пару лет опыта. Кое что подправил но идея осталась та-же. Наверно как и все мои системы, идея украдена из постов Neo, Атамана и др. на форумах Паука и Инвесто.
Итак, главная фишка этой системы под названием "Накопление оборота" в том, что мы считаем оборот в деньгах, т.е. на дневках я умножаю вчерашний клоуз на сегодняшний вольюм. И этот параметр считаю в моменты, когда цена например идет вверх. Каждый клоуз выше предыдущего. Оборот накапливается:

( Читать дальше )

Вижу, что пришло время объяснить свои входы-выходы.
В данный момент в реале торгуется только одна система, под кодовым названием «SwingDown».
Идея ее в том, чтобы на дневках уловить момент, когда цена разворачивается вниз. Был написан в Амиброкере сканер, который выдает на завтрашний день стаки, по которым вероятность разворота вниз превышает вероятность перехода во флет или продолжения движения вверх.

В самом грубом виде код сканера можно разъяснить так – от ближайшего дна цена выросла на 20% и закрытие дня достаточно близко ко вчерашнему закрытию. Это триггер, с этого момента сканер отслеживает объемы и выдает мне список для завтрашней торговли. Когда открывается торговая сессия, слежу по 5м графику и ищу момент, когда как мне кажется, кто-то крупный начал продавать большой пакет акций. В этот момент я тоже вхожу в шортовую позицию. Поэтому часто мои входе непонятны, если просто глядеть на 5м график, кажется, что я шорчу на дне :)

Вот пример — домашнее задание на 2 августа — 4 стака, по которым я буду ловить шорт:

( Читать дальше )