Шапиро Леонид. «Поведенческий подход в торговле опционами»
Презентация: https://vk.com/doc620047_443789019 

По индикатору Ларри Уильямса должны выстрелить, но если о классике жанра, могут еще раз напугать укрепив рубль вытряхнув попутчиков

В Питере опять обнаружили бомбу в квартире где снимали жилье люди из средней Азии. Как стало известно недавний террорист совершивший теракт в питерском метро снимал жилье в одном из доме на гражданском проспекте где собственно и произвел данные взрывные устройства, причем за год часто менял съемные квартиры и не жил больше 2 х мес на одном месте. Теперь выловили снимавших которые планировали взорвать целый дом, а сколько таких по стране живет? И кто-нибудь может быть уверен что за стеной не живет какой-нибудь игиловец приезжий? 

Может вообще запретить сдавать жилье в аренду на прямую и обязать сдавать через агенства, а те в свою очередь обязать сопровождать сдачу квартиру на предмет проверки, проверки документов и регистрации и тд итд? Ведь если бы квартиру проверяли хотя бы  в раз в месяц то произвести бы эту бомбы было бы сложнее, и кто-нибудь  в что-нибудь заметил  в а так хз. Кто что думает? Это и решит проблему сбора налогов.

Пы не политика, вопрос чисто экономический, просто актуальный.

… иногда живые деньги. Навеяно экспериментами http://smart-lab.ru/blog/390095.php ascod86 . Когда то я сам грузил голову подобным вопросом — как бы так хитро отхеджировать два встречных стрэдла, чтобы что то осталось в кармане. Пришел, естественно, к выводу, что на «нормальном» рынке это невозможно и похоронил фантазию. И вот буквально на днях не только наткнулся на вышеупомянутый топик, но и сподобился посчитать rv si через рехедж фэйкового стрэддла с разным шагом. Получилось на данных за последнюю неделю чуднО. При рехедже с шагом 15-40 копеек была реализована примерно 12я волатильность, при рехедже с шагом от 70 коп — 20я и выше. Сказано-сделано, запилил 2 встречных фэйковых стрэддла и включил на проданном короткий гамма скальпинг, на купленном длинный. Удивительно, но рынок заплатил за такую авантюру. Так что читаем смартлаб внимательно — ищем жемчужинки…

Все любят говорить про эффективность рынка и про рыночные ценообразования. Также все пишут про настроение инвесторов. Всё это полный бред и ахинея! Приведу пример, а вы сами подумайте. ОК? Только честно! Подумайте! Итак поехали. У 10 летних гособлигаций США сейчас доходность 2.33% годовых. А у 10 леток итальянского правительства доходность 2.26%. Что это значит? Что типа инвесторы больше доверяют правительству Италии, чем США. Поэтому у трежерей есть небольшая премия к итальянским облигам. В это можно поверить? Правительство италии полный банкрот, у которого нет даже печатного станка, чтоб напечатать евро. А у амеров в руках и печатный станок и статус резервной валюты, в которой номинированы все товары.  И экономика посильней, чем итальянская. Вы бы сами кому охотней дали в долг, США под более высокий процент или ИТАЛИИ под более низкий процент?

Скажите мне, при чем тут рыночное ценообразование и отношение инвесторов к определенному активу? Все крупные долговые рынки жёстко контролируются центральными банками. И события прошлого лета это наглядно показали. Писал пост на эту тему

( Читать дальше )

Тут меня частенько подкалывали, что я, мол, в трейдинге денег не могу заработать, так решил заработать на издании книги. Хе-хе-хе… Вот вам господа критики вам математика книгоиздания: 

Так что давайте, вперед) Напишите тоже что-нибудь и озолотитесь!
А то что-то книг хороших по трейдингу очень мало выходит в последнее время.

http://smart-lab.ru/books/mehanizm-treidinga-kniga-timofeya-martynova/

Правда если учесть, что Финам помог издать первый тираж книги, заплатив 300,000 рублей, то чистая прибыль получилась -244 тыс рублей.

Прочитав уже огромное количество книг по трейдингу, я уяснил для себя одну простую вещь: найти действительно достойную книгу — не простая задача. Тем не менее, речь сегодня пойдет именно о такой книге. Называется она «Механизм трейдинга».

Я уже давно не читал книг по биржевой тематике, которые бы меня так взбадривали и заинтересовывали. Особенно приятно осознавать, что автором этой книги является наш с вами соотечественник — Тимофей Мартынов, известный многим, как создатель sMart-Lab — крупнейшего сообщества трейдеров в России.

Ключевая особенность книги — это реалистичный, очищенный от губительной романтики и иллюзий, взгляд на профессию трейдера. Такие книги, где о трейдинге говорят не как о простом занятии, а как о бизнесе, можно пересчитать по пальцам. Именно этот момент делает книгу «Механизм трейдинга» очень ценной.

Книга отрезвляет. Правда иногда отрезвляющие нотки переходят в какой-то пессимизм, на который сам же автор неоднократно акцентирует своё внимание. Особенно это касается начала книги.

( Читать дальше )

Спасибо коллеге за пост  по недвижке.
С позиции ТА, —  парабола и коррекционная модель МДР (модель динамического равновесия). При пробое красной линии (сколько там? ~ 3000$ за м2 ) можно в долгосрок затариваться квадратными метрами ;) :

Тот самый Илон  Маск, на презентации объявил о запуске в производство, продажу и установку  солнечных крыш уже в этом году! 

Солнечные элементы находятся под закаленным стеклом, поэтому им не страшен град, по ней можно ходить как по обычной крыше.
Элементы крыши имеют вполне презентабельный вид и выглядят не хуже сегодня применяемых покрытий.


( Читать дальше )

Очередная табличка  из серии Дивиденды 2017

Желтым выделены дивиденды, обьявленные СД на прошедшей неделе.
Котировки даны на закрытие пятницы. За изменениями ДД в зависимости от ежедневных котировок можно следить на Смартлабе smart-lab.ru/dividends
Не хотела сегодня  выкладывать обзор. Сложно по времени. Готовлю вебинар  Дивидендный сезон 2017 red-circule.com/courses/204    , который запланирован в ШМБ на среду 05.04.2017.  
Но за прошедшую неделю появились новые отсечки, которые пока ещё не попали в таблицу Дивиденды 2017 на Смартлабе, и я решила выложить хотя бы табличку
Вебинар получается, на мой взгляд, интересным. Мне интересно.
Уже закончила таблицы закрытий дивидендных гэпов по итогам прошлого года. Скажу сразу: див гэпы пока закрылись не все, но почти все. Закрытия див гэпов структурировала по размеру ДД и удивилась тому, акции  группы  с какой ДД закрыли див гэп первыми. 

( Читать дальше )