Добрый день, коллеги!

Хочу поделиться с теми из вас, кому это интересно, простой, но полезной фичей.

Не секрет, что все алготрейдеры в том или ином виде используют подгонку для получения рабочих стратегий.
Кто-то делает это в лоб и надеется, что полученный методом curve-fitting алгоритм будет работать в будущем.
Кто-то дополнительно делает WTF WFT тесты и отбраковывает плохих кандидатов.
Кто-то просто использует моделирование для подбора оптимальных параметров системы.
Во всяком случае мне неизвестна ни одна алгоритмическая ТС вообще без параметров.

Ниже я расскажу, как отличить пруху от собственной гениальности потенциально проявившую себя закономерность от простого результата подгонки

1. Тестируем алго в достаточно большом окне (лично я использую 500000+ баров)
2. Тестируем алго в окне вдвое большего размера (1000000+ баров)

Если результат вырос в 2 раза (примерно) — возможно, наша ТС эксплуатирует некую стабильную закономерность
Если в 1.5 раза (примерно, точнее в sqrt(2)) — скорее всего, это тупо результат подгонки

( Читать дальше )

Всем привет. Напишем небольшую программу на Python для отслеживания курса валюты.
Программа будет работать следующим образом: данные будут скопированы из поисковой выдачи Google, после чего будет произведено сравнение изменения курса с момента запуска программы. В случае значительного изменения курса, программа будет автоматически отправлять уведомление в Telegram.

Первое, что нужно сделать — это решить, откуда брать курсы валют. Парсить данные будем с поисковой выдачи Google, чтобы не платить за API. Чтобы начать создавать программу, необходимо установить Python с официального сайта и загрузить IDE. Можно использовать PyCharm или любой другой редактор кода. Второе, нужно будет написать код для парсинга данных из поисковой выдачи Google, а затем сравнивать текущий курс с предыдущим.
Затем нам потребуются несколько библиотек. Первой из них является requests, которая позволит нам получать данные с сайтов. Второй библиотекой является BeautifulSoup, которая поможет нам парсить HTML-разметку и вытаскивать из нее нужные данные.

( Читать дальше )

Решил посчитать теоретическую доходность ОФЗ-ИН. Как известно, облигация ежедневно индексируется на индекс потребительских цен (т.е. инфляцию) с лагом в 3 месяца + 2,5% купонами в год. И небольшая рыночная премия, т.к. облигация торгуется чуть ниже номинала.

ОФЗ-ИН появились только в 2015 году, но я решил посчитать доходность на исторических данных, т.к. много споров вызывает доходность ОФЗ-ИН в связи с критикой расчета инфляции Росстатом.

Взял 3 периода — 10, 15 и 20 лет по март 2023 года:

20 лет
Официальная инфляция: 393.85 %
Цены увеличились в 4,9 раза
ОФЗ-ИН дала бы прирост в 6,7 раз.

15 лет

Официальная инфляция: 193.31 %
Цены увеличились в 2,9 раза
ОФЗ-ИН дала бы прирост в 3,8 раза

10 лет
Официальная инфляция: 97.29 %
Цены увеличились в 1,97 раз
ОФЗ-ИН дала бы прирост в 2,39 раз

По доллару. Если бы вы продали доллар и купили ОФЗ-ИН:

Март 2003
Продали по курсу 31.38 и купили ОФЗ-ИН, сейчас это было бы 210 руб
Неплохо, где вам дадут 200 за доллар? А ОФЗ-ИН дали бы.

Март 2008
Продали по курсу 23.75 и купили ОФЗ-ИН, сейчас это было бы 90,25 руб. 

( Читать дальше )

Сегодня изучал скаченное приложение intelinvest и нашел такую функцию сравнения доходности своего портфеля с разными индексами. Вот в представленном перечне множества индексов я нашёл интересный и подходящий мне в сравнение индекс облигаций Сектора роста.

Я сравнил свою доходность с разными популярными индексами, как с российскими так и с иностранными где по сравнению доходность моего портфеля опережала эти индексы, но одному индексу Сектора роста моя доходность все же уступила.

Мне стало интересно, какие облигации включает в себя данный индекс и вот представляю. В данный индекс входят 14 облигаций:

— ЗАО Ламбумиз

— ООО Кузина

— ООО ПР Лизинг

— ООО С-Инновации

— ООО Легенда

— ООО ПР Лизинг Р2

— ООО НЗРМ

— ООО НПП моторные технологии

— ООО ЭБИС

— ООО НПП Моторные технологии Р2

— ООО Легенда Р2

— ООО Дядя Дёнер

— ООО Торговый дом РКС Сочи

— ООО ЦГРМ Генетико

Вот такие облигации среднего и малого бизнеса входят в данный индекс, у этих бумаг есть разная высокая доходность.

( Читать дальше )

История как детектив, в сентябре 2022 поменял место работы на фирме в Германии, испытательный срок как обычно в Германии 6 месяцев, до конца февраля 2023, в декабре покупал в ипотеку однёшку в Москве за 7,5 миллионов, Росбанк выдал 6 миллионов под залог купленной квартиры под 10% годовых, в качестве первоначального взноса Росбанк выдал 1,5 миллиона под залог имеющейся квартиры стоимостью в 15 миллионов под 12% годовых с одним платежом в декабре 2023,

и тут проходя мимо соседнего дома увидел объявление о продаже офиса на первом этаже, 
по адресу Доброслободская дом 15 Москва, 
я им позвонил, офис посмотрел, оказалось офис это бывшая жилая квартира на 1 этаже в которую сделали отдельный вход и узаконили эту перепланировку, в итоге так как это нежилое помещение в жилом доме его вообще ни один банк не кредитует и уже лет 5 продать не могут.

Цена пять лет назад была 19 миллионов, два года цена в объявлении была 14 миллионов, офис продают одновременно аж 5 риелторов, у меня в сентябре в соседнем подъезде моего дома на 2 этаже двухкомнатная квартира была продана за 14,5 миллионов такой же площади, я говорю — куплю за 10, представитель продавца посовещались с продавцом и говорят за 10,850 продадим.

( Читать дальше )

Глобальный пост веры человека ,
а по совместительству простого трейдера ...


После визита в Москву СИ, даже Трамп понял что произошло.

-Вы видели, президент Си умный, и президент Путин умный,
-очень умные люди,
-стояли и обсуждали мировой порядок на следующие сто лет», — подчеркнул политик, выступая перед сторонниками в штате Техас.

Трамп также добавил, что Москва и Пекин в настоящее время едины.

Прибавим сюда Иран, Саудовскую Аравию, КНДР-получим кулак который решил противостоять в открытую мировым банкирам.

Это уже даже не обсуждается-это констатация факта.

Этот кулак привлекает новых и новых сторонников, достаточно посмотреть на реакцию которая идет по миру

закрепили-продолжим



Россия начала СВО в ответ на не исполнение нашего ультиматума Рябкова.

Мы их честно предупредили, что  мы будем вынужденно произвести военно-технический ответ.

СВО и есть наш военно-технический ответ НАТО -так как они отвергли ультиматум.

А ведь до ультиматума мы много лет хотели мирно решить украинский вопрос-в ответ получили лишь обман с минскими соглашениями.

( Читать дальше )

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Сочи непотопляем, а Москва пытается определиться, расти ей или падать.

Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел январь-февраль. Тогда цены в Москве упёрлись в в новый уровень поддержки, до сих пор его не преодолев. Но посмотрим сначала на Сочи.

Сочи (объявления)

Что тут в горах и на пляжах? Цены считаются из объявлений о продаже, а не по фактическим сделкам (это важно). 

Данные отсюда: sochi.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

На этот раз будто бы вообще ничего не произошло. Снижение исключительно символическое. Вторичка подешевела с 288к до 284к (-4к). Первичка снизилась с 343к до 339к (-4к). Южный чил продолжается, скоро летний сезон начнётся, тогда, возможно, начнётся новое шевеление. Как раз прошлым летом и был активный рост цен. Если отбросить какие-то баги с провалами новостроек, то всё достаточно ровно уже 9 месяцев.

( Читать дальше )

Сбериндекс обновил данные по активности малых предприятий в Марте. Это хороший повод взглянуть на двухлетнюю динамику активности по направлениям бизнеса:

Лидируют сисадмины, программисты, уборщицы, сантехники, ремонтники, отделочники и прочий рабочий люд. Продавцы авиабилетов хуже рынка на -85% и позитива не видно. Турагентства тоже загибаются. К сожалению, стараниями правящего класса США во главе с Ротшильдами, Россия стала тюрьмой для россиян. И до сих пор никто из них не наказан за причиненный нам ущерб. Никто их них не исчез после теракта на нашем газопроводе. Позор да и только. Ну да ладно.

Смотрим рост количества активных малых предприятий по регионам (мелкие регионы убраны из списка):

( Читать дальше )

Навеяно статьёй smart-lab.ru/blog/887970.php Премиальные тарифы банков в 2023 году. Большой обзор

Статья толковая но подход не для смартлаба. Больше похоже на сапожника без сапог — финансового аналитика гос. банка, который держит деньги на счёте в банке вместо того чтобы держать их в облигациях, высчитывает грошовые кешбеки, но готов держать миллион без процентов в обмен на какие то плюшки. Я предпочитаю получать деньги сразу и расходовать по  мере необходимости.

В общем с схема обращения с личными финансами такова.

Исходные данные :

У человека/семьи есть стабильный источник  дохода, которого ему и его семье хватает на его текущие нужды, а остаток денег он скирдует на какие либо будущие траты. Он финансово грамотный — хотя бы на уровне купить облиги ОФЗ/Красных Фишек.

Класть все яйца в одну корзину для крупных сумм глупо. Распылять капитал по нескольким — неудобно. Очень. Поэтому д.б. 2-3 крупных банка на семью.
Т.к. подразумеваются операции на фондовом рынке банки должны иметь собственного брокера за которого отвечают.

( Читать дальше )

167 лет истории, 50 тысяч сотрудников и почти полтора триллиона долларов под управлением – всё это не помешало второму по размеру швейцарскому банку уйти на дно в марте 2023 года. В этой статье мы разберемся, как многолетние скандалы вокруг Credit Suisse уронили когда-то великий банк.


Аксель Леманн возглавил совет директоров Credit Suisse только в 2022 году – и ему понадобился примерно год, чтобы окончательно доломать банк. (Собственно, уже в момент назначения братишки с такой фамилией стало понятно, к чему идет дело...)

Минутка истории: как появился железнодорожно-патриотический банк

Credit Suisse основал в 1856 году Альфред Эшер – точнее, тогда еще банк назывался Schweizerische Kreditanstalt («швайцерише кредитанштальт» – даже не пытайтесь это прочитать, если в школе не учили немецкий!). Основным предназначением банка было кредитование железнодорожных компаний, чтобы контроль над этими важными предприятиями в итоге был в руках патриотически настроенных швейцарцев, – а не каких-нибудь враждебных лягушатников-французов.

( Читать дальше )