Индикатор схождения/расхождения скользящих средних, или индикатор MACD, стал очень популярным среди технических аналитиков благодаря высокой точности его торговых сигналов и разнообразию информации, которую с помощью этого индикатора может получить грамотный аналитик или трейдер.
Этот очень разносторонний технический индикатор был разработан Джеральдом Аппелем. С его помощью можно определить наличие или отсутствие тренда в валютной паре, его силу, направление и возможный разворот в скором будущем.
Что такое MACDи как он выглядит
Индикатор MACD состоит из двух частей: гистограммы и сигнальной кривой (кривой срабатывания). Гистограмма представляет собой разницу между двумя скользящими средними: за относительно короткий период и за более длинный. Многие трейдеры, следуя примеру Аппеля, используют экспоненциальные скользящие средние за периоды, равные 12 и 26, для построения гистограммы MACD.


( Читать дальше )

Прошлый топик в оффтопе, скорее всего.
Не проверял.

У меня простой вопрос.

Если по статистике боевой за год +75% примерно выигрышных сделок,
Провитфактор ниже 1,
Остальные в жопе?

При том первые месяцы даже средняя выиграшная больше средней проигрышной?
И максимальная выигрышная первые месяцы превышает максимальную проигрышную.

Чтоит ли на боевом оптимизировать?

Если от 500% без реинвечтирования за гнилой 2013 год дало?

Или надо биться далее?

(Есть система почти ХФТ, только не использующая ХФТ. Она и 5 лет назад от 300% приносила) — Стоит ли возобновить (без всяких прямых на биржу, ч контролем поз от 3 секунд?

Или остановиться в развитии на том, что в 201113м принесло почти 900%?

Сам ненавижу это тупой алгоритм, но он деньги несёт ((((

Как дальше развиваться, если и этот не усовершенствуешь?

Вопрос более  к системомтроителям. Перечислять небуду всех казай-мазаев. А.Г. мне точно не догнать, не те суммы.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

«Может быть, какие-то из них покажуется вам спорными, какие-то — лишними.
Мне интересно это обсудить.»

Выбрал несколько спорных тезисов. Это не значит, что остальные неспорные;)

Тезис №4. Биржа, финансовый рынок — сверх высоко конкурентный род деятельности.

Не более, чем конкуренция на обычном рынке, продовольственном например.

Тезис №5. Динамика цен на бирже — неопределенный процесс. Единственный способ работать с неопределенностью — теория вероятностей. Единственный способ конвертировать хаос в стабильный результат — системный подход. Хаотичная торговля принесет только хаотичный результат.

а. Динамика цен, как и любая другая динамика — всегда определенный процесс.
б. Системный подход не является единственным способом извлечения (стабильного или какого угодно другого в положительном смысле) результата.

( Читать дальше )

Добрый день!

Я уверен, что большинству из начинающих трейдеров очень тяжело определится с самой стратегией торговли. Где покупать, когда продавать, как это делать, на каком рынке лучше и многие другие вопросы. Интернет пестрит огромным количеством информации: отбои, фибоначи и прочая ересь. В основном — это инструменты, с помощью которых якобы можно заработать. 



Сам инструмент для торговли будь то индикатор или момент входа никак не может гарантировать определенную стабильную доходность, если только не на коротком участке времени (случайная доходность). Торговать через интуицию означает быть полностью неуверенным в своих шагах, доверится случайности.

На этом вебинаре я расскажу, как построить свою систему торговли и быть полностью уверенным в прибыльности своей стратегии или алгоритма, отвечу на самые скользкие и вредные вопросы про трейдинг. Докажу, что моя модель имеет место существования и абсолютно применима для любого вида трейдеров.

( Читать дальше )

Понадобились наличные. Пошел их снимать в банкомат стороннего банка, а именно  втб24. По условиям обслуживания комиссия при снятии наличных в банкоматах втб24 не взимается. 
Снял деньги, списали 234р. До этого снимал тоже в втб24 деньги — два банкомата рядом, ничего не списали лишнего.
Теперь оценим оперативность.
1) Суббота — снятие денег
2) Воскресенье — звонок в банк и оставление претензий на ошибочное списание комиссии. Сказали, что рассматриватся будет до десяти дней, но уже
3) Понедельник — звонок из банка — притензия рассмотрена и удовлетворенна. Сообщенно, что в  течении 14 дней 234 вернутся на карту.
4) через 7 дней деньги вернулись на карту, после звонок из банка и изинения.
 
Вывод: в частных банках не всё так плохо ))

Поглядел тут материал о нумизматике. Чего реально можно на этом поднять деньги? 
На смарт-лабе есть один перец — Михаил Алексеев, я так понимаю он принял участие в программе. Убедительно говорит.
У кого какие мысли какие монетки взять на перспективу год-два?

Смотреть с 01:20 

www.vestifinance.ru/videos/14211

или тут, но экран растягивается неадекватно

1. Я совершенно начинающий трейдер -начинаю ходить на курсы, слушаю вебминары итд.  Поэтому хоть и сумма для меня не маленькая, опелирую я малыми суммами. Поэтому не закидывайте помидорами, пока я за январь всего +5000р -по торговым сигналам))).
2. Решил попробовать торговать по торговым сигналам от следующих источников:
free.wpia.ru/
www.investsecret.ru/index.php
www.raiffeisen.ru/about/analytics/stock/
www.nettrader.ru/tradersclub/silversurfer

Скажите а вы опираетесь на эти торговые сигналы? Возможно посоветуете лучшие сайты?

3. Мне страшно интересно об услуге БКС торговые сигналы от 1 милиона рублей. Но у меня пока такой суммы нет и потому я не могу её подключить. Кто ей пользовался? Есть ли смысл? И насколько % вероятность прогнозов?

4. Скажите где выгоднее и не торопясь зарабатывать? ММВБ — акции или фьючерсы? Про опционы и форекс я не говорю т.к ими вообще не торгую.

Я сегодня заработал кучу денег, и чтобы сохранить гармонию в мире — решил сделать свой подарок смарт-лабу, фейсбуку, живому журналу и везде, куда я смогу дотянуться и нагадить словами.

Поговорим о плече. Плечо есть всегда. Даже когда некоторые местные провокаторы или просто неумные люди пропагандируют торговлю без плеча — это просто значит, что они выбрали уровень плеча равный 1.  Почему не 0,5 1,1 или 0,001 — они не знают. Им так проще, не надо забивать себе голову тем, в чем они не разбираются и не хотят разобраться.

Но все, что выражается цифрами должно быть померяно, рассчитано и вбито в терминалы и экзели, чтобы дальше за вас думали железяки. Не куплю «на все плечи» или куплю «немного», а куплю на n.nn 

Итак, к делу, без воды:

Если плечо меньше оптимального — мы не добираем профита. Если больше — мы берем на себя лишний риск. Какой размер плеча оптимален? Критерий давно известен, но редко используется. Он называется «критерий Келли» по имени одного ботана и лудомана из лаборатории Белла. Плечо, или как говорят образованные люди — леверидж, f, определяется как отношение размера вашего портфеля к размеру вашего капитала. Критерий келли звучит так: f должен быть равен ожидаемой избыточной доходности (простите за мой русский, expected excess return) вашей стратегии поделенной на ожидаемое отклонение избыточной доходности, б%@, формулой это звучит красивее: 

( Читать дальше )