Многие слышали о том, что дни недели тем или иным образом влияют на результаты торговли.  Проверить данный аргумент не сложно. Для достаточной статистической выборки возьмем интервал тестируемой выборки около 6-ти лет и проведем эксперимент не на одном инструменте и даже не на нескольких, что естественно было бы большой статистической ошибкой, а на 20-ти инструментах рынка РФ. В нашем случае сформируем портфель из 10 ликвидных фьючерсов и 10 ликвидных акций рынка РФ.

Базовую стратегию возьмем из прошлой статьи про диверсификацию.
Будем последовательно отключать по дню недели (не открывать позиций в отключенные дни). Далее внесем результаты по каждому прогону в итоговую таблицу.

 
 
Сравним результаты из колонки — «все дни» с результатами соседних колонок. Очевидно что на первое место по эфективности мы получили результат при котором фильтровался четверг. Отношение среднегодовой доходности к максимальной просадке увеличилось с 1.6 до 2.25, прибыль на сделку с 0.18% до 0.22%. На второе место по неэффектиности попал вторник, без которого прибыль на сделку увеличилась с 0.18% до 0.19%. Но по сравнению с четвергом так же как и при отключении других дней недели, изменения не значительные.

Итог — четверг не самый удачный день для торговли в лонг на рынке РФ. И судя по всему не только для рынка РФ. Как мы помним биржевой крах 1929 года на Уол-стрит пришелся как раз на четверг. 


Александр Дрозд 
 

Прежде, чем описывать собственно алгоритмы манипулирования, я хочу сделать некоторое лирическое отступление. На многочисленных форумах, где я нахожу ссылки на свои заметки, я иногда встречаю неприятие некоторыми людми того факта, что для того, что бы кто-то выиграл на бирже, обязательно надо, что бы кто-то эти деньги проиграл. Некоторые люди кричат, что если выросла цена на какую-то бумагу, то выиграли все. Эти люди — глупцы, и утвержения их смехотворны. На бирже не может быть денег больше, чем сумма, принесённая туда игроками, и эта сумма постоянно уменьшается на отбираемые брокерами и биржей проценты от сделок, а часто и на выводимые с биржи выигранные монстрами средства (всегда надо помнить, что биржа — это денежный насос для хедж-фондов). «Цена» на любую бумагу может вырасти даже если перекладывать одну бумажку из одного кармана в другой с постоянно увеличивающейся ценой в сделке за неё, но на самом деле это не цена всех бумаг данного эмитента, а лишь цена, зафиксированная в одной сделке. И конечно, если перемножить всю массу обращающихся на бирже бумаг на их котировки (слово «котировка» здесь гораздо уместнее), то мы получим сумму, многократно превышающую свободные денежные средства, имеющиеся на бирже. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить ни о каком выигрыше, пока вы не зафиксировали прибыль, то есть пока вы не обменяли все свои позиции на наличные средства, поскольку прибыльность позиции — это 

( Читать дальше )