Хочу поделится с вами своей стратегией, немного привнести добра на smart-lab, а то один срач и разборки, она рабочая, может кому и пригодится, все ниже изложенное это  лично мое мнение и понимание рынка. Писал все для себя так что воспринимайте как есть. Что за объемы на графике? Трендовые или Контртрендовые, это нужно для определения, по какому методу буду торговать.Что такое трендовый объем? 
Трендовым объемом является, свеча с длинным телом, которая пробивает локальный уровень в сопровождение большого объема, это означает, что сработали стопы и отложенные ордера.Что такое контртрендовый объем? 
Контртрендовым объемом является одна или несколько свечей с длинным телом либо с длинным хвостом  на локальном максимуме/минимуме с большими объемами но без пробития уровней, это скорей всего закрытия позиций и набор новых.Как торговать по тренду  на трендовых объемах?  Выставляются два отложенных ордера, один ставится за свечку с большим объемом, зачастую после этой свечи идет коррекция  и на 3-х минутном графике эта коррекция закончится раньше, тем самым можно выставить отложенный ордер по более выгодной цене, второй ставится за предыдущий локальный минимум/максимум перед этой свечой.

( Читать дальше )

Получили тут наводку с банковского деска американского — намечается большая распродажа по долларовым активам — поэтому пробую заходить в агрессивный шорт S&P500 с хеджем до 2100 — выше брутальная ликвидация позиций.

Заход = 2045
Цель = 1800
Стоп = 2100

Строю всё на опционах без риска по движению цены (до 2100 — выше уже риск, там буду ликвидировать), есть риски по срокам — строить буду на мартовских 2015 — т.е. минимальный срок удержания — январь-февраль 2015.

Есть риски по волатильности — хеджирую эти риски за счёт покупки спрэдов VX — они сейчас на минимумах.

Погнали! 

 
Чувствую скепсис от Вас друзья. Ну что же. Вы готовы платить за это миллионы? Тогда я иду к Вам!
Паттерны для Смарт Лаба БЕСПЛАТНО. 9 шт.
 
 
 
1. Лонг.


( Читать дальше )

Есть ощущение, что очень многие пропустили рост в долларе, но биржевой зуд не дает покоя и поэтому лезут в шорты. Обратите внимание на объем торгов по валюте. Многолетнее наблюдение: если объем торгов в долларе, в том числе фьючерсе, больше чем во фьюче РТС, то движение еще далеко не заканчивается.
Не важно падение или рост, когда есть большие объемы и эти объем выше фьюча РТС, то движуха еще будет идти и идти. Следите за объемами, когда начнут снижаться, тогда и можно задумываться о контртренде.

P.S. Сам без позиций по доллару и уже давно. Так что поза не давит и размышления трезвые. :)

Результат торгов дня дают плоды на след день! Формирование зоны стоимости, границы дня и область максимальной проторговки, все имеет значение на след день! Если след день открывается выше области проторговки пред дня и уверенно торгуется там, то значит селлерам будет в этот деень худо!
И наоборот, день открылся выше  пред дня. но цена не была принята трейдерами и отправлена за границы пред дня далеко в противоположную сторону, что говорит, о котегорическом отрицании цены выше пред проторговки.... 
Начнем с Си! На протяжении 14, 15 и 18.08 активно удерживали выше 36150. Но сегодня цена пришла к 36 580.  В пред  раз цена была здесь же 13.08. с таким же закрытием на 36240. На след день цена проваливалась до 36 080.  Если посмотреть кластер профайл 13.08 и сегодня 21.08, то можно увидеть, что дни близнецы. Можно предполагать, что завтра пролив по Си продолжится......
 
По РИ сегодня получился трендовый день с двойным распределением. Границы зоны стоимости 126 000-127 500. Пойнт контрол -127 000. Объемы прошедшие на максимуме дня достаточно скрочные. Если предполагать, что  по 127 000 продавали, то тогда почему   котировка  торгуется выше объемов прошедших по 127 000 в вечерку очень комфортно.  Последние 3 дня доллар рос и это движение рынок акций полностью проигнорировал.  Сегодня ОИ по РИ-шке подскочил до максимумов в текущем контракте, в те же значения, что и 06.08.  Сколько взяли шорт и в лонг будет известно уже после полуночи! Что касается локальных целей по  сбера- 79.55, газпрома-140, лук-2130 и они еще не достигнуты! Аукцион каждой из фишек сегодня успешно прошел  с повышением. 


( Читать дальше )

Любая новость обычно проходит несколько этапов, разделенных по времени. Эти этапы имеют разную продолжительность и различную важность применительно к торговле. Ниже представлен график, на котором наглядно (на мой неискушенный взгляд) показаны все основные этапы от планирования новости до долгосрочной реакции рынка на эту новость.

 А теперь, после такого триумфального рисунка, просто невозможно удержаться от пояснений. Итак,

• I этап (за месяц или более до релиза) — новость появляется в экономических календарях. С этого момента начинается ее официальная жизнь. До второго этапа новость еще успеет получить от аналитиков и экономистов прогнозируемую оценку ее значения. Ее влияние на рынок в этот период равно нулю. О предстоящем релизе знают, но он никому не интересен.
• II этап (за полчаса/час до релиза). Время начинает стремительно ускоряться. Примерно за полчаса-час до релиза происходит корректировка прогнозов. В это время трейдеры обладают следующей информацией: предыдущее значение индикатора, прогнозируемое значение индикатора и видение экономической ситуации на текущий момент. Если предсказанные значения слишком позитивны, а ситуация в стране-релизере сильно ухудшилась за последние несколько дней, трейдеры могут открыть позицию против предсказанного значения и получить на этом прибыль. Такой способ торговли на новостях называется торговлей на ожиданиях, и для того, чтобы применить его в своей торговле необходимо держать руку на пульсе всей экономической ситуации, касающейся релиза. Ко всему прочему, желательно обладать хорошими навыками фундаментального анализа.

( Читать дальше )

Автор: Eddy Elfenbein


Цена на золото — одна из наиболее противоречивых тем в инвестициях. 15 лет назад золото упало до уровня 252 долларов за унцию, а после этого взмыло до 1950 долларов, легко обогнав в скорости ключевые биржевые индексы. За последние несколько лет, правда, оно упало до 1300 долларов.
 
Держатели золота искренне верят и не перестают надеяться, что в любой день оно возобновит свое победное движение — до 2000, 5000, 10 000 долларов за унцию. Я хочу спросить другое: как вообще можно рационально подсчитать стоимость золота?
 
Для акций у нас есть десятки разнообразных коэффициентов. Они не всегда релевантны, но это хотя бы что-то. В случае с золотом у нас нет ничего. Ни активов, ни задолженностей. Даже дивидендов нет. Золото — это вообще кусок камня! (Ладно, ладно, металла.) Как можно даже подступиться к этой задаче? Был даже анекдот, что в цене на золото разбираются ровно два человека в мире. Они оба работают в Банке Англии и друг с другом не согласны.


( Читать дальше )

В какую сторону будет гэп в понедельник? Какого размера? (кому лень читать, выводы в конце статьи).

 

На выходных любой трейдер задаётся этими вопросами, а многие даже не могут спокойно провести эти два дня, периодически просматривая новостные ленты. Переживая за свой лонг или шорт, трейдеры меняют в течение субботы-воскресенья свои настроения от эйфории «ха-ха! Хорошо, что я оставил свой лонг/шорт!» до сожаления «ну хотел же ведь закрыть! Почему не закрыл?».


Помимо очевидного деструктивного воздействия (отсутствие отдыха как такового и возможности отвлечься и расслабиться), такие метания выдают самое главное — отсутствие системного подхода к торговле.


( Читать дальше )