Не нравятся нейронные сети? Вы просто не умеете их готовить. Рецепт. 
                                                                                                                                                                Silentium est aurum

                                                                Молчи, пока ты не в состоянии сказать нечто такое, что полезнее твоего молчания.                                                                                                                                                                                         (кто-то умный сказал)

by Team_Spring.Finacier

USDRUB Futs Spread. Part I.

Первый алгоритм вынашивался долго. Размышления на тему начались еще до того, как была собрана команда, которая может его реализовать.

Простой принцип: решили торговать спред между ближним фьючерсом на доллар и следующим фьючерсом на доллар.

Я бы сказал торговать DV01, или 3-х месячный FRA, или как кому еще угодно. Но эти термины я знаю только в связи со спецификой своей основной профессиональной деятельности. Обыватель и трейдер, торгующий на PA, назовет это просто «спред» и будет прав.

Графики mid’ов ближайшего и следующего фьючерсов на руб./долл., а также спреда между этими фьючерсами за 15.04.2016. Графики построены по принтам стаканов, сделанным ~5 раз в секунду.

• Около 30% идей выглядят очень хорошо, я ожидаю, что новых минимумов в этом году мы там не увидим, просадка будет, но в рамках второй волны от бычьего тренда. 
• Еще 40% идей пока что не совсем понятны, каких-то однозначных выводов я там сделать пока что не могу
• По остальным 30% идей коррекция с прошлого года выглядит незаконченной. И движение вниз там должно продолжиться.

график месячный лайт. прогноз по лайту или Юралс.