И так закончилась первая неделя конкурса ЛЧИ. В конкурсе уже 1056 человек. Из них 386 смартлабовцы.
Разброс  в конкурсе по % доходности от +60 до — 90%.
Сравнительную таблицу доходности смартлабовцев можно увидеть тут investor.moex.com/ru/statistics/2015/default.aspx

Из звезд смартлаба в конкурсе уже зарегистрировался Bull, показавший на этой неделе 11% доходности на срочном рынке и занявшем 24 место.
Для тех кто не знает, участник показал в 2014 феноменальную доходность в 4456,07%  на срочном рынке.
Если верить Тимофею, то Bull вы сможете увидеть через неделю на конференции смартлаба. smart-lab.ru/blog/279345.php

Вася Олейник тоже зарегистрировался в конкурсе, но в отличие от предыдуших лет решил скрыть свой ник. smart-lab.ru/blog/278841.php
«В ЛЧИ я всё таки участвую, но ник раскрывать пока не буду… Если кто догадается, то с меня вискарь )))»

( Читать дальше )

Дабы поотключать все шпионство десятки необходимо сделать следущее:

Перед установкой
• Не используйте экспресс настройки. Используйте ручные. Уберите все стремные галочки.
• Не используйте аккаунт микрософт. Создайте локальный.

После установки
• Пуск > Параметры > Конфиденциальность, вырубить ВСЁ!
• Там же в разделе отзывов и диагностики выбрать Никогда/Базовые сведения.
• Параметры > Обновления > Дополнительные параметры > Выберите как получать обновления и уберите первый пункт
• Уничтожьте Кортану. Просто клик по значку поиска рядом с пуском и далее в настройках. Для русской версии пока неактуально.
• (Опционально) Там же можно выключить поиск по сети.
• Переименуйте ваш Пк. Поиск > Наберите «о компьютере» > Переименовать

( Читать дальше )

Доброго вечара, сматрлабчане

Представляю на ваш суд бесплатный индикатор для Quik «Нефть в рублях» — «Tom Sawyer's Brent in rubles»
Этот инструмент позволяет с помощью двух фьючерсов играть на повышение/понижение рублёвой цены нефти (Long Br, Long Si или Short Br, Short Si). Исходя из заложенной в бюджет РФ цифры можно торговать с достаточно высоким положительным мат. ожиданием.



По умолчанию зелёная линия показывает реальную рублёвую цену контракта Brent. Однако, точность показаний ограничена промежутком времени от «сейчас» до прошедшего ближайшего клиринга (дневного или вечернего). Почему так? Дело в том, что биржа вычисляет цену по довольно мудрёной формуле, воспроизведение которой в скрипте индикатора вызовет серьёзные тормоза терминала. Посему точки зелёной линии определяются по стоимости шага цены, известной только для ближайшего клиринга.

( Читать дальше )

Так как Мозг собрался в Британию, а я по уши в литературных эволюциях, думаю не будет очень предосудительно опубликовать невероятную тайну. Тайну, правда, знают некий круг людей, которые, возможно, не будут довольны. Хотя… может сейчас тема и ушла. В общем слушайте.

Для любого опционщика не будет секретом, что в момент экспирации с купленными опциями ИТМ нужно быть осторожным. Нужно было подавать заявление, если страйк опциона находится внутри «планок». В тот злополучный день 201Х года мы сидел с приличным стейком купленных путов, страйк которых был выше чем планка по Ри. Все, что было внутри мы закрыли, и сидели в полной дельта-нейтрали, ждали схлопывания. В 19:15 интерфейс робота показал убыток в 1.6 млн.р. Внимания на это особо не обращали — после экспы надо чистить базу, и робот мог глючить. Но и опосля необходимых манипуляций убыток не исчез. Я полез в квик. Счет уменьшился на полтора ляма. Что за… ?!

Ответ мы узнали через полчаса, поговорив с товарищами из ФОРТС. Рынок в дневную сессию подрос. В клиринг планки сдвинулись вверх. Наши путы оказались внутри, и требовали принудительной экспирации (именно относительно новых планок!!), которую, конечно, никто не сделал…

( Читать дальше )

Как же мне надоело в каждом своем блоге отвечать на одни и те же вопросы

Стереотип мышления не позволяет Вам понять, что все люди разные!

Для кого то приемлимо — целыми днями пялится в монитор и выхватывать по 10-50п ,

Есть фанаты которые тащаться от рубля, сипи дакса, ртс и тд и тп.

Но!!!

Естьи другие!!!

Им все равно, что именно торговать — для них главное, ни привязанность к определенному инструменту, главное, что бы это был тренд.

На бирже торгуют все — товары, энергегику, индексы облигации, валюты, недвижемость, мультиактивы акции и прочее.

Для одних (как для меня например) пялится в монитор — привычка, для других — необходимость, для третих — работа, для четвертых — учеба и тд.

Одни могут позволить себе покупать опционы на 3-6 месяцев и просто ждать экспирацию, за месяц до эскспирации посмотрят на график, видя что по тем или иным причинам может не отработать протогованный ими страйк — хейджируют его другой сделкой на другом биржевом инструменте и снова  пару недель к монитору не подойдут.

( Читать дальше )

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )

Начнем со срочного рынка.
Думаю, что у многих по несколько активных счетов на фортсе,  обратите внимание на статистику активных счетов:



moex.com/s1411
Столько всего активных счетов за февраль месяц. 36 370.

( Читать дальше )