Вспоминая лекцию Демуры,


решил выложить теорию Капицы, на которую  Степан ссылался

Привет Смартлаб! Это мой первый заплыв, так сказать.

Долго игнорируя Ваш ресурс(с основания), я все таки решил поддаться влиянию толпы, ибо сил сопротивляться уже нет! В нашем блоке все только и говорят про лучший ресурс для трейдеров, обсуждают множественные разности происходящие тут, а я не вкурсах получаеться за тему, и перетереть с корешами не о чем! Коллектив все дальше отдалялся от меня, а я от него. Ко мне вернулись старые проблемы связанные с социальной адаптацией, я стал груб, язвителен и агрессивным.
 -Дальше так продолжаться не может! Во что-бы то ни стало я должен! — должен положить конец в бесчисленно-поголовную веру обитателей. -Слепую веру в теханализ. ТЕХАНАЛИЗ — вот почему сюда слетаеться каждый, НО Я НЕ КАЖДЫЙ! Мне не нужна вся эта техническая дрянь, я без нее торгую в плюс! И я Вам это докажу, я излечу вас от этой технической мерзости, этой заразы что проникла в мозг 90% сюда пришедшим индивидам! И излечу я Вас на примере удачных прогнозов, точность каторых не будет поддаваться объяснению!

( Читать дальше )

Подскажите, пожалуйста, как в квике сделать на одно диаграмме два разных графика, торгуемых в совершенно разнеых диапазонах цен. Так чтобы по левой вертикальной оси отображались цены одного инструмента (например, газпрома), а по правой вертикальной оси — другого инструмента (например, сбербанка). 

Т.к. Zenstation предложил интересный статсайт. Это побудило меня дать ссылки на два статсайта.
Первый это гугловский google public data, удобен тем, что статистика из различных стран, собрана в одном месте, есть функция поиска, построения графиков.
Второй-это gapminder. Пожалуй, самый интересный сайт о статистике с интуитивным интерфейсом. Он в интерактивной форме даёт данные по всем странам мира. Причём можно смотреть в динамике изменение показателей различных стран. На оси абсцисс и ординат можно менять любой показатель. Тут демо-видео как пользоваться. Допустим возьмём по оси Х ВВП на душу населения по ППС, а по оси У, абсолютный ВВП по ППС смотрим здесь выбираем интересующие страны и двигая ползунок времени видим как в динамике менялась экономическая ситуация одной страны по отношению к другой. А если скажем вам скучно, то на ось х ставим median age и видим вот

( Читать дальше )

Последнее время пытался написать алгоритм — грааль, дающий постоянную прибыль, в любые года, на почти любом инструменте, в итоге получилось... 
     Но, как выяснилось, этот грааль мне не подходит… как пишут в книгах про трейдинг — данная система не соответствует мне по темпераменту=) — очень мало слелок, он скорее для свинг-среднесрочников и т.п. т.к. наиболее эффективен именно на большом таймфрейме.

Основные достоинства алгоритма:
  — эффективно ловит как тренд, так и контр-тренд
  — хорошо отличает панические продажи (как в 2008 г. — где он переходит в режим short only) от обычных коррекций
  — имеет практически монотонный график роста прибыли, что свидетельствует о высокой степени соответствия математической модели прогнозивания движений рынка, реальным рыночным закономерностям =)

 
Примеры работы на фьючерсе РТС:

( Читать дальше )

_____________________________________________________________
Доверительное управление - http://uptrade.ru/project/invetec-investment-fund 
Запрос проспекта в личку

Последнее время многие хвастаются своими граалями, показывая как грамотно их алгоритм купил/продал, в то время как большинство зависло в шортах, сделав ставку на продолжение сниженя как недавно, и т.п., но мало кто раскрывает сам алгоритм, объясняя его логику и нюансы.
    Решил тоже похвастаться своим аглоритмом, раскрыв некоторые подробности.
    За основу был взят давно известный алгоритм «Индикатор тренда на основе прорыва динамического ценового канала»

http://www.quotetracker.com/help/russ_modern_trading_4_24_28.pdf

Работает он просто, принцип хорошо понятен на графике:


  

( Читать дальше )

Вижу, что пришло время объяснить свои входы-выходы.
В данный момент в реале торгуется только одна система, под кодовым названием «SwingDown».
Идея ее в том, чтобы на дневках уловить момент, когда цена разворачивается вниз. Был написан в Амиброкере сканер, который выдает на завтрашний день стаки, по которым вероятность разворота вниз превышает вероятность перехода во флет или продолжения движения вверх.

В самом грубом виде код сканера можно разъяснить так – от ближайшего дна цена выросла на 20% и закрытие дня достаточно близко ко вчерашнему закрытию. Это триггер, с этого момента сканер отслеживает объемы и выдает мне список для завтрашней торговли. Когда открывается торговая сессия, слежу по 5м графику и ищу момент, когда как мне кажется, кто-то крупный начал продавать большой пакет акций. В этот момент я тоже вхожу в шортовую позицию. Поэтому часто мои входе непонятны, если просто глядеть на 5м график, кажется, что я шорчу на дне :)

Вот пример — домашнее задание на 2 августа — 4 стака, по которым я буду ловить шорт:

( Читать дальше )

Здеся дневки. Как видно, цена находится внутри облака — идет боковик. Можно пробовать шорт от верхней границы или лонг от нижней. Сам жду рынок ниже. Стану мегабыком, если провём верхнюю границу — закроем дневную свечку на 142 или выше.)



Всем удачных сделок!