Продолжение.
Начало здесь - https://smart-lab.ru/blog/579572.php

В прошлый раз мы рассмотрели метод, дарованный свыше, применительно к случайному блужданию.
Уважаемые трейдеры моментально побежали применять его к рынку и… тут же выразили свое недовольство, что он не работает. :)))
«Сомнения рождают страх, страх рождает ненависть...» — так в народе говорят, что ли?
Я тоже сомневаюсь — честно говоря, никогда не пробовал ранее его в деле. Ну, давайте посмотрим.
Минуя исследования гауссовских и лапласовских случайных процессов, побегу-ка я, сломя голову, исследовать реальный рыночный ВР.

Рассмотрим пару EURUSD с 01.01.2019 по 08.12.2019 на ценах закрытия CLOSE M1 
Выборка данных = 349716 значений, скользящее окно = 7200 (как и в эксперименте для «монетки»).

Конечно, рыночный ВР сложнее и говоря о применимости соотношения Sigma*sqrt(T) для вычисления стандартного отклонения процесса, прежде всего необходимо научиться правильно вычислять Sigma. Для «монетки» Sigma=1. А для рыночного ВР?

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Почему бедные люди совершают глупые поступки?
Почему бедные чаще совершают преступления? Почему они более подвержены ожирению? Почему они употребляют больше алкоголя и наркотиков? Короче, почему бедные в самом непрофессиональном виде.Мир без бедности — ​возможно, самая старая утопия из всех. Но любому, кто относится к этой мечте серьёзно, неизбежно предстоит столкнуться с несколькими сложными задачами, зачастую принимая так много дурных решений?
Грубо? Возможно, но давайте взглянем на статистику: бедные больше занимают, меньше откладывают, больше курят, меньше занимаются спортом, больше пьют, едят менее здоровую пищу. На тренинг по управлению собственными финансами бедный запишется в последнюю очередь. Бедные зачастую пишут худшие заявления о приёме на работу и приходят на интервью в ненадлежащем виде. Но всё же изъяны «ментальности дефицита» перевешивают её достоинства. Дефицит вынуждает концентрировать внимание на том, с чем связана нехватка: на встрече, начинающейся через пять минут, или счетах, которые следует оплатить завтра. Долгосрочным стратегиям просто не остаётся места. «Дефицит поглощает вас, — ​объясняет Шафир, — ​вы больше не можете сосредоточиться на других вещах, которые для вас тоже важны».

( Читать дальше )

В былую давность пытался решить вопрос с интерфейсом для QLUA.
Испробовал IUP, VCL и еще какая-то библиотека была. Но ни одна библиотека стабильно не работала, через какой-то промежуток времени Квик вставал колом.


Т.к. нам красоты не надо, а удобство хочется, то решил пусть интерфейсом будет Excel(файл.CSV).




Вот вам функция для чтения CSV файлов:

— можно задать до 20 столбиков параметров, количество строк не ограничено.
— запятую заменяет на точку в вещественном числе
— удаляет заголовок столбца, т.е. на выходе получаем массив начинающийся со второй строки

-----------------------------

function File_Read(filename)

local col = 1
local pat = "(.*)"
local A={};local B={};local C={};local D={};local E={};
local F={};local G={};local H={};local I={};local J={};
local K={};local L={};local M={};local N={};local O={};
local P={};local Q={};local R={};local S={};local T={};
local file, err = io.open(filename,«r»)
if err ~= nil then PrintDbgStr(«err read file: »..err); return; end
str = file:read()
for var in string.gmatch (str, ";") do col=col+1 end
for i = 2, col do pat = pat..";(.*)" end
for line in io.lines(filename) do
--PrintDbgStr(line)
local _,_,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,s11,s12,s13,s14,s15,s16,s17,s18,s19,s20 = string.find(line,pat)
--PrintDbgStr(tostring(s1))
table.insert(A,s1);table.insert(B,s2);table.insert(C,s3);table.insert(D,s4);table.insert(E,s5);
table.insert(F,s6);table.insert(G,s7);table.insert(H,s8);table.insert(I,s9);table.insert(J,s10);
table.insert(K,s11);table.insert(L,s12);table.insert(M,s13);table.insert(N,s14);table.insert(O,s15);
table.insert(P,s16);table.insert(Q,s17);table.insert(R,s18);table.insert(S,s19);table.insert(T,s20);
end
file:close()
table.remove(A,1);table.remove(B,1);table.remove(C,1);table.remove(D,1);table.remove(E,1);
table.remove(F,1);table.remove(G,1);table.remove(H,1);table.remove(I,1);table.remove(J,1);
table.remove(K,1);table.remove(L,1);table.remove(M,1);table.remove(N,1);table.remove(O,1);
table.remove(P,1);table.remove(Q,1);table.remove(R,1);table.remove(S,1);table.remove(T,1);
--Print_Table® Print_Table(S) Print_Table(T)
return A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T
end

 

-------------------------------


Во время работы робота смело изменяем CSV файл и сохраняем, и новые параметры у вас в роботе.
CSV файл можно держать открытым.

 Общепринято в торговле использовать либо лимитные заявки, либо рыночные. Последние зачастую служат пищей для алгоритмов прожжённых HFT-шников. Есть на этом ресурсе кто-то, кто уже написал или пытался написать алгоритм выхода из текущих позиций, с учётом актуальных волатильностей каждого из инструментов, спрэдов, последних сделок и плотностей стакана?  

Привет, дорогой мой читатель. В последнее время на меня опять напало желание выливать мысли в текст. Пытаюсь писать полезно для тебя. 
На этот раз я продолжу вот эту свою писанину и раскрою за тебя некоторые моменты.

Если ты программист и хочешь достаточно быстро найти местечко, на котором еще и есть шанс быстрого роста, то пробуй действовать так. Я постоянно стараюсь выражать только свое мнение, но сейчас я за тебя обобщу целый набор вакансий, которые появляются очень часто. То есть, именно в этом топике, я выступлю не только со своим мнением, но и еще как с единственно верным мнением. Уж простите, за такой пафос.

Сразу скажу, что речь только про наш рыночек и только для чистого программиста, не стратего строителя.

1) Начну с того, что тебе придется работать на Линуксе. Этим пунктом сразу отрезается масса языков, которые просто не вяжутся с этим ОС. Не, ты конечно можешь сказать, что поставишь mono или net.core или еще другие Приблуды. Но нет.

( Читать дальше )

Многие спрашивают что такое опционы, где их купить-продать и с чем их пить?

Вот отличный урок по опционам для новичков:



( Читать дальше )

Всем привет, посмотрите видео по теме трейдинга, может это видео подтолкнет вас к мысли что стратегии это ничто, главное это управление капиталом)))

Добрый день, в данном видео описываю мысли о целях в трейдинге и пути их достижения!!!

Привет! 

Трейдеры часто говорят о так называемом Turnaround Tuesday («разворотный вторник») — это эффект восстановления американского рынка во вторник после падения в понедельник.

Мы решили проверить, работает ли этот эффект на дневных данных, на примере ETF на S&P 500. Мы замерили данные c 2001 года.

Что делаем: под закрытие каждого торгового понедельника с 2001 года покупаем ETF на S&P 500, если цена ETF ниже цены закрытия торгов в пятницу. Фиксируем результат на окончание торгов во вторник. 

Зеленым изображена доходность стратегии, синим — доходность индекса S&P 500 (все без учета дивидендов)

Что получили: доходность, сопоставимую с индексом S&P 500, со значительно меньшими просадками в срок с августа 2001 по август 2019 года. Общее число сделок за этот период — 407, средняя доходность одной сделки — 0,21%, доля положительных сделок — 58%.

( Читать дальше )