Всем, привет.

   Решил поделиться интересным, на мой взгляд, и бесплатным сервисом по ведению статистики и аналитике сделок. Я давно искал удобный инструмент для ведения журнала сделок и последующей их аналитике. Этот момент я считаю очень важным в обучении трейдингу и выработке своей торговой системы. Смотрел много разных продуктов: PirateTrade, MaxProfit, Marketstat и др. но большинство из них платные (причём стоят приличных денег), а функционал не всегда устраивает. На днях наткнулся на бесплатный онлайн сервис с очень продвинутым функционалом и даже частично русифицированным :)

Называется - FX Blue Live.

    Сервис абсолютно бесплатный, только необходимо зарегистрироваться. Данные можно загружать из разных терминалов в т.ч. MT5, которым я пользуюсь для торговли на ФОРТС. Загрузка данных очень удобна (буквально в два клика) с автоматической синхронизацией через специальный эксперт для MT5. Огромный функционал с всевозможными фильтрам, графиками и аналитикой. Сделано все довольно качественно, есть подробная документация и интерфейс вполне дружелюбный. Сервис, как я понял, больше заточен по форексников, но с фьючами ФОРТС тоже отлично справляется. В целом мне очень понравилось, причем он даст фору многим платным продуктам.

( Читать дальше )

Судя по ЛС, понял, ты ни хрена не разобрался в моей разметке.

Я не люблю раскрывать свои наработки, но данный нюанс — всего лишь мелкий винтик потому мне не особо жалко им поделиться.

Покажу отдельные нюансы которые позволили мне прийти к этой разметке.

Ключ разметки появился при обыгрывании вот этого бара.

Задумался, какие именно данные несут в себе его верхний и нижний экстремумы.

Волна, патерн, не могут работать в одной единице времени.

Вывод напросился сам собой – параллельная структура.

Дальше стало проще.

Каждое ценовое движение имеет определенное значение и несет в себе и очевидную и объективную информацию, ее просто нужно понять

Это варианты, как именно следует разбирать подобные ситуации, типовые ценовые сочетания

( Читать дальше )

ширина теплицы 11 метров :

1) Крайний ряд, высота 2 метра + 1 метр в земле, столбы стоят на расстоянии 1.5 метров друг от друга в длинну

0.075 х 0.075 х 6 метров = 0.03375 х 67 штук = 2.261 куб.

2) Средний ряд, высота 2.5 метра + 1 метр в земле, столбы стоят на расстоянии 2 метра друг от друга в длинну

0.075 х 0.075 х 4 метра = 0.0225 х 100 штук = 2.25 куб.

3) Центральный столб, высота 3.5 метра + 1 метр в земле, столбы стоят на расстоянии 2 метра друг от друга в длинну

0.075 х 0.075 х 5 метров = 0.028 х 50 штук = 1.40 куб.

4) Крыша ( обрешетка ) 0.075 х 0.075 х 6 метров = 0.033 х 222 штуки = 7.326 ( каждые 0.9 метра )

5) Продольные 0.075 х 0.075 х 6 метров = 0.033 х 85 штук = 2.805 куб.

6) Дюймовка ( центр ) 0.025 х 0.1 х 6 метров = 0.015 х 17 штук = 0.255 куб.

Итог:

2.261 + 2.25 + 1.4 + 7.326 + 2.805 + 0.255 = 16.297 куб. х 10.000 руб куб = 162.970 руб.

Плёнка :

6500 руб. х 4 рулона ( крыша ) = 26.000 руб.
4000 руб. х 1 рулон ( бока ) = 4.000 руб.
3000 руб. х 1 рулон ( торцы ) = 2.000 руб.

20.000 + 4.000 + 2.000 = 32.000 руб.

Дранка :

500 х 1 метр = 500 метров х 2200 метра = 22 пучка х 250 руб. = 5.500 руб.

Шпагат, навесы, гвозди, уголки, шурупы примерно 20.000 руб.

( Читать дальше )

Статья с сайта www.miltonfmr.com, из которой можно взять некоторые приемы, пригодные даже для использования в высокочастотной торговле.

Многие трейдеры, создающие и правильно применяющие торговые системы с возвратом к среднему, получают хорошую прибыль. Факты говорят о том, что рынки двигаются в соответствии с паттернами, одним из которых является цикличность. Простыми словами, все, что двигалось вверх, должно пойти вниз и наоборот. Ничто не движется в одном направлении вечно. Применительно к рынкам, у нас есть два возможных исхода — тренд, либо определенный торговый диапазон с возвратом к среднему. В прошлых наших исследованиях было показано, что гэп на открытии определяет тренд на остаток дня в 30% случаев. Это значит что из 20 торговых дней мы имеем 6 трендовых дней без возврата к среднему. С другой стороны у нас есть 70% движения цены, которая имеет тенденцию к возврату к среднему значению несколько раз за день. Важно отметить, что эти 70% относятся к внутридневному движению цен.

( Читать дальше )

Распарсил минфиновские таблички:
с 2010 растут выплаты по ОФЗ, текущие значения составляют около 1 трлн./ год.
по месяцам:

по годам:

( Читать дальше )

Добрый день!

Данный пост  не является попыткой кого-либо унизить, оскорбить или т.п., данный пост не стоит рассматривать как какую-то догму, это просто мое, личное высказывание в эпоху популизма Волнового Принципа Эллиотта (EWP), и желания объять необъятное, на основе своего собственного, многолетнего опыта. Он нацелен на попытку раскрыть глаза начинающих на реальность и неимоверную сложность данного принципа.

Основных причин, порождающих ошибки новичков, очень много, они в принципе все основные, и выделять каждую нет смысла, так как рано или поздно, желающий познать EWP, сможет понять их сам. Но, на мой взгляд, одной из самых распространенных причин, является простая человеческая лень, то есть в пылу жажды объять необъятное, человек за деревом, может не увидеть леса, и именно по причине того, что лень не позволит ему, возможно неосознанно, построить базу для изучения EWP.  То есть основная часть новичков считают, что прочитав пару уроков, в переводе таких шарлатанов как Возный, Борисенко и т.п., они стали, чуть ли не богами EWP.

( Читать дальше )

Интересную вещь заметил, последние 2 дня на падении нефти, наши ОФЗ кто-то явно тарил. На графике это четко видно. Доллар/рубль явно перекуплен в моменте. Евро/рубль тоже достиг своего диапазона 67 -67.5, о чем писал, после того как пробили 200 дневную среднюю на уровне 64 руб. Так что у быков по рублю появляется надежда...

      Недавно меня немного озадачили. Знал, что хайп вокург битков огромен, но чтобы настолько.
С 1060 gtx / rx480 уже практически полностью смели из магазинов за последние 2 недели.
Скрин с авито. Красным это цена в магазине (спойлер: нет в наличии). Остальные б/у. И это за видеокарты годичной давности.



1060/1070 и AMD RX470/480 идеально подходящие для майнинга карты по соотношению затраты/прибыль.

( Читать дальше )

Костюмчик, как раз под твой заказ:

Рынок западный — ES.
Ёмкость — торговля только в NYSE, без переносов через ночь, вход-выход лимитками => 1000 контрактов, наверно, переварит (сам не пробовал) => все твои 5млн. (из расчёта капитала 5000 на контракт) засунутся. 1,6 точно — это 333 контракта.
Нет входов по окончанию свечек, так что таймфрейм не важен.

Картинки доходностей:
Период — с начала торговли контракта ES в 1997-м году, 223 месяца
Все графики в R (риск на сделку в деньгах)

а) Голая идея при фиксированном RR=1 (соотношение тэйка к стопу):

17,4 R в год при закладываемом капитале на контракт 50R составляет 35% годовых.


( Читать дальше )

ИНВЕСТ ИДЕЯ №3
ГМК НОР.НИКЕЛЬ больше облигация чем акция, суть идеи проста -по дисконтированным дивидендам  можно определить, что все последующие дивиденды будут в районе от 800-1000руб, а это больше чем 9% от текущих цен , к тому же с 2016 г. дивиденды рассчитываются исходя из новых ориентиров, которые основываются на плавающей ставке, рассчитанной как доля EBITDA и привязанной к уровню задолженности. В качестве дивидендных ориентиров установлены: — 60% EBITDA, если соотношение уровня чистого долга к EBITDA на конец соответствующего года будет менее 1,8x; — 30% EBITDA, если соотношение уровня чистого долга к EBITDA на конец соответствующего года будет более 2,2x; — доля EBITDA в диапазоне от 60% до 30%, рассчитанная обратно пропорционально соотношению уровню чистого долга к EBITDA, если уровень чистого долга к EBITDA на конец соответствующего года будет в диапазоне от 1,8х до 2,2x. все отчёты и прогнозы брал здесь  https://www.conomy.ru/promo/YIVN2B  Промокод: YIVN2B

( Читать дальше )