Заглянем теперь чуть глубже в эти данные и их смысл на примере отчета СОТ по нефти за 24 января 2017 г. (см. табл.1). Я хочу, чтобы вы сконцентрировали внимание на числах в столбце «Коммерческие трейдеры». Это наши приятели — операторы. В данном случае мы видим, что у них было 657 946 длинных контрактов и 1 155 886 коротких контракта. В целом коротких позиций у них было на  497 940 контрактов больше, чем длинных. Это говорит нам о том, что они, вероятно, были настроены по-медвежьи, но, как одна ласточка еще не делает весны, так и данные СОТ лишь за одну неделю не гово­рят нам о том, покупать или продавать.

Таблица 1.   Краткая форма отчета CFTC

На в графе «Изменения» мы можем увидеть, что операторы сократили число своих длинных позиций на 19,591 контрактов, и это больше, чем уменьшение числа их коротких позиций, которое составило

( Читать дальше )

Если доходность облигаций и цены на золото растут одновременно, рынок может развернуться в противоположную сторону — по крайней мере, это показывают исторические параллели, сообщает CNBC.

Повышение цен на золото в сочетании с ростом доходности облигаций сигнализирует о предстоящей волатильности рынка, говорится в докладе Bank of America Merrill Lynch. Краху фондового рынка 1973-1974 гг. и «Черному понедельнику» 1987 г. предшествовали три квартала роста доходности бондов и цен на золото, отмечают стратег Майкл Харнетт и его коллеги из BofA Merrill Lynch.

Если процентные ставки и цены на золото растут в тандеме, это свидетельствует об ускорении инфляции, что приводит к повышению краткосрочных целей по процентным ставкам ФРС. Как правило, это означает плохие новости для экономики и фондового рынка в частности.

Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/80991

Вчера было лень писать подробно.

Выложил картинку по СОТ, и ушёл за покорном «смотреть» новую серию кина на рынке нефти.
Судя по комментам что за кино имелось ввиду ни кто не понял, по сему блог«ую подробности.

Событий созрело всего два:
1) Экспозиция фондов достигла максимума за все времена
2)  Схлопывание контанго.

Теперь по порядку.
То что позиция фондов в лонг увеличится писалось  в предыдущей серии 1620.

Была картинка по опционам такая


Фонды закупились колами к заседанию опек 21 Января.
После чего колы исполнились во фьючи.


( Читать дальше )

Всем доброго вторника и удачной работы!

На днях прочитала переписку на одном из форумов трейдеров о том, что сальдировать убытки можно только за последние три года, потому что срок давности для возврата налога — тоже три года. Друзья, вот тут кроется ошибка, вернуть налог действительно можно только за последние три года, а вот сальдировать убытки можно с 2010 года (в течение десяти лет).

Дело в том, что такие понятия как “сальдирование” и “возврат налога” — не одно и тоже. Давайте я на примере расскажу, как нужно поступить. Допустим, вы получили убытки у брокера Финам в 2011 году в сумме 500 тыс. руб., но у вас есть прибыльные годы: 2014, 2015 и 2016 годы, причем прибыль может быть получена у другого брокера, допустим Открытие (это не мешает зачету).

Как вернуть налог? Надо в первую очередь посмотреть, по какому инструменту у вас получены убытки — ФИССы или ценные бумаги. Далее, вы смотрите ваши прибыльные годы и отмечаете себе прибыль по тому инструменту, по которому ранее и был получен убыток. Вы вправе выбрать себе год — или 2014, или 2015, или 2016 год для возврата налога, лишь бы вам “хватило” суммы прибыли для сальдирования убытков.

( Читать дальше )

На фондовом рынке нет никаких гарантий, однако на нем есть дни, когда гарантирована повышенная волатильность (читай: колебания цены). А это значит, что если вы не торгуете опционами (читай: волатильностью), то в такие дни вам лучше держаться от биржи подальше и подтянуть стопы. Что это за дни? На NYSE и Nasdaq это:

( Читать дальше )

Я начал писать роботов в 2012 году. Мне было 30 лет. Думал, что программирование — это не моё, и ничего не выйдет, но постепенно начало получаться. Первые коды мне давались настолько трудно, что хотелось отрезать себе голову от отчаяния. Настолько было сложно программировать в начале. Первый робот, который у меня начал хоть что-нибудь делать, был с ошибкой. Он начал покупать 1 лот с аска и тут же вливал его в бид с бешеной скоростью. Пока я пришёл в себя, он успел так сделать около 50 раз. Хе-хе.
Потом программирование пошло немного легче, но до сих пор мне очень трудно. Старые знания позволяют быстро кодить уже знакомые блоки, но получать новые знания и применять их мне ОЧЕНЬ тяжело. Читаю посты Павла Маркина на Смарт Лабе и с грустью понимаю, что никогда не смогу кодить так как он.
Тем не менее, код это не главное. Главное — стратегия. Один мой знакомый программист часто смеялся над моими кодами, говорил что они ужасно написаны, и что в его институте за такие коды ставили «неуды». Тем не менее, эти плохие коды зарабатывали раньше, когда мы с ним общались, и зарабатывают сейчас. Программист так и не написал ни одного прибыльного робота и сейчас ушёл программировать в другую сферу.

( Читать дальше )

Я писал в прошлом посте о своей Адаптивной системе принятия решения на рынке. http://smart-lab.ru/blog/377421.php
Также будет полезно почитать пост с примерами: Смартлаб, я открою тебе маленький секрет! smart-lab.ru/blog/376149.php
В конце прошлого поста написал, что расскажу о методике которая входит в состав моей АТС: «Взрыв волатильности или день тренда»
Я использую её исключительно как импульс, Вы же можете использовать как краткосрочную контртрендовую стратегию на «возврат к среднему» добавив осциллятор и допустим МАСД гистограмму, и будет хорошая полноценная стратегия!

Прошу Вас дочитайте до конца и посмотрите графики внимательно.

Я искренне желаю нашему Смартлабу стать более качественней в плане подачи материала его участниками.
Больше материала технического характера, чем развлекательного. Хотя лично мне нравится, что СЛ «социальная сеть» в принципе, но это не повод стоять на месте, нужно расти в материальном плане.

Можно подумать зачем ему это надо? Делится бесплатно рабочими методиками и т.д.
Я не являюсь, конечно, филантропом, но мне искренне хочется, чтоб как можно больше участников нашего СЛ зарабатывали деньги, а не писали посты со всякой ерундой!

Не каждый будет следовать чётко методики по каким либо причинам, именно по этому мало кто реально на ней сможет заработать и т.д.
Если абсолютно любой смог на ней заработать, я бы не стал её выкладывать на всеобщее обозрение. А, она создана в 2011 году и не подвергалась модификации и т.д.

Работает на дневном графике.
Хоть, она и контртрендовая (Возврат к среднему), но в ней только скользящие средние:
Средняя Time Series (Оранжевый цвет) (13, вы можете использовать 21 день, также отлично подходит) — это основной индикатор в методике, без него она не работает.

( Читать дальше )

Здравствуйте, продолжим разговор о мани менеджменте, многие слышали такую игру в монетку, подбрасываем и если мы выиграли забираем допустим 2 если проиграли отдаем 1 и многие знают что на большом участке выборки мы должны быть в плюсе, так вот хотелось бы поговорить как это воплотить на рынке, многие сразу подумают что надо торговать 1 к 2 но при правильном анализе данная концепция ошибочна, шанс что сработает стоп будет чаще что уже не соответствует 50 на 50, так что же делать как сделать так чтоб торгуя 1 к 1 (только это соотношение дает 50 на 50) сделать так что при одинаковой начальной ставки — при выигрыше было 2 а при проигрыше 1, вернемся к нашему любимому мани менеджменту и решим данную задачу простым способом)) торговать будем 1 к 1 число контрактов 2 если цена идет в нашу сторону то мы получаем выигрыш 2 а если цена идет не в наши сторону то мы убираем один контракт что приведет к потери в 1,5 контракта ))) получаем при соотношение 1 к 1 на длительном пути мы будем в плюсе ))) можете проверить на соотношение случайных чисел 0 или 1))
Успехов всех в торговле, информация просто к размышлению и выполнению поставленной задачи игры в монетку. 

Моя адаптивная система основана на методе взвешенных индикаторов, т.е. на сигналах нескольких стандартных ТС, обобщая их и распределяя между ними весовые коэффициенты, которые меняются в зависимости от эффективности самих ТС.
Скажу сразу торговля происходит исключительно в ручном режиме.
Веса разделяются от 0 до 1 с шагом 0,5 т.е. 3 режима (Сила сигнала).

В общей сложности в ТС присутствуют 4 момента:
1.Общая картина в данном активе на основе торгового диапазона
(Примечание: если торговый диапазон низкий, я только покупаю или ничего не делаю, если высокий, то как правило актив на хаях, и я продаю).
2.Трендследящая ТС.
2.Контртрендовая ТС.
3.Поиск дней «Взрыва волатильности».

Как измеряю силу сигнала от ТС:
Тут всё до банальности просто, если тренд мощный и идёт под углом 45 градусов и больше (Что как мы знаем очень редко), то я использую силу 1. Такое в основном при коротких продажах.
Если на рынке затишье, то соответственно 0, при средней силе тренда 0,5.

( Читать дальше )

Как определить на рынке «Пики» и «Впадины»?
Как определить вкладываются (Поступают) средства в актив или нет?
Как узнать какая в данное время волатильность на рынке?
Что делать продавать или покупать?


Данная методика будет полезна в первую очередь тем, кто торгует среднесрочно и долгосрочно!
Но, и краткосрочные торговцы могут и должны взять её за основу для определения рыночных циклов.
Я лично использую только на недельных графиках, т.к. недельная волатильность имеет больший вес, скажем перед дневным — лишние шумы мне не нужны, только «Наверняка». Она очень хорошо показывает, что происходит на рынке, и в данном конкретном активе в масштабном плане, так сказать взгляд сверху с высоты птичьего полёта.


Кто торгует краткосрочно может масштабировать на дневной график, и сам подобрать соответствующие периоды для своей ТС.

Внизу недельные графики волатильности и показатель вложения средств в актив: Два индикатора — CCI (34) и Chaikin A\D Oscillator (Стандартные настройки), графиков цены нет, так как каждый должен сам перепроверить и т.д.

( Читать дальше )