Продолжение к топику smart-lab.ru/blog/375396.php

Поговорим о свойствах систем, какие должны быть стопы и тейки, линейные или нет и причем тут мани менеджмент?
Стопы — нелинейные или линейные, Допустим нелинейные десять подряд 2613426128 итог -35,
Теперь линейные 20 подряд 11111111111111111111        итог -20 вывод линейные стопы плюс!!!
Прибыль или тейк профит — нелинейный или линейный, Допустим нелинейные десять подряд 2613426128 итог +35 ,
Теперь линейные 20 подряд 5---5----5----5----5 или ---10----------10--- итог +25 или +20 вывод нелинейные тейки плюс!!!

Как сделать линейные стопы все знают, как сделать не линейный тейк профит — прибыль 4 откатила до 2 забрать, прибыль 6 откатила до 3 забрать, прибыль 18 откатило до 9 забрать.
 А забыл написать про мани менеджмент))))
Удачи в торговле.

Я начинаю короткий цикл о основных разворотных паттернах которые я использую в своей работе.

Но, всё по порядку: Сегодня поговорим о паттерне под названием "Рельсы" с реальным примером сделки.

Паттерн «Рельсы»

Этот паттерн относится к разворотным моделям и показывает смену настроений на рынке. Он представляет собой комбинацию из двух разнонаправленных свечей крупного размера. Причем свечи должны явно выделяться на графике, но у них не должно быть больших хвостов. Данный сетап образуется в тот момент, когда крупные игроки выходят из рынка, в результате чего изменяется соотношение быков и медведей, что приводит к смене тренда.


Внизу дневной график ИнтерРао

( Читать дальше )

Месяц назад состоялась приватизация 19,5% акций компании «Роснефть».
Многие (в том числе и ваш покорный слуга) рассчитывают, что в долгосрочной перспективе акции этой компании значительно вырастут.

Но что может ждать бумаги Роснефти в текущем моменте?

Для поиска ответа на этот вопрос я на досуге решил взглянуть на исторические аналоги и посмотреть, как себя вели бумаги других гос. компаний, до и после их приватизации.
И, знаете, у меня получилась очень интересная картина.  

Оказывается существует некий алгоритм (или последовательность этапов), через которые проходили все приватизируемые российские компании.
 
Итак, обо всем по порядку:

Приватизация Сбербанка в 2012

1) 18 сентября 2012 года Сбербанк закрыл книгу заявок и определил цену размещения в 93 рубля за одну акцию.

2) на бирже в этот день котировки составляли 94,75р. за акцию, то есть на 2% выше объявленной цены размещения.

3) затем в течение последующих 4-х месяцев после объявления цены размещения цена акций на бирже взлетела до 111,5р. (то есть на +18%).

( Читать дальше )

Анекдот:
Встречаются три финансовых индекса-Грузин, Еврей, Американец.
Грузин:
-растешь, да?
Еврей:
-таки да, расту.
Американец:
-падаю,yes!

======================================================

На графике обозначены коррекции от 10% после обновления исторических хаев с 1981 года.
Есть две глобальные коррекции в 50 и 57%.Все остальные от 10.
После падения рынка в 50% был пятилетний рост.Потом опять падение на 57% и рост на протяжении восьми лет до сегодняшнего дня .



А тут у нас индекс sp500 с 1990 года.Тайм фрей- один год.


( Читать дальше )

Я конечно же не стану сейчас первооткрывателем, но как я уже говорил, трейдинг не то место, где можно придумать что-то новое! Тренд и флет!
Многие трейдеры, начинающие и не только не знают глобальную и важнейшую вещь. У рынка существует всего 2 фазы: это трендовая фаза движения или импульсная фаза и вторая фаза — это фаза консолидации или фаза баланса(флета).

Почему важно понимать, что есть эти фазы? Потому что в каждой из фаз рынка нужно действовать по разному!

( Читать дальше )

Мои мысли, которые являются столпами моей стратегии. 

1. Зарабатывать нужно в долларах, а не рублях. Какой смысл заработать в рублях 100%, если при этом рубль упадет к твердой валюте в 2 раза? Поэтому смотрим в первую очередь на индекс РТС, а не ММВБ. 

2. Торговать 2017 год так же как мы торговали бы 2016, если бы знали какой он будет, неверно. Произойдет переоптимизация и мы потеряем или заработаем мало. Это можно проверить очень просто — пишем алгоритм, который бы зарабатывал на фазе роста рынка (в 2016 году) и пробуем его запускать в 2014 или в 2015, когда были падения. Мы не увидим прибыли.

3. Рынок цикличен — есть фазы роста и падения. Сейчас нужно включать те стратегии, которые рассчитаны на фазу падения рынка (индекса РТС) и фазу роста USDRUB.





( Читать дальше )

Каждый из нас на первых порах сталкивался с техническими ошибками,
например расчёт лота на срочном рынке.
А, может быть и не желание анализировать свои ошибки
или ставя себе завышенные цели.

Я представляю вашему вниманию уважаемые коллеги, в первую очередь
это касается новичков, 3 инструмента с помощью которых ваша торговля
станет более разумной и расчётливей.

Калькулятор ММВБ и ФОРТС
Расчёт прибыли (Цель по месяцам)
Журнал сделок (Журнал собственной разработки-23 графы, включая например,
такие как рыночный риск. Не путать с риском на сделку)
Журнал простой без лишних наворотов, но всё самое ценное в нём присутствует.






( Читать дальше )

Итак, вы все давно знаете, что на смартлабе есть график нефти Brent онлайн. Там же есть данные по запасам нефти США. Тот график, который есть у нас, позволяет делать много чего, но не всё. Я тут попросил парней из графиков Tradingview допилить до ума индикатор «percent change», который показывает % изменение каждой свечи на графике. Раньше я всегда использовал такой индикатор в терминалах Bloomberg и Reuters Eikon, и больше такого не было нигде. Индикатор показывает изменение свечи, о чем я уже рассказывал. 

Но теперь этот индикатор можно применять не только к одному бару, но и к любому количеству последовательных баров. Например, за последние два дня нефть сильно упала. Я выбираю этот индикатор на дневном графике нефти и ставлю параметр «Look back»=2 дня. Получаем такой график:

Что я вижу по индикатору? Что за 2 дня нефть упала на 5,7%. Последний раз такое сильное падение было в начале ноября и в начале сентября. То есть примерно раз в 2 месяца, ну и дальше смотрю, как ситуация развивалась в прошлом после таких падений... Я тут выделил два случая в прошлом для наглядности, — другие вы можете самостоятельно посмотреть на сайте tradingview.

Как найти этот индюк? А вот как:

( Читать дальше )

Сегодня Сергей Голубицкий начинает новый цикл статей, посвящённых долгу и долговым инструментам. 

( Читать дальше )

Сегодня хочу поделиться опытом формирования ТС, по которой сейчас работаю. Долго к ней шел, перепробовав кучу всего, а ответ как всегда оказался очень прост. Хотя понятие прост скорее относится к принципу, в самой ТС может быть множество ньансов. Сразу напишу – тема для валютного рынка, за механику движений акций и фьючерсов, особенно российских, не берусь судить.

Формально на рынке может быть всего два подхода к открытию сделок – это торговля отбоев и торговля пробоев. Частности в расчет не берем. Раньше я был ярым «отскочистом» — торговля отбоев логична и приятна мозгу, т.к. соответствует базовому принципу «покупай дешево, продавай дорого». Но, как, то постоянно мне не очень везло – дешевое становилось еще дешевле, а дорогое дороже. Вообще какие-то уровни (особенно горизонтальные) для валютного рынка не типичны. Может они и есть, но зачастую это не более чем графическая иллюзия, т.к. большая часть торгующих здесь даже графиков не видят, а валюта им нужна в виде физической поставки, а не строчек в терминале.Я также частенько не дожидался формирования базы, ловил кинжалы (прыгал на копья). Еще и усреднялся.Без стопов. Печалька в общем. А еще торговля разворотов научила плохому качеству — быстро фиксить прибыль, т.к. они всегда долго формируются (особенно если еще нет базы), терпение на высиживание быстро заканчивается.

( Читать дальше )