Приветствую.

Многие читатели и писатели Смартлабика часто спрашивали...

Зачем торговать РТС и Доллар/рубль, если они 100% коррелированы?

Сделал табличку на коленке…

В чем суть…
С января 2009 года по декабрь 2015 года качаем часовые данные с Финама по сберу, РТС, рублю.
Выгружаем в эксель. Смотрим как себя вел актив с 11-00 до 18-00, т.е. рост или падение.
А дальше считаем среднее значение совпадений по годам (доллар/рубль – наоборот для статистики) и умножаем на 100.



Например, в 2015 году в 64% днях РТС и доллар ходили противоположно, т.е. доллар/рубль растет, а РТС падает и наоборот.
А в 36% случаев доллар и РТС шли в одну сторону, т.е. падали вместе либо росли вместе.

Ну и еще… Не вдаваясь в дебри статистики..
Конкретно для моей таблички… 
Если 50% — то корреляция отсутствует полностью.
Если 0% — то корреляция — противоположная.
Если 100% — то корреляция – 100%.

Этот пост я пишу в ответ на вчерашний пост «Торговая система: «Понедельник — день тяжелый»» комрада kedr_trade ( smart-lab.ru/blog/299659.php ), который, в свою очередь, вдохновился выступлением Билла Вильямса, кратко пересказанным тут http://smart-lab.ru/blog/292354.php.

— Нефть, будет ли отскок?
— лучше $6 по тренду с вероятностью 80%, чем $24 против тренда с вероятностью 10%. Вам дуракам дупла целый год прочищают стальными вантузами, а вы все мечтаете. ©

            Трейдеру надо часто делать скриншоты, а что еще очень надо так это рисовать и добавлять комменты на этих скриншотах. ниже подборка кто с этим может профессионально  справиться.

 1. Snagit 
классический пример того, как должна выглядеть и каким функционалом должна обладать настоящая программа. Она достаточно известна и любой, кто когда-либо    сталкивался с необходимостью сделать скриншот, слышал о