Посмотрите на приведённый ниже скриншот. Он показывает интервал времени примерно равный трём месяцам. Тикер выбран случайным образом исключительно для примера. Если в начале трейдер купит FEES и «забудет» про него, то в конце он получит доходность на уровне 13%. Это самый «ленивый» способ, дающий возможность (и только) заработать на исторически растущем фондовом рынке.



Если посчитать все более мелкие отклонения цены в указанном интервале, то доходность получится уже намного интереснее. Нужен только алгоритм, забирающий весь потенциал движения инструмента вверх и вниз. Для этих целей использую робота на минутном таймфрейме, потому что сидеть сутками у терминала нет никакого желания. :)

Разумеется, у алгоритма не получится настолько точно переворачиваться на экстремумах цены, но с хорошо просчитанными параметрами смещение от «идеальной доходности» составляет менее десяти процентов. Получается больше количество точек входа, потому что задаётся фиксированный размер прибыли на одно движение. Исхожу из того, что наши желания рынку не известны, мы не можем прогнозировать будущее, исторические данные бесполезны, значит нужно частями забирать (не упускать) накопленную прибыль.

( Читать дальше )

Опытные инвесторы знают такое понятие, как Santa rally. Это период на рынке до и после Нового года, когда индексы растут.

Статистика подсказывает ответ на вопрос — хорошая ли идея выходить в кэш перед праздниками, чтобы не волноваться лишний раз.

С точки зрения логики все сходится — на праздниках все отдыхают, и негативных новостей не от кого ждать. В конкретно 2021 году мы знаем, что 5 января будет важная новость по выборам сенаторов в Джорджии — если там победят демократы, рынки могут испугаться (но мы не ставим на такой сценарий).

Российский рынок в Новый год — 4–7% доходности за две недели

Будем смотреть на рублевый индекс — индекс Мосбиржи (ранее — индекс ММВБ).

Я брал данные с 2003 года — получилось, что новогоднее ралли начинается в среднем с 29 декабря и длится вплоть до 12 января:

То есть индекс растёт с 29 декабря до 12 января в среднем на 7,2%. Это очень высокая доходность (средняя доходность индекса Мосбиржи за год около 20%), поэтому период и называется Санта-ралли.

При этом мы помним, что в период с 2003 по 2008 на нашем рынке был активный рост за счет циклического роста цен на сырье. Поэтому я решил также показать и данные за последние 5 лет (начиная с санкционного 2015 по начало 2020). Результаты похожи, только слегка сократился период — в последние годы ралли заканчивается как раз в конце праздников, 10 января, и дает доходность 3,8%:

( Читать дальше )

Продолжаю делать первые шаги в разработке ботов. Нужен совет по поводу трейлинг стопов. 
Нашел не так много вариантов, может быть Вы знаете еще какие-нибудь какие стоит попробовать. 
Вот что у меня есть в копилке:

1. Трейл стоп в абсолютных значениях. Говорят, что кто-то использует. Смущает, что цена может сильно меняться и 100 пунктов в разное время это разный % от цены. Если же Вы приверженец данного подхода черканите плиз в комментариях пару слов почему считаете этот подход наилучшим.
2. % от текущий цены. Этот подход нравится больше не столько по тестам сколько для понимания. Но минус данного варианта — не учитываем текущую волатильность. 
3. SMA. Простая скользящая средняя. Есть мнение, что если использовать скользящие средние в качестве параметров входа и выхода, то можно сильно подогнаться под инструмент. Если это правда, то на бэктестах мы получим хороший результат, а реальная торговля будет уже не такой успешной. 
4. Минимумы/максимумы за n предыдущих баров. Неплохой вариант, однако если начался коридор — то сразу вылетаем из позиции. 
5. Parabolic Sar. Индикатор хорош для резких движений, а также трендовых движений с малым количеством консолидаций. Основная причина — с каждый движением в сторону позиции увеличивается коэффициент ускорения. 
6. % от ATR (Average true range). Какая-то доля от среднедневного диапазона. Хороший вариант! Недостатки: для расчета необходимо использовать 2 параметра. Один для расчета самого индикатора. Второй для определения доли. Говорят, что если много параметров то большая вероятность подгонки. Где-то читал, что вроде больше 4-х никак нельзя. Так ли это?

Вот и все, что мне удалось найти. Если Вы знаете еще какие-то варианты, что можно попробовать или знаете, что лучше не стоит использовать, напишите плиз в комментариях. 
Заранее Спасибо!

www.macrotrends.net
ЕСТЬ ВСЕ! Очередной подгон для вас.

Более 50 лет исторических данных о ценах на акции и дивидендах.
10 лет ежеквартальных фондовых фундаментальных данных.
Более 100 лет данных с поправкой на инфляцию по основным рыночным индексам.
100+ лет данных по драгоценным металлам.
45 лет данных по сырьевым товарам, процентным ставкам и обменным курсам.
Более 100 лет экономических данных.

( Читать дальше )

Автор: Джеффри Кеннеди

2. СТРЕЛА
Теперь, когда мы все по одну сторону забора, позвольте мне представить вам другой ценовой паттерн, который я зову «стрелой». Стрела — это просто модифицированное формирование "двойного внутреннего дня". Вместо трёх ценовых свечей, в нём используется четыре. На рисунке 11-6 вы можете видеть, что ценовая свеча номер один является внутренней, а ценовая свеча номер два является внутренней свечой относительно ценовых свечей три и четыре.



( Читать дальше )

  Ну квартиру или другую недвижимость всегда лучше приобретать из необходимости, так как очень сильный неликвид. И всегда стоит при выборе недвижки уделять большое внимание месту ее расположения. У нас демографические проблемы, из за которых численность населения во многих городах и селах стремительно уменьшается и инвестировать в этом месте в бетон, очень сомнительное мероприятие. Или покупать жилье на окраинах мегаполисов за окружными дорогами в «человейниках» с огромным количеством этажей и подъездов. Человек если и едет  жить за город, то это скорее будет индивидуальный жилой дом, чем барак. Поэтому все более менее благополучные семьи изначально рассматривают такие варианты, как старт и со временем его покинут. Останутся только не благополучные с пристрастием к алкоголю и наркотикам, которые превратят этот дом в самое настоящее гетто. Плюс, из за отрицательной демографии всегда могут изменится тенденции и начнется  обратный отток из мегаполиса. Человек может пересмотреть ценности и решить, что нет ни какой экономической целесообразности часть своей жизни отдавать на дороги и вечную суету, когда можно вернутся в центр региона и получать хоть и меньшую зарплату, но иметь гораздо больше свободного времени для жизни и увлечений.

( Читать дальше )

Читаю дальше книгу Ларри Вильямса и дошёл до следующей торговой идеи:

Рисунок 4.5 показывает результаты ежедневной покупки и продажи фьючерса на бонды по цене открытия дня на расстоянии 100 процентов величины диапазона предыдущего дня выше цены открытия для длинной позиции и 100 процентов величины диапазона предыдущего дня ниже цены открытия для короткой позиции. Защитный стоп-ордер выставляется на уровне 1500$ или 50-процентной величины диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время, для выхода применяется техника катапультирования (bailout) или первое после входа открытие позиции с плюсом. (стр. 185)

Сформулирую кратко ещё раз.

Покупки. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вверх диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию выше точки входа. Стоп на уровне точки входа минус половина диапазона предыдущего дня.

Продажи наоборот. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вниз диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию ниже точки входа. Стоп на уровне точки входа плюс половина диапазона предыдущего дня.

( Читать дальше )

Я сразу даю ссылку https://yadi.sk/i/YBYWrD2b3LglMg на реальную Пояснительную записку с расчетом базы из которой все понятно

Вся сумма реализованной валюты признается Доходом. И вся она должна быть задекларирована.

Пример:
вы приобрели 1 доллар за 60 рублей.
Вы реализовали его позднее за 70 рублей
Ваш доход 70 рублей, а не 10, не надо путать Доход с Прибылью. Доход физ лица — это что то вроде выручки у юр лица. И таким образом вы должны задекларировать и всю выручку от продажи и оборот, если обернули один доллар несколько раз

Пример:
вы приобрели 1 доллар за 60 рублей.
Вы реализовали его позднее за 70 рублей
вы приобрели 2 доллара за 71 рублей.
Вы реализовали 2 usd позднее за 76 рублей
Две реализации на сумму 70 и 76x2 рубля, итого доход 222 рубля должны быть задекларированы (Код дохода 1520)
А сумма сделок приобретения валюты это ваш вычет: 60 + 71x2 = 202 руб (Код вычета (903)

( Читать дальше )

Думаю,  ни для кого не секрет, что в период эпидемии банки перевели идентификацию клиента полностью через сим карту.

Теперь смс, это аналог паспорта, подписи и личного присутствия в офисе банка.


При этом  только за 2020 год клиенты банков за счет этой самой дыры в безопасности лишились миллиардов рублей, которые были похищены у них мошенниками, в т.ч кредитных денег. 

Варианты хищения.

1. Соц инженерия, когда клиент сам  называет мошенникам смс с кодом. На телефон звонит «СБ банка», при этом называет персональные данные клиента, номера его счетов, суммы и просит назвать клиента смс код. Не знаю как, но этот вариант отлично работает.
У меня такое ощущение лично складывается, что 50% дорогих россиян клинические идиоты.

Другим вариантом данного пункта является просьба к клиенту установить на телефон программу удаленного доступа.

2. Фишинговые сайты. Подмена реальных сайтов банков на левые сайты, на которых вы вводите сами все логины, пароли и смс коды.

( Читать дальше )

Посмотрел данные откровения небезысвестного биржевого спекулянта. Вполне себе интересно.



( Читать дальше )