Пока ботаны-математики продолжают мучить опционы применением своих безумных никчемных математических моделей, расскажу о зависимости, которая не является секретом ни для одного нормального опционщика))
 
Итак, рассмотрим новогодний гэп, на который мы, как на грабли, скорее всего наступим через несколько дней. Собственно, нас как опционщиков интересует даже не сам гэп в первый день торгов нового года, а максимальная сила движения, которая происходит в течении времени действующего ближайшего опционного контракта, а именно январского. Именно по этой максимальной цифре можно будет сказать о максимальном всплеске уровня волатильности, который наиболее полно охарактеризует понятие «новогодний гэп», тем более что,  проведя ретроспективный анализ поведения индекса РТС в период первой половины января, можно заметить очень интересную деталь – пиковые значения (что вверху, что внизу) не приходятся на первый день торгов, а располагаются скорее ближе к январской экспирации.


( Читать дальше )

«Трейдер всегда торгует против своих желаний»
 
Кто торгует, тот меня поймет, остальным я думаю достанется »вкусненькая» пища для размышлений. Примите как факт, что когда вы берете позу, вас «считают». Т.е. алгоритм маркет-мейкера всегда (в больше чем 50% случаев) знает  какую сейчас взяли позицию, через какие рауты. Также ему доступна информация, сколько он держит объема на бид\оффере, и сколько держат, (кроме скрытых заявок, а может даже их) остальные. Если вы  берете объем в акции посылая,  маркет ордер,  то считайте что вы играете в покер с «открытыми картами»
Что знаете маркет-мейкер=алгоритм?

• какой прошел объем в сделке( читай вашу позу)
• глубину стакана( сколько он держит на бид\оффере)
• сколько купили\продали до тебя( читай весь объем транзакций)
• есть ли большие игроки помимо маркет- мейкера

 
Почему то вспомнилась одна фраза, уверен что многие ее вспомнят с улыбкой, а особенно, после того как Гениально, она вписалась в контекст( улыбаюсь)


( Читать дальше )

Странно, чтобы объяснить причину шорта с помощью индикаторамне потребовалось не больше 5мин ;-), а вот, чтобы объяснить «исстинную мою» причину данного шорта не хватит наверное часа ;-) (имеется ввиду написать все полностью)

про ишимоку можно почитать здесь http://blogs.mail.ru/inbox/egorodnichev/2D927EF1F02DF809.html?skip=0

а теперь начнем «о главном» ;-)

есть несколько вариантов (кому какой большен равиться)

1 вариант (простой)




второй вариант для тех кто практикует класический прайс экшен (к «сожалению» я остановился на первой главе книги и выбросил ее (может зря??) ;-))

( Читать дальше )

Ладно, раз никто по опционным позам ничего писать не хочет, напишу я)… А то достали своими математическими подходами, понапустят тумана, понапишут всяких гаусов и греков, а начнёшь спрашивать — что же ты, друх-сердешный-математик, не напишешь, что да как на практике у тебя происходит??, сразу тишина в ответ…

Итак…

Вола снижается, цены падают, и есть такое ощущение, что после НГ движ будет, и крутиться придётся, как на карусели..
Но пока так рисуют кукловоды динамику, что можем так в декабре сильной динамики и не увидеть.  Поэтому решил сегодня залить центральных связочек… Мотивация боковика простая — снизу, на уровне 135К, большой объём проданных путов (писал об этом ранее), этот уровень будет хорошей поддержкой, а любое движение вверх пока пресекается. Ну чтож, попробую на этом сыграть.
Продал для начала 50 стрэддлов 140000 декабрь, по 6140..





( Читать дальше )

Рынок изменился, волатильность сильно упала и с моей торговой стратегией (позиционная торговля) зарабатывать сейчас практически невозможно. У меня такое ощущение, что сейчас уносят деньги с рынка только роботы и скальперы…   Но все же надеюсь, что рынок оживет и график на экране начнет бегать более энергично!!!

Решил что-нибудь почитать и остановил свой взгляд на книге «Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями». 

Кто ее еще не читал — советую. Очень интересная книга (первые семь глав написанные Ливермором. Остальное можно не читать)
 

На дневном графике у нас разрешают открывать длинные позиции как свечная формация 

так и индикаторы: 

Технический Индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, AC)
Цена — это последний элемент, который изменяется. Прежде чем изменится цена, изменяется движущая сила рынка, а перед тем, как движущая сила изменяет свое направление, ускорение движущей силы должно замедлиться и дойти до нуля. Затем она начинает ускоряться в противоположном направлении до тех пор, пока цена не начнет изменять свое направление.
 
Технический Индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, AC) измеряет ускорение и замедление текущей движущей cилы. Этот индикатор будет изменять направление перед изменением движущей силы, а она в свою очередь будет изменять свое направление перед изменением цены. Понимание того, что АС является более ранним предупреждающим сигналом, дает очевидные преимущества.
 


( Читать дальше )

Всем добрый день.
Сегоднешний  блог посвящается Волнам Вульфа и моим мыслям по отношению к ним. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории: 
Условные обозначения:
-  1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
  — Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).
 
 ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. 


( Читать дальше )

Звонит в 17-45 менеджер и говорит, мол надо закрыть коллы, так как они недостаточно глубоко в деньгах для экспира (135-ые, на момент звонка 136600 РИ) до 18 ч или они сгорят, так как пришло  срочное письмо.Ну я то вижу, что сейчас всё улетит вверх.Крою в 17-59 и всё млять улетает-:(((