Написал в этом месяце серию статей с тестами простых идей для торговли. Систематизирую для Вас. Надеюсь это сохранит пару торговых счетов. Торгуйте протестированные идеи!
Вторая часть получилась немного философская. Отсюда название и молодой пилот «символизирующий». 

Часть первая. Алгоритмическая. Тесты, которые мы вместе провели в феврале

Итак, тестировалось то, что можно торговать руками — без спешки, чтобы было время для семьи, походов на выставки и основной работы.

( Читать дальше )

Для тех, кто только начинает изучать C#, или просто для общего развития, рекомендую послушать 24 лекции Сергея Байдачного (работает в MS). Очень классно объясняет, видео смотреть интересно.



Поставьте плюс чтобы вышло на главную!

( Читать дальше )

Королевский банк Шотландии предупредил своих клиентов о том, что необходимо готовиться к апокалиптическому году и мировому дефляционному кризису, призвав клиентов продать акции, пока не поздно!

Кредитное подразделение банка предупредило о том, что текущее положение рынков такое же плохое, как накануне международного финансового кризиса 2008 г. Основные мировые рынки могут потерять пятую часть своей капитализации, а баррель нефти упасть до 16 долларов США. «Продавайте все за исключением высоконадежных облигаций. Речь идет только о том, чтобы уберечь начальный капитал», — говорится в рекомендациях банка своим клиентам.

Начало положено тут 
Продолжил тут
Затем тут

Обсуждения

     Сегодня будет без введения. Мои первые публикации вызвали небольшие обсуждения, как в комментариях, так и в личных беседах. Если классифицировать, то можно подвести некие итоги:

• занимаюсь ерундой, до меня уже давно все создано. Прежде чем, что либо начать, конечно же я изучаю положение дел. Я прекрасно изучил, что уже есть конкретные разработки. Но я уже говорил, что я готовлюсь к хорошим вакансиям и хочу знать досконально протокол. Человек я щепетильный, мне важно знать каждую мелочь. Другого метода изучения я не придумал. 
• мой код не оптимален. Хоть я и не услышал конкретные доводы, но все же склонен к такой мысли. Код только строится и конечно будет еще дорабатываться.
• выбрал не ту платформу. Тут самое интересное. Были интересные беседы. Но надо заметить. Я не отвечаю на позывы типа: «си ерунда, бери  то-то». Я считаю это не профессиональным. Но все же интересные моменты были. Итог:
    — Для скоростного трейдинга желательно уходить на Linux. Основной довод — несовершенство windows многозадачности. Лишним доказательством будет являться набор постоянных вакансий на рынке, где требуются именно Linux программисты. Также вы должны заметить, какое внимание Linux оказывается на будущей конференции алготрейдеров (27 февраля).
  — Желательное использование Си и Java. Ничего пока не могу сказать. Но стоит заметить, как и в беседах было подчеркнуто, так и в вакансиях на рынке, западные компании требуют именно java программисты. 
• в любом случае, направление движения изучения вырисовывается, за что, спасибо собеседникам
• в личных беседах я увидел заинтересованности в изучении протокола. Думаю статьи и дальше будут полезны. Литературы доступной с разжевыванием мало. А интерес смотрю есть.
• получил несколько предложений поработать вместе. Оказывается СЛ читают интересные люди. Это радует.

( Читать дальше )

Начало положено тут
Продолжение тут

Вступление

     Разработка обертки протокола, только на первый взгляд, кажется простым. Нахрапом такую задачу не взять. Тут, как я уже говорил, важно посидеть с кружкой чая, полистать документацию, построить различные схемы, структуры. На основе этого, разработать логику обертки, иерархию классов и тд. Разберем иерархию команд протокола. Для анализа была взята документация самой биржи.

Теоретически аспекты. Разложим немного по полочкам.

     Все сообщения протокола можно разложить на несколько тем. Я начну с первой группы:

1. Сообщения для поддержания связи.

• Logon; Тип=A; Сообщение для инициализации сессии. Грубо говоря для подключения к серверу
• Logout; Тип=5; Сообщение для завершения сессии. Сообщаем серверу о прекращении связи
• Hearbeat; Тип=0; Сообщение для поддержания связи. 
• Request; Тип=1; Сообщение для поддержания связи. Запрос второй стороны, жива ли первая
• Reject; Тип=3; Сообщение об ошибке. Получаем его, если мы не правильно оформили свое сообщение
• Resend Request; Тип=2; Повторный запрос сообщений, в случае утери. Задается интервал номеров сообщений.
• Sequence Reset; Тип=4; Используется для сброса номеров сообщений. 

     На этом наверное буду заканчивать первую часть описания. В нее вошли функции, отвечающие исключительно за связь между клиентом и сервером. Давайте посмотрим теперь немного практики. И еще почертим.

( Читать дальше )

Всем привет! Есть один очень отличный метод торговли на инструментах с высокой корреляцией. Данный метод отлично работает на рынке нефти, на любом ТФ, даже на минутках.

Смысл в том, чтобы смотреть структуру цены на обоих рынках, и входить в сделку только тогда, когда они сетапятся ОДНОВРЕМЕННО! Для примера возьмем рынок нефти двух марок: Brent и WTI Crude Oil. В данном случае я продавал CL CME, где я входил и выходил можете посмотреть в моем журнале трейдера.


Сколько я заработал на этой сделке смотрите в моем блоге.
P.S. Как это работает на других активах — надо проверять. Уверен, что работает еще и в связке индексов FESX + FDAX и ES + YM + NQ. Если будете пользоваться, мой совет торговать это только в тренде ;) Всем успехов!
P.S.S Я начал вести трейдерский журнал\блог. Планирую все свои наработки скидывать туда, это поможет мне структурировать все свои знания и собранные наблюдения в одном месте. Кому интересно — велкам (сайт на английском, но есть раздел на русском www.cofutrading.com/rus).
P.S.S.S Если пост понравился, поставьте, пожалуйста, «хорошо». Добавляйтесь в друзья ;)

В последнее время нам на почту стало поступать много писем, а сколько можно заработать на арбитражных стратегиях, и вообще можно ли что то заработать?

Людей в основном интересует доходность.

Отвечая на этот вопрос мы решили выложить результаты некоторых стратегий парного трейдинга с 1.01.2015 по сегодняшний день.

Пара №1 (GAZP/LKOH). Доходность 42% годовых. 



Пара №2 (GAZP/ROSN). Доходность 19% годовых. 



Пара №3 (ROSN/LKOH). Доходность 37% годовых. 



Пара №4 (SBRF/SBPR). Доходность 40% годовых. 



При одновременной торговли 4-мя парами просадка по счету достигала 7 процентов, доходность портфеля из 4-х пар за год 34%

Почему арабы никогда не пойдут войной в Сирию?

Все очень просто —  у Сирии есть очень серьезный союзник — Иран. Арабы могут мечтать о военных операциях в Сирии сколько угодно, они могут даже подбрасывать такие жаренные факты — что мы заставим Асада уйти силой и так далее.

Все просто — если арабская коалиция нападет на Сирию, их войска могут столкнуться с Иранской армией.

Иранская армия — она из самых больших и подготовленных армий. И не потому что у них есть танки — самолеты и тд.

У ирана полно ракет среднего радиуса действия. Радиуса достаточного для поражения как саудовских городов, так и нефтепромыслов.

Это Все к счастью останавливает любые действия против Ирана. Поэтому в Иране все очень и очень спокойно.

Тоже самое касается возможных авиаударов по армии Асада — у Асада полно систем ПВО. Собственно по этому там только российские самолеты и в воздухе.

Так что как бы всем не казалось — что вот вот начнется заварушка — раслабтесь — это все словестное давление. Реальных действий будет ноль. 

Начало — Изучаю FIX протокол с нуля. Разбор протокола, первый код на c#

Вступление

     В прошлой статье я положил начало циклу разработки класса для работы с FIX протоколом. Обсудили его особенности передачи данных. Теперь время немного по программировать. Если профессионально подходить к делу, то нахрапом такие задачи решать нельзя. Надо посидеть с кружкой чая, порисовать схемы программного продукта. Что как будет взаимодействовать. Накидать блок схемы после полученного первого опыта. Наверное многие скажут, что это какой то дедовский способ. Но и программист я из старой плеяды, до сих пор любящий семерку Delphi.

Рисуем

     Напомню, как работают сетевые соединения. Через сокеты связываемся с сервером и начинаем обмениваться сообщениями.
     Из опыта первой статьи вы наверное вспомните, что я предложил под каждый блок сообщения делать класс и на основе этих классов строить сообщение. Переспав с этой идеей, сегодня за кружкой чая, я решил остановиться на этой идее. А именно:

( Читать дальше )