В прошлом посте я писал о том, что для поиска торговых идеи часто бывает полезным задаваться вопросами. Сегодня я решил продолжить этот пост и провести более интересное исследование. Задача исследования, статистическим путем выяснить в какие часы дня проходят наибольшие объемы для фьючерса на индекс РТС (далее фРТС).

Для этого мы опять будем использовать язык R.
 
код: http://pastebin.com/38FNtub6

Полученная табличка:

( Читать дальше )

Один из самых частых вопросов, который начинающие программисты-трейдеры задают мне в почту или скайп это — «Как написать бэктестер?». Глобализовать задачу не хочется, дабы она не умерла из-за потери концентрации и мотивированности, поэтому пойдем поступательно, от простейшего, к простому и за несколько итераций реализуем набор алгоритмов, которые позволят тестировать торговые стратегии, базирующиеся на свечках (Bar). Первый бэктестер должен будет уметь исполнять рыночные заявки, по цене закрытия самого последнего бара, присутствующего в контексте торговых данных, для нашего финансового инструмента. Примерный план действий такой:

1. Реализуем класс, который эмулирует сделки для наших заявок.
2. Реализуем класс, который последовательно читает свечки из текстового файла и добавляет их в контекст торговых данных.
3. Реализуем к примеру пробойный обработчик на открытие позиции.
4. Реализуем обработчик на закрытие позиции.
5. Реализуем консольное приложение, которому можно будет передавать имя текстового файла с историческими данными и которое будет выполнять бэктест для этих данных.

Видео по первому пункту:

часть1

Это была самая первая рабочая системка, изобретенная в далеком сентябре 2010 года. Заставляет улыбаться сейчас, но тогда было круче=) Шли лихие годы торговли на форексе и мт4. Теперь, когда уже можно с полной уверенностью сказать, что она сдохла, я о ней и расскажу.
 
В те времена общественность была настроена достаточно радикально против использования индикаторов в торговле. Как, впрочем, и сейчас.
Я тоже никогда не был приверженцем, но за неимением никаких других идей… на безрыбье, как говорится.
 
Стратегия была найдена абсолютно случайно. К оптимизаторам тогда, как и сейчас, отношение было еще хуже, чем к индикаторам.
Гипнотизировал график, заметил нюансик на EURUSD, потестил. Наобум подставленные параметры давали хороший PF. Далее выяснилось, что стабильные параметры были почти что любые.
 
Для начала маленький экскурс в арифметику.


( Читать дальше )

Уже писал про проект победителя ЛЧИ2011 www.gtrasignals.ru (ник «PFP-invest»).
В архиве смартлаба нашел интересный материал про них. Понятно, что стратегия для ЛЧИ2011, который длится всего 3 мес, скорее всего, отличается от их основной — среднесрочной, но все же...
_________________________________________________
" На суд смартлабовцев: анализ торговой стратегии PFP-invest"
Кобкина Лада
«Лучший частный инвестор 2011» завершен. Впервые в истории конкурса мы наблюдали нешуточную борьбу между скальпером UnitedTraders.com (начал публичную торговлю 10.10.11 с 58 тыс. рублей) и мультимиллионером PFP-invest (стартовая сумма 11,8 млн. рублей на 03.10.11).
Не смотря на участие PFP-invest  в отдельной номинации «Трейдер мультимиллионер» (участники данной номинации не претендуют на победу в основном конкурсе из-за большой стартовой суммы),

( Читать дальше )

Это уже пятый пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. Сегодня я расскажу о крутой штуке, которая называется Variables. Обожаю их! А ещё будет пара слов об устройстве конструкции кода. Тоже интересный и немаловажный момент!
 
Итак, Динамические переменные. С тех пор как было принято решение делать платный курс по языку, я стал пытаться оставлять самые «сладкие» темы для его слушателей. Недаром из перечня будущих постов ушел пункт про «фишки кодинга». Моё ноу-хау стоит того, чтобы транслироваться ограниченной аудитории.
 
Если Вас интересуют подробности обучения – напишите мне в личку или на электронную почту ttradesystems сбк gmail.com.
 
И эта тема про Variables – она такая, что с одной стороны хочется её оставить для платной части банкета. Но с другой – это очень важная составляющая практически любой системы, важная часть структуры кода. И это очень мощный инструмент. А я обещал «делиться так, что вы сможете, приложив усилия, самостоятельно освоить язык». Ну, раз обещал…


( Читать дальше )

Если не хотите слить на опционах, то советы от человека, проработавшего на ММВБ пять лет.  Узнаете какие стратегии реальные и какие программы лучше использовать!  Взвешенный подход…

На этой неделе стартовала Зимняя школа РЭШ по соц. сетям под руководством проф. Ш. Вебера.
http://www.nes.ru/dataupload/files/science/laboratory/ws2013_Announcement_R.pdf
 Для анализа рынков это вряд ли что добавит, но тем кому интересны проблемы  соц. сетей с точки зрения  количественных ( quant) характеристик ( числа — по простому)  плюс соответсвующая математика, тому это всё небезинтересно. Это про  графы,  сети, дискретную математику… как считать соц. капитал в соц. сетях, если хотите.  Отличная компания( Сергей Измалков, Алексей Савватеев, Григорий Косенок, в конце концов, Шломо Вебер!)  - первоклассные лектора! 
Много занятной, в том числе количественной информации, например, начиная с того,  насколько разные языки «далеки» друг от друга и, кончая, иллюстрацией к моему давнишнему разговору с одним аналитиком о том, что средний ( молодой) возраст аудитории смарт лаба является критическим обстоятельством: в 20-30 лет люди  устанавливают связи( «слушают») преимущественно  со «своим возрастом» — см рис. — не могу дать точную ссылку( из лекции С. Измалкова) — характерное для многих соц. сетей распределения «друзей» по возрастам

( Читать дальше )

Тем кто торгует на графиках от 15 мин и выше посвещается…  
Список сайтов, которые помогут вам развлечься в ожидании сигнала
 1. Модель млечного пути workshop.chromeexperiments.com/stars/
2. Панорама Марса — panoramas.dk/mars/greeley-haven.html
3. Онлайн трансляция с веб-камеры МКС — iss.stormway.ru/
4. Все самолеты мира онлайн -http://www.flightradar24.com
5. www.prikolzzz.ru/98.swf — поймай мух
6. www.mirvokrug.com/ — красиво, панорамы
7. http://www.gillesvidal.com/blogpano/paris.htm — панорама Парижа
8. life-sense.ru — смысл жизни
9.

( Читать дальше )