В
прошлом посте я писал о том, что для поиска торговых идеи часто бывает полезным задаваться вопросами. Сегодня я решил продолжить этот пост и провести более интересное исследование. Задача исследования, статистическим путем выяснить в какие часы дня проходят наибольшие объемы для фьючерса на индекс РТС (далее фРТС).
Для этого мы опять будем использовать язык R.
код:
http://pastebin.com/38FNtub6
Полученная табличка:
График распределения крупных объемов:
Исходя из данных можно сделать вывод о том что для фРТС самыми активными часами являются часы:
10 — открытие нашего рынка
11 — открытие европы
12 — евростата?
16 — статистика США
17 — открытие США
18 — ?
После чего можно сделать вывод о том, что эти же часы и являются самыми важными для игроков нашего рынка. А следовательно конкретно эти часы нужно изучить тщательней и возможно вы найдете какую-то интересную закономерность.
скачать минутки фртс:
https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoQkR2SEktLWx0QU0/edit?usp=sharing
Если данные посты вам интересны френдитесь и ставьте плюсы :)
опен европы
стата сша
клоз рынка
вроде всегда так и были большие объемы
что интересно, даже когда торги выпадали на выходной день и все рынки мира не торговали, все равно на эти часы активность увеличивалась. Рефлекс, выработанный уже десятилетиями.)
Почему каждый придурок стремится написать свой язык программирования ничем по возможностям не отличающийся от существующих, кроме синтаксиса, да ещё впаривает его в массы? Типа круто чтоли изобретать велосипеды?
С++ Java C# недостаточно?
да и языки общего назначения тоже не стоят на месте